回測應該抓多長比較好

理想的狀況下至少三年，最長不要超過十年。回測期間太短，策略會過度貼合行情，導致很難應付不同的行情（例如：只抓三個月，而這三個月是暴跌行情，這樣產生出來的策略只認得暴跌行情，其他類型的衡情他就無法應對）。回測期間太長也不好，市場的特性是會改變的，就拿台灣市場為例，台指期發行至今已二十多年，市場生態也改變很多。就拿手續費來說，初期的手續費動輒上千元，到現在只要數十元。所以盲目使用太長的回測時間也不好。在3~10年間我認為是最恰當的，初期可以從3年開始。