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RSI指標(Relative Strength Index)又稱為「相對強弱指標」,抓一段時間內的收盤價為基礎,觀察價格變動的速度與變化的幅度 藉此找適合進場的技術分析。本策略改良了傳統 RSI 的特性,更明確辨識策略的多空強弱方向並且進行交易。
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RSI指標(Relative Strength Index)又稱為「相對強弱指標」,抓一段時間內的收盤價為基礎,觀察價格變動的速度與變化的幅度 藉此找適合進場的技術分析。本策略改良了傳統 RSI 的特性,更明確辨識策略的多空強弱方向並且進行交易。
利用RSI本身特性當判斷多空依據,但不採用RSI大於某個值進多單或是小於某個參數進空單,而是用相對比較的概念。出場的方式,採用移動式停損,當獲利達到一定的點數拉回出場,並且搭配結算日平倉。
該策略使用34分鐘K當作開發策略的基本週期 ,僅使用了2個參數,下圖為套用台指期的全日盤回測,看起來邏輯雖簡單但並不單純,若搭配其他的出場條件應該可以讓該策略表現更佳。
要完成一道美味的佳餚需要不斷嘗試和經驗累積,若是新鮮的食材不需要太多調味就可以加分;開發策略需要靈感和創意,如果策略本身的核心邏輯是簡單有效 不需要加入太多濾網就能輕鬆創造出優質的策略。 該系列策略走極簡風格,利用簡單實用的指標,找出大賺小賠的方法並達到正報酬的期望值;回測的績效也許不如其他過度最佳化的程式來得美麗動人,但是實測結果反而創高的機率提升。
作者分享的目的之一是希望拋磚引玉,提供一些觀念想法,引導透過程式回測並驗證,減少讀者摸索開發的時間,也減少實際交易所消耗的成本。同學可以利用範例舉一反三,根據本身的投資個性和風險承受度修改,上線前需要適時調整和評估!
無印系列策略由策略師【Giant】開發。
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