動態壓撐ATR策略｜平衡穩健系列｜台指期【MultiCharts電子書】

本策略以ATR指標作為主軸，計算出近期的壓力與支撐，並在盤勢處於不同位階時採用兩種不同的進場方式。ATR指標可以很好的衡量近期的波動度變化，它是採用一段時間的真實區間波動來做計算。因此本策略會依據近期的波動度去動態調整壓力與支撐之間的距離，當波動度大時，支撐壓力的區間距離會放大；當波動度小時，支撐壓力的區間距離會縮小。搭配三種出場方式：移動停利、固定停損、固定停利與結算日出場。

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策略簡介：

搭配三種出場方式：移動停利、固定停損、固定停利與結算日出場。

策略特性：

主要進場邏輯：
- 突破關鍵壓力，多單進場
- 跌破關鍵支撐，空單進場
主要出場邏輯：
- 移動停利、固定停損、固定停利與結算日出場
特色濾網或處理方式：
- 模組化開發、波動濾網、每日交易次數限制
結算日處置方式：
- 結算日出場

策略回測績效報告：

策略屬性與回測設定：

範例商品：台指期 TXF1
最大口數： 1 口
K 棒周期： 13 分K
交易盤別：全日盤(日盤+夜盤)
交易成本：單邊$500 NTD
回測期間：2019/1/1~2024/8/30

【平衡穩健系列】開發策略理念：

本次「平衡」系列策略是集過去量化通團隊的交易經驗與課程中的精華所加工提煉而成。現在的盤勢處於歷史高點附近，因此我們特別重視「平衡」。透過多商品多週期的組合，達成分散並平滑績效曲線的效果。

本次的策略幾乎都為多空平衡，雖然近年行情為強力多頭，但我們並沒有特別去擬合多方的行情，一如既往採用多空平衡的開發方式。
不論未來行情怎麼走，居安思危永遠是預防風險的第一步驟。

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