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TradingView 台指期回測長度怎麼設？回測標準、方案選擇一次搞懂！
在設計台指期自動交易策略時，回測品質往往決定了策略的實盤成敗。那麼，回測長度要怎麼設定，台指期回測期間的標準是什麼？
為了避免回測結果失真，導致策略無法派上用場，本篇文章將帶你逐步了解關於台指期回測時，該需要注意的地方。
無論你是剛開始開發策略的新手，或是擁有實戰經驗的進階交易者，都能從這篇文章找到建立回測邏輯的實務依據，並強化策略的實戰穩定性。
台指期回測的重要性？為什麼要做回測
在進行台指期的程式交易前，「回測」是一個絕對不能跳過的關鍵步驟。對於使用 TradingView 設計自動化策略的交易者來說，回測不只是模擬績效，更是檢驗邏輯穩定性與資金控管模型的核心環節。
許多人誤以為回測只是「看看策略過去表現好不好」，但實際上它的意義更深遠。因此，以下是我們認為一定要做回測的具體原因：
回測是交易策略的壓力測試場
透過回測，我們能夠將一套策略反覆套用在過去數年的歷史資料上，觀察它在：
- 多頭行情時是否追得上漲幅？
- 盤整震盪時是否容易頻繁虧損？
- 空頭急殺時是否能避開劇烈虧損？
這些狀況無法單靠「直覺」去推論，必須經過實際測試後的績效曲線與統計數據來驗證，否則實單部署後容易出現「紙上富貴、一開倉就爆」的情況。
回測能揭露策略的「真實特性」
根據我們的經驗，很多時候有些策略績效表面看起來獲利穩定，但當實際進行回測時，會發現該策略其實：
- 每年有一半時間是虧損的。
- 盈虧比只有 1:1，但靠高勝率撐住。
因此，透過回測我們可以更清楚以下幾點：
- 該不該長期持有這個策略？
- 哪些市場條件下應該暫停它？
- 是否需要額外做風控模組輔助？
總結來說，回測的本質並不是要「預測未來」，而是驗證策略能否跨越過去的市場風險與條件，若它過去在不同波動環境中都能生存，在未來就更有機會達到穩定的績效表現。
為什麼回測長度會影響回測品質？
在 TradingView 進行台指期策略開發時，多數人第一步就是「執行回測」。然而，如果回測的時間長度設定不當，將直接導致回測結果失真，進而誤判策略可行性，甚至在實際執行交易時產生大幅虧損。
舉例來說，如果策略的回測長度太短，可能會出現以下問題：
- 市場型態單一：例如只涵蓋到多頭，策略就會高估獲利能力。
- 無法驗證風險承受區間：沒有經歷空頭或震盪階段，就無從觀察最大回撤、虧損次數。
- 容易造成過擬合（overfitting）：策略會不自覺調整到「剛好符合」這段特定資料，但當這種策略遇到新的市場行情時，會因為缺乏應變能力，導致績效表現急劇下滑。
同樣地，回測長度也不是越長越好。例如台指期在 2017 年 5 月以前尚未開放夜盤交易，如果你將回測時間拉到 2017 年以前，因為成交量與流動性結構完全不同，可能會導致出現策略邏輯不相容的問題，造成失真或錯誤的績效判斷。
台指期回測期間的標準是什麼？
在 TradingView 上為台指期設計策略時，許多交易者會問：「回測該測幾年比較好？兩年夠不夠？五年會不會太久？」
但實際上，回測期間並沒有一個絕對標準答案，而是應根據策略邏輯與歷史資料條件去決定。以下是我們建議在設定回測區間時，需要要思考的點：
- 回測期間的整體交易次數 ＞ 30 次：無論回測期間多長，在這個過程中需要有超過 30 次以上的交易，在統計學上才是一個有顯著參考性的樣本數。
- 依照交易頻率，回測期間建議落在數月 – 7 年之間：如上文提到，台指期是在 2017 年上線，回測區間如果涵蓋到 2017 年以前，其實沒有太大意義。因此從當前（2025）算起，回測期間可從台指期夜盤上線開始，大約是 7 年。此外，隨著交易習慣的不同，K 棒的週期從秒到月都有。當 K 棒週期越短，所設定的回測區間就可以越短；反之，如果 K 棒的週期越長，回測區間則要越長，才能達到足夠的交易次數。
根據上面的思考點，以下是針對不同的交易策略，整理出比較適合參考標準：
- 中長線趨勢策略：區間可從 2020/01/01 ~ 最新日期
- 短線策略：交易次數至少 50 次，高於 200 次最好
請注意，每個回測區間，都需要包涵至少兩次以上的多空循環。因為策略在模擬環境下的好表現，只能說明它適應了這段時間的市場規則。真正具備實盤潛力的策略，必須經過至少兩輪市場多空轉變的測試，才具有更高的參考價值。
用 TradingView 做台指期回測，方案該怎麼選？
了解完上述回測區間的標準後，在實際用 TradingView 進行回測時，可能會遇到的問題就是「資料拉不夠長，導致回測區間卡住」。
這是因為，根據 TradingView 的方案不同，能夠載入的 K 線資料上限不同，從而影響回測資料的使用深度和力度。以下是 TradingView 不同版本可載入的 K 線數量：
- 免費版：5,000 根
- Essential：10,000 根
- Plus：10,000 根
- Premium：20,000 根
以 Premium 為例，進行台指期回測的話，以下是不同 K 線週期能夠進行的回測期間：
- 5 分 K：約 4 個月
- 15 分 K：約 14 個月
- 30 分 K：約 3 年
- 1 小時 K：約 4 年
註：以上是針對單一圖表、單一商品的最多 K 線數量，而非整體帳戶顯示的數量。另外，如果想要突破圖表上的 K 線數量限制，進行更長的回測，則可以使用 Premium 專屬的「深度回測」功能。
依照我們的經驗，在進行回測時，如果只參考圖表上的 K 線數量，很多時候的回測期間會不夠長，因此都會需要使用深度回測的功能。因此，如果本身也是有程式交易的需求，我們認為可以直接選擇「Premium」方案。
結論：回測，是讓策略活下來的起點
在台指期的策略開發中，回測不僅是績效驗證，更是策略是否具備「跨市場生存力」的關鍵檢核。
對於台指期來說，合適的回測長度，應該根據策略的特性與預期風險場景來設定，資料週期的選擇，也應該要考量是否涵蓋了足夠的市場波動、重大事件與制度轉折。
如果你已經理解了回測長度與資料範圍的設定邏輯，並想進一步學習如何：
- 設計真正穩定的自動化策略
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- 完整部署一套能落地的量化交易系統
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台指期回測長度常見問題 FAQ
不行。免費版雖然能測試短期策略，但最多只能載入 5,000 根 K 線，不適合做中長期策略的樣本測試，建議至少升級至 Plus 或 Premium。
不一定。因為台指期是在 2017 年才開放夜盤，因此回測過早的資料反而會造成失真。同時，回測期間並沒有一個絕對標準答案，而是應根據策略邏輯與歷史資料條件去決定。
