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量化通
TradingView 是一個創立於 2011 年的金融投資分析軟體，其內建功能有商品圖表、技術分析指標等工具。技術分析指標會根據過去的價格、交易量和其他市場數據來生成信號，幫助交易者分析市場趨勢以及制定交易策略。至於剛接觸程式交易的人來說，該使用什麼技術指標比較好，量化通一次替你們整理出來。
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程式交易要能夠穩定，「多策略+多商品」的條件必不可缺。可以去檢視自己的策略組合目前是甚麼特性，當沖波段的比例？順勢逆勢的比例？日盤夜盤的比例？觀察出特性之後，可以藉由加入不同種類的策略來調整投資組合。
理想的狀況下至少三年，最長不要超過十年。回測期間太短，策略會過度貼合行情，導致很難應付不同的行情（例如：只抓三個月，而這三個月是暴跌行情，這樣產生出來的策略只認得暴跌行情，其他類型的衡情他就無法應對）。回測期間太長也不好，市場的特性是會改變的，就拿台灣市場為例，台指期發行至今已二十多年，市場生態也改變很多。就拿手續費來說，初期的手續費動輒上千元，到現在只要數十元。所以盲目使用太長的回測時間也不好。在3~10年間我認為是最恰當的，初期可以從3年開始。
若以小台舉例，保守估計一口小台大約4~6萬操作一口，程式語言的難度算是很簡單的。搭配量化通課程有完整的入門介紹，很多同學也是從零開始，門檻其實不高的！可以慢慢開始嘗試，課堂中也有許多現成的開放程式碼可以學習或是直接使用，若學習上有遇到甚麼問題也隨時歡迎發問討論！
這個問題可以從兩個角度來思考：
1.定義甚麼是失效
2.如何在上線前預防。通常在評斷策略失效有幾個角度，一是從風險的角度：破了N倍的MDD，二是從獲利的角度：一段時間不再創高。一般會抓得比較寬鬆，破2倍MDD或一年不再創高，就會視為他失效。至於如何在上線前先預防，可以先參考「從零到一」（https://quantpass.org/mc_lesson_0to1/）課堂影片第8章「如何避免過度最佳化」。
一般人遇到的失效百分之八十都是過度最佳化引起的，因此只要能避免過度最佳化，就可以去排除掉一大部分。其他會造成失效的原因可能有市場變了，導致策略不再適應行情。策略組合主要是追求穩定性，所以要找到互補的策略類型。不論是從邏輯上的互補，像是順勢+逆勢策略，搭配籌碼與量能的策略讓整個組合更加多元豐富，可以降低整個投資組合的風險性。除了從邏輯的角度來看，有個更簡單的方式就是看策略的相關係數。
歷史資料來源主要可以分成兩個模式，免費與付費。免費就需要自行上證交所期交所等網站抓取資料並維護。付費的報價源我個人是使用TOUCHANCE，只要是量化通課程的學生，一個月只要1000元左右。可以接Multicharts跟Python，也有海外期貨的報價，是目前市面上鰻優質的報價源。只要買了報價源，都可以跟他們索取歷史資料。
在找出最佳策略之前，要先問自己，所謂的最佳策略的標準是甚麼?獲利最高?風險最低?報酬最穩定?每個人對於這個問題的答案都不完全相同。以我個人而言追求的是穩定，所以在挑選策略上首重的就是穩定性，像是近三年都要是獲利、平均年風暴比>=1，還會考慮到策略的互補性。總之，要先定義自己的最佳策略的評斷標準，再依照這個標準去制定出一套科學的評估模式。這樣子就能找出你心目中的最佳策略。
會建議原本的商品至少有5隻程式以上再開始跨入第二個商品，因為新上的商品需要時間摸索，最好在原本的商品穩定後再開始較好。初期可以朝比較熱門的商品著手，例如美國指數。加密貨幣像是比特幣也是蠻熱門的選擇，他的日波動是台指的4-5倍，當沖策略能逮到的行情大了很多。
由於這個問題蠻大的，這邊就先大概說一下多策略的方向，多策略首重的是邏輯分散度以及相關性要低，這樣投資組合才會比較穩定。第一步可以朝單雙品多策略發展，接著就是多商品多策略，程式交易要能夠穩定，多策略+多商品的條件必不可缺。
1.在進入程式交易之前，有兩個領域需要了解。
(1)交易，程式交易是透過程式把交易給自動化，所以必須要有投資交易的基本常識。
(2)基本的程式撰寫能力，有許多簡單的軟體能輕鬆達到交易自動化，例如Multicharts。
