【新課上架】MultiCharts 程式交易|台指期策略開發實戰篇 – 價差交易戰法

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    堂課你將會學到

    ‧基礎觀念|價差交易種類與特性,抓準優勢,交易更輕鬆
    ‧繪製指標|繪製價差指標
    ‧策略建構|解構策略與程式碼,並手把手帶你建構策略
    ‧策略實戰|8 大價差交易策略,應對各種盤勢
    ‧績效回測|透過回測績效分析,優化交易策略
    ‧靈活運用策略|學後將可以把概念套用在其他金融商品

    組合包推薦:

    課程介紹

    ❚ 面對盤勢不佳時,你更應該學習價差交易策略

    大多數的投資人都是用「技術指標」來判斷多空以及進出場。若換成使用「價差指標」呢?
    價差像是一層濾網,也像是調味料,加了之後可提升食物本身的美味 — 傳統的順勢策略可能在遇到行情震盪盤整容易忽多忽空,所以你可以透過有效的「濾網」來提升策略績效。

    另外,透過技術分析做出來的策略通常同質性很高,如此一來面對像是2022年績效不佳的情況就很容易束手無策。而價差交易策略有著「讓策略屬性更分散、降低投資組合相關性並增加多元性」的特性,對實際上線交易有著偌大的幫助。

    ❚ 帶你了解價差特性,精準掌握優勢,有效提升交易績效

    ❓什麼是價差:
    把二個具有相關性的商品放在一起,研究二者之間走勢相關性。
    將這二個商品的價格相減或相除產生一個數值,當這個數值放大表示發散,當這個數值縮小表示收斂。
    追蹤觀察價差發散或是收斂的現象,進而尋找交易的機會。

    💡價差策略該怎麼做?
    傳統定義上的價差策略指的是”雙腳策略”,也就是會同時做多一個商品和放空另一個商品,透過兩個商品之間的發散或收斂特性,賺取中間的價差利潤。優點是風險較小,可以規避掉做錯方向的系統性風險,不會像一般的操作單邊留倉,但相對的利潤也會比較小。
    而在程式交易中使用的價差交易大多是”單腳價差”,也就是將兩個商品做成價差指標,將價差指標做為交易主邏輯或濾網,進而去交易另一個商品。

    💡價差策略有什麼優勢?
    由於是應用兩個商品所組成價差指標,進出場點相較於傳統使用技術分析做成的策略不同,因此在投資組合分散上有很大的效果。
    除此之外,各商品之間有所謂的領漲或是領跌效應,若能夠找到相對的領先指標,便可以搶先佈局。

    ❚ 8 大價差交易策略,讓你提高策略廣度,輕鬆應對不同盤勢

    完整提供 8 支交易策略,分別為不同的價差組合、不同的時間週期。透過投資組合「分散風險,降低 MDD」。而策略多元化也可以提高風報比,不同時間週期、不同的價差組合,更能增加策略廣度。

    ❚ 想實際運用價差交易策略,卻被這些困難阻擋嗎

    痛點 & 解法 1:
    ❓寫出來的進出場點和原本的想像的進出場點位有落差,無法真實呈現
    💡建議把平常主觀交易的邏輯條列式呈現出來,逐字翻譯

    課程中會提供策略範例,且講師都會先將邏輯明確解釋,並逐一將交易條件轉換成語法,你也可以針對提供的範例進行調整。
    而交易策略需要有明確的邏輯明確的進出點位,不能像主觀交易可憑感覺,因此需要透過學習並且模擬回測。

    痛點 & 解法 2:
    ❓回測出來的績效不如預期
    💡主觀交易和程式交易本來就不太一樣,看似合理但是透過回測分析完全不可行,需要透過好的濾網提升績效,而價差就是一個很好用的濾網

    期現貨價差的課程內容專門是提供交易者本身手上有一些策略,但是卻表現不如預期,希望可以提升績效表現的作法。
    台電價差在實際交易上應用效果不錯,但卻是法人大戶都不願意分享的秘密,只需要好用的濾網,不用很複雜的指標,也能改善交易績效。

    痛點 & 解法 3:
    ❓對於用哪些商品當作配對比較好沒有概念
    💡通常要找到相似的二個商品,觀察彼此之間的關聯性,需要經驗累積

    市場上的商品種類繁多,需尋找適合交易配對的商品,最好可以呈現正相關或是負相關。
    像是台指期+加權指數、台指期+電子期、台指期+電子期+金融期等等,都是很好的組合標的。

    ❚ 手把手帶你建構價差交易策略,橫向拓展策略廣度,縱向交易績效

    ❚ 開設 20 堂以上好評課程,持續帶領學生找到程式交易敲門磚

    ❚ 這堂課跟實體課程相比有什麼差異?

    Multicharts 線上課程,不限觀看時間,不限觀看次數,終生學習!

    ❚ 課程架構

    第 1 章 價差策略的優勢與特色

    單元 1 – 什麼是價差策略?
    單元 2
    – 價差的種類與圖表設定
    單元 3
    – 價差策略的優缺點
    單元 4 – 價差策略與一般傳統策略的差異

    第 2 章 [台指期+加權指數] 期現貨 強勢動能純日盤價差策略

    單元 1 – 加權指數介紹
    單元 2
    如何繪製期現貨價差指標
    單元 3
    策略原理和程式碼解析
    單元 4 – 回測績效分析

    第 3 章 [台指期+加權指數] 期現貨 調整型全日盤價差策略

    單元 1純日盤與全日盤策略的差異
    單元 2
    除權息旺季的價差調整方式
    單元 1
    策略原理與程式碼解析
    單元 2 回測績效分析

    第 4 章 [台指期+加權指數] 期現貨 短波段全日盤價差策略

    單元 1策略原理與程式碼解析
    單元 2 回測績效分析

    第 5 章 [台指期+電指期] 台電期 均值收斂純日盤價差策略

    單元 1電子指數期貨介紹
    單元 2
    如何繪製台電價差指標
    單元 3
    策略原理與程式碼解析
    單元 4 回測績效分析

    第 6 章 [台指期+電指期] 台電期 趨勢純日盤價差策略

    單元 1 – 策略原理與程式碼解析
    單元 2 – 回測績效分析

    第 7 章 [台指期+電指期] 台電期 發散背離全日盤價差策略

    單元 1 – 策略原理與程式碼解析
    單元 2 – 回測績效分析

    第 8 章 [台指期+櫃買指數] 台櫃指 純日盤價差策略

    單元 1櫃買指數介紹
    單元 2
    如何繪製台櫃價差指標
    單元 3 – 策略原理與程式碼解析
    單元 4 回測績效分析

    第 9 章 [台指期+電子期+金融期] 台電金 價差策略

    單元 1金融指數期貨介紹
    單元 2
    如何繪製台電金價差指標
    單元 3
    策略原理與程式碼解析
    單元 4回測績效分析

    第 10 章 【彩蛋|購課人數達 50 人即解鎖】台電金 雙腳配對價差策略

    單元 1雙腳價差與單腳價差
    單元 2
    電子期+金融期價差原理
    單元 3
    如何繪製電金價差指標
    單元 4策略原理與程式碼解析
    單元 5
    如何使用PT (Portfolio Trader) 組合出多策略績效
    單元 6
     回測績效分析

    【主題課程】MultiCharts 程式交易|台指期策略開發實戰篇 – 價差交易戰法

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      量化通是個致力於全民量化金融教育的社群,我們希望透過由淺入深的內容,帶領大家以正確觀念來實踐自動化的金融投資研究分析。

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