![](https://quantpass.org/wp-content/uploads/2022/06/banner-bg.webp)
DMI指標完整教學,當沖用法與DMI參數設定|ADX
![Dmi 2 101303201151](https://quantpass.org/wp-content/uploads/2024/03/dmi-2_101303201151.webp)
剛開始踏入技術分析領域卻不知道從何開始?不妨可以試著先了解長線交易者做常使用的分析指標工具-DMI 指標!
DMI 指標是一個能夠反應市場趨勢和買賣市場強度的超實用指標,也是每個做長線交易的投資人都會參考的指標之一。
所以在接下來的文章中,量化通將會完整介紹 DMI 指標是什麼!
DMI 指標是什麼
DMI 指標的英文全名為 Directional Movement Index,也可以稱作是 DMI 趨向指標或 DMI 動向指標,該指標是由美國知名技術分析師威勒斯·威爾德(J. Welles Wilder)提出的技術分析工具,可以用來評估市場趨勢和買賣市場強度的指標!
DMI 指標原理
DMI 指標的原理是透過上升動向指數(+DI)、下降動向指數(-DI)和平衡指數(ADX)三個主要指標,來確定趨勢的方向和強度。
DMI 指標中的「+DI」是用來評估市場的上漲趨勢、「-DI」是用來評估市場的下跌趨勢,至於「ADX」則是用來評估市場趨勢的強度。
換句話說,DMI 指標是藉由比較商品價格在上下波動時所產生的最高價和最低價,來研判多空買賣的趨勢方向,並透過加權平均值計算出該趨勢的強度,來判斷波段走勢的進出場訊號。
如果對於量化通優化過的 DMI 指標有興趣的人,可以點選下方「指標索取」,並將它新增至常用指標就可以使用囉!
DMI 指標公式
承如上文所提到,DMI 指標是由三條主要指數所構成,而在分別計算出三個主要指數的值之前,必須先求出可代表上升或下降趨向的變動值(DM),以及真實波動幅度平均值(ATR),其公式分別如下:
- DM 值:
「+DM」= 本日最高價 – 昨日最低價
「-DM」 = 本日最低價 – 昨日最低價
- ATR 值:
ATR 所代表的是一段時間區間內的波幅平均值,而一般都會以14天作為觀察週期。所以要計算14天的ATR平均時,其公式為:
(前13日的價格真實波幅總和 + 當日的價格真實波幅)/ 14
接著在分別計算出三個主要指數的值,公式如下:
- 上升動向指數(+DI):
(+DM特定時間週期的平滑移動平均值 / ATR特定時間週期的平滑移動平均值) × 100
- 下降動向指數(-DI):
(-DM特定時間週期的平滑移動平均值 / ATR特定時間週期的平滑移動平均值) × 100
- 平衡指數(ADX):想要計算出ADX,需要先計算出動向指數(DX)值,其公式為:
- DX = | (+DI- -DI) / (+DI + -DI) | × 100
- ADX = 特定時間週期(N)天 DX 的平均值
DMI 指標的優缺點
DMI 指標在使用上,因為它不僅將商品價格,同時也將市場趨勢強度列入考量,能夠讓用戶在做技術分析時更宏觀的判斷市場的趨勢。
除此之外,DMI 指標工具簡潔易懂,交易者可以快速掌握市場趨勢與價格波動,有效率地做出投資交易策略。
然而,DMI 指標在分析工具中屬於落後指標,因此在使用該指標進行技術分析時仍須考慮歷史數據所潛藏的風險。
不僅如此,DMI 指標是依靠市場長期累積的數據而形成的技術指標工具,對於短線趨勢的判斷結果會失去準確度,因此不建議當作短線交易的參考指標。
DMI 指標判斷和當沖用法
DMI 指標判斷方法
在 DMI 指標中,上升動向指數(+DI)和下降動向指數(-DI)分別代表市場買方與賣方的動向。
所以當「+DI」值越高,代表市場漲勢明確。相反的,當「-DI」值越高,代表市場跌勢明確。
而平衡指數(ADX)則是用來判斷趨勢強弱的依據,當行情往多空任一方向時,ADX 的值都會隨之提升,隨著數值越高,也就代表市場的趨勢表態越明顯。
一般而言,當 ADX 的值低於 25 時,則被認為市場目前為橫盤走向,沒有明確的趨勢。
DMI 指標當沖用法
根據上述的指標判斷方法,如果想要用在當沖交易的話,可以透過觀察指標是否有出現下列訊號:
當「+DI」線由下往上突破「-DI」線時,可以視為進場訊號,倘若「ADX」線這時有同步上升,則代表買方市場更強,未來價格有機率大幅上漲。
相反的,當「+DI」線由上往下突破「-DI」線時,可以視為出場訊號,若這時「ADX」有同步上升,則代表賣方市場更強,未來價格有機率大幅下跌。
![Dmi指標怎麼使用 1](https://quantpass.org/wp-content/uploads/2023/02/DMI%E6%8C%87%E6%A8%99%E6%80%8E%E9%BA%BC%E4%BD%BF%E7%94%A8-1.webp)
DMI 指標參數設定
使用 DMI 指標做技術分析時,會有三個參數可以做調整,分別是「ADX 平滑度」、「DI 長度」以及「ADX 門檻」。
一般來說,「ADX 平滑度」和「DI 長度」都會使用系統預設值(14),除非有特別想法需要調整,再自行手動修改參數。
至於「ADX 門檻」,則是由人為主觀判斷調整參數(值要大於多少才會有明確的趨勢方向),依照量化通的習慣,我們都會將參數設為 30。
![Dmi 1](https://quantpass.org/wp-content/uploads/2023/02/DMI-1.webp)
如果對於量化通優化過的指標有興趣的人,可以點選下方「指標索取」,並將它新增至常用指標就可以使用囉!
![Tv指標文章索取](https://quantpass.org/wp-content/uploads/2023/03/TV%E6%8C%87%E6%A8%99%E6%96%87%E7%AB%A0%E7%B4%A2%E5%8F%96.webp)
結論
總結來說,用戶可以透過 DMI 指標來分析市場的趨勢和買賣市場的強度,藉由「+DI」和「-DI」交叉的訊號以及「ADX」的輔助,更精準判斷是否要進場或出場。
不過呢,在使用 DMI 指標時還是要特別注意它適合的時機點,同時也建議搭配其他的技術分析指標一起使用,才能夠提升自己交易的勝率!
常見的 DMI 指標 FAQ
A:DMI 指標的全名為 Directional Movement Index,是藉由比較商品價格在上下波動時所產生的最高價和最低價,來研判多空買賣的趨勢方向,並透過加權平均值計算出該趨勢的強度,來評估市場趨勢和買賣市場強度的指標!
A:DMI 指摽工具簡潔,對於新手交易者極為友善。同時該指標是同時將商品價格和市場趨勢強度列入考量,因此可以讓交易者做技術分析時能夠更宏觀的判斷市場的趨勢。
A:不適合,DMI 指標一般用於長期交易策略上,因為它是依靠市場長期累積的數據而形成的技術指標工具,對於短線趨勢的判斷結果會失去準確度。