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傳統的移動平均線缺點就是參數的設定難以捉摸,參數設太小反應過靈敏容易忽多忽空,參數設太大卻反應遲鈍。 適應性平均線(Adaptive Moving Averages, 簡稱 AMA),改良了傳統均線的缺點,會依市場的波動程度而變化時間長度而自行調整,該策略主要利用 AMA 的特性開發。
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傳統的移動平均線缺點就是參數的設定難以捉摸,參數設太小反應過靈敏容易忽多忽空,參數設太大卻反應遲鈍。
適應性平均線(Adaptive Moving Averages, 簡稱 AMA),改良了傳統均線的缺點,會依市場的波動程度而變化時間長度而自行調整,該策略主要利用 AMA 的特性開發。
以 AMA 指標為多空依據,加入波動率因子當濾網,當有波動的同時順勢突破壓力或支撐進場,在第一時間點掌握 AMA 特性在於本身有抗噪的效果 讓曲線看起來較為平滑。
出場的方式採用了幾種 1.固定停損 2.波動率停損 3.結算日平倉出場,該策略使用 34 分鐘 K 當作基本架構,34 在費波南希係數中是個重要的數字,採用 34 分當作K棒時間周期,有別傳統的5分K、30分K、60分K。
要完成一道美味的佳餚需要不斷嘗試和經驗累積,若是新鮮的食材不需要太多調味就可以加分;開發策略需要靈感和創意,如果策略本身的核心邏輯是簡單有效 不需要加入太多濾網就能輕鬆創造出優質的策略。 該系列策略走極簡風格,利用簡單實用的指標,找出大賺小賠的方法並達到正報酬的期望值;回測的績效也許不如其他過度最佳化的程式來得美麗動人,但是實測結果反而創高的機率提升。
作者分享的目的之一是希望拋磚引玉,提供一些觀念想法,引導透過程式回測並驗證,減少讀者摸索開發的時間,也減少實際交易所消耗的成本。同學可以利用範例舉一反三,根據本身的投資個性和風險承受度修改,上線前需要適時調整和評估!
無印系列策略由策略師【Giant】開發。
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