布林通道完整教學,透過BBand軌道型態快速選股掌握獲利秘訣,參數設定與通道打開變窄|Bollinger Bands

在投資市場中,技術分析是多數交易者都會使用的投資方法。

而在技術分析的過程中,「指標」的應用是決定投資成功與否的重要關鍵因素。

因此,對於想要踏入技術分析的新手來說,掌握技術指標工具是技術分析中最基本的門檻。

所以在接下來的文章裡,量化通將會分享布林通道的完整教學,相信看完之後,你也能夠進一步了解什麼是布林通道!

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    布林通道是什麼

    布林通道(Bollinger Bands),是由金融分析師約翰·包寧傑(John Bollinger)所發明的技術指標工具。該指標是由三條線,分別是上軌、下軌和中軌所組成,用來計算金融商品價格波動率的分析工具。

    同時,三條軌道線的作用分別如下:

    • 中軌:中軌做為布林通道的中心線,同時也是一條移動平均線(MA),在正常情況下都是以20日的移動平均線計算,可以反映出價格的整體趨勢。
    • 上軌:上軌可視為是壓力線,是由中軌加上標準差所計算出來。
    • 下軌:下軌可視為是支撐線,是由中軌減去標準差所計算出來。

    布林通道的上軌、下軌和中軌會形成一個帶狀通道,以反映商品價格的波動變化,進而幫助投資人擬定交易策略。

    布林通道原理

    布林通道的運行是基於統計學中的標準差原理所設計。標準差是一個測量數據波動程度的指標,它可以反映出數據的離散程度,當標準差越大時,數據波動越劇烈。

    因此,布林通道以中軌作為移動平均線,接著透過加減一定的標準差而算出上軌和下軌線。

    具體來說,布林通道的原理主要基於市場的平均回歸,即當商品價格過度偏離其平均價格時,很可能會回歸平均值

    透過布林通道,投資者可以判斷商品當前價格與平均價格的位置,進而作出買入或賣出的動作。

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    布林通道公式

    關於布林通道的計算,需要經過以下步驟:

    1. 計算移動平均線:根據所選的時間段,計算商品收盤價的移動平均線,通常預設都是20天,但投資人可以依照需求選擇不同的時間週期。
    1. 計算標準差:根據選擇的時間週期,計算收盤價的標準差。
    1. 計算布林通道的上下軌線,其公式如下:
    • 中軌(20 MA)= 20日收盤價總和 / 20
    • 上軌(中軌線 +2 個標準差)= 中軌線 + 2 x 標準差
    • 下軌(中軌線 -2 個標準差)= 中軌線 – 2 x 標準差

    透過以上公式,可以計算出布林通道的三條線,從而判斷商品價格的趨勢和轉折點。

    布林通道優缺點

    使用布林通道做為分析工具時,由於它的上軌、中軌和下軌都可以作為交易信號的參考,因此交易者可以根據不同軌線來制定自己的交易策略,例如在價格從下軌向上穿越中軌時買進,或者在價格從上軌向下穿越中軌時賣出等動作。

    同時,布林通道能夠清楚反映出的安全震盪區間,因此交易者可以根據布林通道的寬度來設定止損和止盈點位,從而降低交易風險。

    然而,布林通道的缺點在於它是由移動平均線和標準差所計算出來的指標,因此當市場發生劇烈震盪或是行情變化快速時,布林通道可能無法及時做出反應。

    布林通道參數設定

    關於布林通道的參數部分,我們可以設定的地方分別是「長度」、「均線類型」和「標準差倍數」。

    一般在應用時,「長度」和「標準差倍數」都會使用預設值,分別是 20 與 2。

    至於「均線類型」則可以依照交易者的偏好,選擇不同的均線,但我們都還是習慣使用簡單移動平均線(SMA)就好。

    布林通道參數設定

    布林通道怎麼看

    關於布林通道的用法,一般來說我們可以使用它來做以下分析:

    1. 確定趨勢:以中軌為基準點,當價格在中軌與上軌間震盪時,可視為目前為上升趨勢;當價格在中軌與下軌震盪時,則可視為下降趨勢。
    1. 趨勢反轉訊號:當價格突破布林通道的上軌時,表示市場處於超買狀態,未來可能會出現回調或反轉的情形。相反的,當價格跌破布林通道的下軌時,則表示市場處於超賣狀態,未來可能會出現回調或反彈的情況。
    1. 趨勢強弱判斷:當布林通道變窄時,可能表示趨勢越來越強,而當布林通道變寬時,可能表示趨勢越來越弱。換言之,當布林通道由窄變寬,或者是由窄變寬,都將意味著未來有新行情出現,投資人可以見機執行買賣動作。
    布林通道怎麼使用 2

    布林通道進階實戰 – 利用軌道型態判斷交易點

    布林通道打開(BBand 擴張)

    布林通道擴張(Bollinger Expansion)是指布林通道的上下軌道開始向外擴張,逐漸遠離中軌,這意味著市場波動性開始增加,價格的波動也會越來越大,通常在趨勢明顯的行情中會出現。

    因此,當通道開始打開擴張時,首先要確認價格的趨勢方向,如果價格穩定在中軌(MA)之上並持續擴張,就可以作為買入信號;相反地,如果價格穩定在中線以下,則可視為賣出信號。

    布林通道實戰應用 通道擴張

    布林通道變窄(BBand 緊縮)

    布林通道收縮(Bollinger Squeeze)則是指布林通道的上軌和下軌開始向中軌道靠近變窄,使通道變得越來越窄。這意味著市場波動性逐漸降低,價格的波動也隨之變小。

    當布林通道出現收縮的型態時,通常也被認為是市場即將迎來趨勢的預兆,但它無法反應趨勢的方向。

    因此,當布林通道出現收縮變窄時,可以試著在通道上緣和下緣的地方埋伏交易,一但價格突破上軌和下軌時,就可以考慮做多或做空交易。

    布林通道實戰應用 通道緊縮

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    結論

    總結來說,布林通道做為技術分析工具,它可以提供市場趨勢、趨勢強度、反轉信號以及價格走勢等資訊,能夠作為投資人擬定交易策略的參考依據。同時也希望透過這篇文章,讓你更清楚布林通道該怎麼看,以及如何使用它作為買賣點的參考指標。

    但是請記得,所有的技術指標都有各自的優缺點,請不要過度依賴一種指標工具。

    在做技術分析時請多搭配不同的技術指標,才能夠增加分析的精準度。同時也要根據自身狀況做好風險管理,才能夠在金融市場中穩健獲利。

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    常見的布林通道FAQ

    Q:布林通道是什麼?

    A:布林通道(英文為:Bollinger Bands),是由金融分析師約翰·包寧傑(John Bollinger)所發明的技術指標工具。該指標是由三條線,分別是上軌、下軌和中軌所組成,用來計算金融商品價格波動率的分析工具。

    Q:如何用布林通道找到買點?

    A:當布林通道變窄時,可能表示趨勢越來越強,而當布林通道變寬時,可能表示趨勢越來越弱。換言之,當布林通道由窄變寬,或者是由窄變寬,都將意味著未來有新行情出現,投資人可以見機執行買賣動作。

    Q:布林通道缺點是什麼?

    A:布林通道的缺點在於它是由移動平均線和標準差所計算出來的指標,因此當市場發生劇烈震盪或是行情變化快速時,布林通道可能無法及時做出反應。


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