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技術指標教學懶人包,分類比較與指標推薦|KD、DMI、布林通道、均線乖離

在投資市場中,技術分析是多數交易者都會使用的投資方法。

而在技術分析的過程中,「指標」的應用是決定投資成功與否的重要關鍵因素。因此,對於想要踏入技術分析的新手來說,掌握技術指標可說是技術分析中最基本的門檻。

所以在接下來的文章裡,量化通將會完整技術指標是什麼,可以順利開啟技術分析之旅!

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    技術指標(Technical Indicator)是一種利用統計學和電腦運算等技術,對股票、期貨、加密貨幣等金融交易商品的價格、成交量和其他交易數據進行統計分析,從而找出市場潛在的趨勢和逆轉信號的分析工具。

    透過技術指標,能夠顯示價格趨勢、波動率、動量、市場情緒等信息,幫助分析師和投資者評估市場趨勢和未來可能的行情。

    至於技術指標的起源可以追溯至十九世紀的美國金融市場,隨著當時股票市場的蓬勃發展,人們在投資股票時開始會關注股票價格和成交量的變化,並使用股票的歷史數據進行技術分析和預測。

    而這個過程中,技術分析師也開始發展出各種能夠應用在市場分析的技術指標,以利他們找到市場趨勢和預測未來的商品價格走勢。

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    技術指標定義

    如同上文所提到,技術指標是基於市場價格和交易量等數據計算出來的結果,如果要進一步定義技術指標的話,可以總結如下:

    技術指標是一種基於市場數據,例如價格和成交量等,並透過統計與數學運算將結果以數字形式呈現,讓投資人可以用來分析市場趨勢、擬定交易策略的分析工具。

    技術指標特性

    技術指標在技術分析中扮演著極為重要的角色,也可以說是技術分析中的核心工具,所以技術分析通常會具備以下特色:

    1. 基於歷史價格和交易量的分析工具:
      技術指標是用過去的價格走勢來預測未來,以利於交易員理解市場趨勢和價格可能的變化方向。
    1. 確定市場趨勢和波動:
      技術指標能夠反應市場的主要趨勢和波動情況,並幫助投資人做出適當的交易決策。
    1. 判斷市場的風險和潛在收益:
      技術指標能夠提供關於市場波動性和風險的訊號,讓投資人可以根據指標反映的資訊做出投資決策與風險控管。

    技術指標種類

    由於技術分析的應用非常廣泛,因此分析師根據不同需求發明出多種不同功能的技術指標,而在這些眾多的技術指標之中,可以將其區分成兩大類,分別是趨勢指標震盪指標

    1. 趨勢指標:

    趨勢指標是用來判斷市場走勢方向的指標,它可以幫助投資者識別出價格上漲、下跌或震盪的趨勢,並作出相應的投資決策。這類趨勢指標通常使用在長期投資或趨勢交易中,其技術指標類型包括移動平均線(MA)、平滑異同移動平均線(MACD)、趨向指標(DMI)等。

    1. 震盪指標:

    震盪指標在技術分析中主要用來衡量價格波動的指標,可以用來判斷市場是否處於過度買入或過度賣出的狀態,並預測可能的價格變化。這類型的指標包括相對強弱指標(RSI)和隨機指標(KDJ)等。

    技術指標優缺點

    在進行技術分析時,技術指標能夠提供各種利於投資人擬定交易決策的所有訊息,有助於他們可以快速了解市場的整體狀況,執行相對應的交易動作。

    除此之外,技術指標也可以廣泛應用在不同的金融商品和市場週期上,因此可以滿足大多數投資人的交易需求。

    然而,金融市場是一個瞬息萬變的地方,投資人如果單純依賴技術指標而不考慮市場基本面和經濟因素,可能會錯失最佳的交易時機點,或是遇到預期之外的風險。

    除此之外,所有的技術指標都是依照市場過往的歷史數據,對未來市場進行預測,因此分析結果可能會產生誤差甚至失真。

    技術指標用途

    技術指標可以廣泛地使用在不同金融商品的技術分析中,它們可以用來分析金融市場中的趨勢和價格變化,以及其中的交易量和波動性。透過技術指標,能夠讓投資人更精準的判斷商品買進和賣出的時機點。具體來說,技術指標的用途主要可以分成以下幾點:

    1. 趨勢分析:
      技術指標可以幫助交易者分析金融市場中的趨勢,以判斷市場是否存在漲勢或跌勢。
    1. 趨勢追蹤:
      當趨勢一但確定,技術指標能夠進一步追蹤市場趨勢,並在市場趨勢有可能產生重要變化時做出訊號反應,幫助投資人採取適當的交易策略。
    1. 交易信號:
      技術指標可以提供交易信號,告訴投資人何時應該執行買進或賣出的動作,以及是否要進行加倉或減倉。

    技術指標推薦

    指標名稱功能特色優點缺點
    KD 指標判斷超買或超賣直觀,容易理解和使用,適合中短期交易者屬落後指標,長線交易者使用容易失真
    DMI 指標評估趨勢強度和方向提供趨勢方向和強度的詳細信息,有助於確定趨勢持續性在無明顯趨勢的市場中效果不佳,尤其是短線交易市場
    布林通道測量價格的高低,判斷支撐和壓力區間三個軌道都可以作為交易策略和止盈止損的參考依據若行情劇烈震盪,會無法及時反應,需要與其他指標結合使用
    均線指標識別趨勢方向和可能的反轉信號簡單易懂,適合剛接觸技術分析的交易者具有延遲性,可能導致交易信號出現延遲
    乖離率指標判斷市場的超買或超賣狀態能夠直觀反映出價格與趨勢間的偏離情況,提升分析精準度需要與其他指標配合使用以增強信號的準確性,單獨使用風險較高
    五大推薦指標快速整理

    KD 指標

    KD 指標全名為「隨機震盪指標(Stochastic Oscillator)」,主要用於判斷商品價格的「超買」和「超賣」狀態。

    KD 指標是由 K 線(快線)和 D 線(慢線)兩條線所組成,並且透過比較特定期間內的價格起伏變化,來判斷市場波動和趨勢變化的指標工具。

    當 KD 指標 > 80 時,可以視為「超買」,也就是當前市場的上漲力道偏強;當 KD 指標 < 20 時,則可視為「超賣」,代表當前市場的下跌力度偏強。

    延伸閱讀:《KD指標完整教學,找出高檔鈍化、黃金交叉與KD背離|KDJ指標、KD線參數設定》

    DMI 指標

    DMI 指標又稱作「趨向指標」或「動向指標」,該指標主要是透過「上升動向指數(+DI)」、「下降動向指數(-DI)」和「平衡指數(ADX)」三個指數,來評估價格趨勢的強度和方向。

    一般來說,當 +DI 高於 -DI 時,代表市場處於上漲趨勢;當 -DI 高於 +DI 時,則代表市場處於下跌趨勢,而 ADX 則用來衡量趨勢的強度。

    延伸閱讀:《DMI指標完整教學,當沖用法與DMI參數設定|ADX》

    布林通道

    布林通道(Bollinger Bands)是由上軌、下軌和中軌所組成,用來協助測量價格高低波動的指標工具。

    具體來說,布林通道的上軌可視為壓力線、下軌為支撐線,中軌則是一條移動平均線(MA)。透過三條軌道所形成的帶狀通道,可以反映市場價格的波動情況,並且提供交易者可靠的交易信號。

    一般來說,當價格觸及布林通道上緣時,代表市場可能表明超買;當價格觸及下緣時,則可能意味著市場處於超賣情況。

    延伸閱讀:《布林通道完整教學,透過BBand軌道型態快速選股掌握獲利秘訣,參數設定與通道打開變窄|Bollinger Bands》

    均線指標

    一般所稱呼的均線指標,大部分都是指「簡單移動平均線(Simple Moving Average)」,簡稱「MA」,它透過計算一定期間內的商品平均價格,來顯示市場價格走勢的分析工具,也是市場中最基本、最常見的技術指標工具。

    在使用均線指標做分析時,通常會搭配至少兩條的均線(短期均線和長期均線),幫助交易者識別趨勢方向以及可能的反轉信號。

    當短期均線由下向上突破長期均線,可視為「黃金交叉」,代表多頭趨勢;當短期均線由上向下突破長期均線,則視為「死亡交叉」,代表空頭趨勢。

    延伸閱讀:《移動平均線完整教學,均線糾結、交叉與扣抵怎麼看?多頭排列選股妙招|MA指標、SMA指標》

    乖離率指標

    乖離率指標(BIAS),是基於商品價格與移動平均線之間的差距比率,反映出商品當前價格

    的偏離程度,從而判斷市場的趨勢強度。

    當乖離率過高時,雖然當前為多頭市場,但可能暗示著市場處於超買階段,價格未來可能會下跌;當乖離率過低時,即使當前為空頭市場,但暗示著市場處於超賣階段,價格未來可能上漲。

    延伸閱讀:《均線乖離率BIAS完整教學,如何用乖離率過大找買賣點,詳細設定與查詢》

    結論

    技術指標是金融市場分析中的重要工具,也是技術分析者需要掌握的工具之一。技術指標通過對市場價格、成交量和交易行為等因素進行統計和計算,協助投資者判斷市場趨勢和未來可能的行情,並作出合適的交易策略。

    希望透過這篇文章讓新手能夠對技術指標有基本的認識。之後可以再根據自己的交易需求,進一步鑽研各種不同的技術指標來幫助提升自身技術分析的能力。

    最後也請記得,任何投資都存在著風險,所以在使用技術指標投資時也要做好風險與資金控管,才能夠確保在金融市場可以穩定獲利。

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    常見的技術指標FAQ

    Q:技術指標是什麼?

    A:技術指標(Technical Indicator)是一種利用統計學和電腦運算等技術,對股票、期貨、加密貨幣等金融交易商品的價格、成交量和其他交易數據進行統計分析,從而找出市場潛在的趨勢和逆轉信號的分析工具。

    Q:技術指標種類?

    A:於技術分析的應用非常廣泛,因此分析師根據不同需求發明出多種不同功能的技術指標。但在這些眾多的技術指標之中,可以將分成兩大類,分別是趨勢指標和震盪指標。

    Q:為什麼要用技術指標?

    A:透過使用技術指標,能夠顯示價格趨勢、波動率、動量、市場情緒等信息,幫助分析師和投資者評估市場趨勢和未來可能的行情。


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