台指期現貨價差交易策略|無印系列|台指期【MultiCharts電子書】
原始價格:NT$ 6,000。NT$ 3,000目前價格:NT$ 3,000。
加權指數是投資人交易期貨必須參考的依據,利用台指期貨和現貨發散收斂的原理判斷當天最適合的進場的時機。Multicharts 的好處之一就是可以引用其他的商品或是週期進而分析二個商品之間的相關性。 此類的商品以純日盤開發為主,因為加權指數只有 09:00~13:30,若是擔心沒有夜盤數據會產生跳空風險,建議考慮其他策略搭配!
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策略簡介:
加權指數是投資人交易期貨必須參考的依據,利用台指期貨和現貨發散收斂的原理判斷當天最適合的進場的時機。Multicharts 的好處之一就是可以引用其他的商品或是週期進而分析二個商品之間的相關性。
此類的商品以純日盤開發為主,因為加權指數只有 09:00~13:30,若是擔心沒有夜盤數據會產生跳空風險,建議考慮其他策略搭配!
策略特性:
如果是單純用正逆價差判斷做多或是做空,在除權息旺季的這段時間,價差濾網會容易失真,為了解決這樣的問題該策略作了調整。
出場的方式採用固定停損和停利 停損停利為 3:1 搭配固定時間點出場和結算日平倉,回測的績效表現有更提升。該策略勝率雖然不高但盈虧比表現不錯長期觀察仍屬於大賺小賠。
價差策略有別於傳統用技術分析指標,包含了順勢和逆勢的原則,若搭配其他策略可以讓投資組合曲線更平滑。
策略回測績效報告:






策略屬性與回測設定:
回測平台:MultiCharts
範例商品: 台指期 TXF1(Data2:加權指數 / 1分K / 日盤)
最大口數: 1 口
K 棒周期: 15分K
交易盤別:純日盤
交易成本:單邊$500 NTD
回測期間:2020/1/1~2026/1/28
【無印系列】開發策略理念:
要完成一道美味的佳餚需要不斷嘗試和經驗累積,若是新鮮的食材不需要太多調味就可以加分;開發策略需要靈感和創意,如果策略本身的核心邏輯是簡單有效 不需要加入太多濾網就能輕鬆創造出優質的策略。 該系列策略走極簡風格,利用簡單實用的指標,找出大賺小賠的方法並達到正報酬的期望值;回測的績效也許不如其他過度最佳化的程式來得美麗動人,但是實測結果反而創高的機率提升。
作者分享的目的之一是希望拋磚引玉,提供一些觀念想法,引導透過程式回測並驗證,減少讀者摸索開發的時間,也減少實際交易所消耗的成本。同學可以利用範例舉一反三,根據本身的投資個性和風險承受度修改,上線前需要適時調整和評估!
無印系列策略由策略師【Giant】開發。
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