【主題課程】第一次用 Python 理財就上手|績效驗證篇

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    這系列課程中你將會學到

    # 帶你驗證,優化交易成果,績效 UP

    • 從零開始|繪製報表,並進行解讀,理解各數值所代表的意義
    • 實際運用|學會運用 Python 運算並回測、驗證先前課堂上所取得的金融資料
    • 數據報表|做出完整的回測架構及回測報表
    • 回測環境|學會回測模組基本架構,科學化驗證策略成效
    • 回測實作|從回測到下單處理,帶你實際操作,驗證並優化績效
    • 技能滿點|一次學會「投資理財」專業知識+「Python」程式技能

    課後你將獲得

    3 大指標,參考經典技術指標

    1. BBand 布林通道
    2. MACD 經典指標
    3. KD指標

    3 大回測實作,實際驗證策略

    1. 將一分K在不同週期中切換
    2. 以簡易訊號做為範例
    3. 最佳化不同參數的MACD策略

    這堂課適合的對象

    # 此為 【 Python 初階】課程

    • 程式小白|想用程式輕鬆投資,卻不會寫程式
    • 理財新手|想開始投資理財,卻不知道從何開始
    • 想快速取得券商資料,避免錯過絕佳交易時機者
    • 不想時時盯盤,而是想讓程式自動交易者想要驗證、優化交易成果者

    組合包享優惠

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    課程介紹

    ❚ 課程加碼 4 大內容!投資概念、制定策略技術再升級

    ❚ 報表繪製結合 K 棒圖,有效即時驗證進出場點位

    ❚ 3 大指標策略 + 回測實作 = 優化交易成果,績效 UP!

    # 學會運用指標、策略,並建構回測架構與報表

    ❚ 擔心自己的投資成果不佳,又不知道該如何優化嗎?

    # 新手的痛,我們都懂!

    • 不知道怎麼驗證自己的策略是否有效
    • 覺得免費回測套件功能太少或太過侷限
    • 不知道如何制定回測架構與報表
    • 實際使用現成的回測套件後,發現不符合市場實際狀況

    多數人對於回測的流程可能不熟悉,或是不知道從何下手,市面也較少關於 Python 回測的課程,這門課程將教你如何⽤ Python 做數據回測、回測架構,你將不需要額外花錢買回測軟體,也不用再使用市面上現成的回測套件!最後,課程導入指標、策略的實作與講解,讓你不僅可以運用科學化的方式驗證、優化交易成效,也能發展適合自己的策略。

    ❚ 完整回測概念+實戰解析,教你如何上場實戰

    💡 完整回測解析:
    課程中將詳細講解回測架構,並將讀取歷史數據、生成報表、報表解讀、資料視覺化一次介紹給你。熟悉架構以後,就能避免因回測錯誤,得到錯誤的回測結果!最後,針對指標與策略實作講解,並加碼 API 下單實作,帶大家實際演練!

    ❚ 從零開始教你生成報表,交易狀況一目了然

    連過去的歷史都無法掌握的交易模式您能放心嗎?讓 Python 驗證你的交易邏輯,證明你的策略在過去的時間裡能夠維持理想的狀態,也能提升對於未來走勢判斷的信心!課程中更教你生成報表與圖表,你將可以對交易狀況一目了然!

    ❚ 新手也能無痛入門的 Python 投資課程

    # 不管你是程式新手、爬蟲新手、API 串接新手,都能輕鬆上手

    用 Python 投資理財有什麼好處呢?
    透過 Python 做程式理財,可以省下大量的時間盯盤,且能同時間關注多種商品,增加交易的執行力。只要學會程式的基本設定,並建立正確的理財知識,就能讓程式依設定好的規則去執行,還能驗證與優化策略,評估是否可獲利,避免因人為失誤或資訊不足導致誤判,減去許多不確定性。

    ❚ 這堂課跟其他 Python 回測課程有什麼不一樣?

    # 簡單易懂的金融回測架構,從無到有打造 Python 回測環境

    ❚ 總經驗超過 20 年的法人級操盤手團隊,帶你從程式交易新手到高手

    # 數據處理 x 選股模型 x 回測環境一次學會!還直接給你超多範例程式碼!

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    # 互動性高的Line社群,一起討論程式交易大小事

    不用再擔心上完課老師就會消失!遇到任何問題或是建議,歡迎加入LINE匿名社群量化通 QuantPass」,可以無壓力討論與分享!老師們會即時回覆與提供最新的市場優惠資訊給大家!還有定期線下實體分享會及線上策略分享喔!

    # 扎實的後援部隊,提供專業服務諮詢及歷史資料等協助

    量化通 QuantPass 致力於全民量化金融教育,希望透過由淺入深的內容,帶領大家以正確觀念來實踐自動化的金融投資。我們對於Python、Multicharts、MT4/MT5等主流的量化交易工具都有相對應的專家,為大家提供最精闢實用的內容。

    ❚ 好評不斷,老師教學易懂且用心

    # 一起打開程式交易的大門吧!

    ❚ 課程架構

    第 1 章 全自動化交易前的必備流程:回測

    單元 1 – 課前須知
    單元 2
    – 回測是什麼?為何要回測?
    單元 3
    – 回測的流程與架構

    單元 4 – DIY回測模組的優勢
    單元 5
    – 打造專屬的回測框架

    單元 6 – CODE:根據課程進度點開相對應的內容即可!

    第 2 章 把資料整理成符合回測的格式

    單元 1 – 為什麼回測的資料需要特定資料格式
    單元 2
    – 套件pandas resample – 重組資料
    單元 3
    – [實作一]:將日K重採樣成周、月K

    第 3 章 交易與策略:必懂的基本觀念

    單元 1 – 投資股票的必備知識
    單元 2
    – 策略的形成
    單元 3
    -【新增】如何評估策略

    第 4 章 實作開發:技術指標

    單元 1 – 用套件卻像黑盒子?不如自己動手做屬於自己的指標!
    單元 2
    – 移動均線(MA)-指標講解
    單元 3
    – [實作二]:移動均線(MA)指標

    單元 4 – 平滑異同移動平均線指標(MACD)-指標講解
    單元 5
    – [實作三]:平滑異同移動平均線指標(MACD)指標
    單元 6
    布林通道(Bollinger Bands)-指標講解
    單元 7 – [實作四]:布林通道(Bollinger Bands)指標

    第 5 章 撰寫策略的前置作業

    單元 1 – 帳戶/成本設置
    單元 2
    – private/public 函數
    單元 3
    – 為何要先產出交易明細

    單元 4 – 產生交易明細的架構與流程
    單元 5
    – 為何需要沖銷明細表
    單元 6
    – 產生沖銷明細表的邏輯

    單元 7 – 產生績效報表的方式
    單元 8 – 買賣函式的邏輯
    單元 9
    – 依照時間序列讀取K棒開高低收價

    第 6 章 開始撰寫第一支專屬策略

    單元 1 – [實作五]:創建交易明細與沖銷明細表
    單元 2
    – [實作六]:建立買賣涵式
    單元 3
    – [實作八]:撰寫回測涵式

    單元 4 – [實作九]:撰寫策略涵式:MA黃金交叉策略

    第 7 章 用報表展示策略的可靠度

    單元 1 – [實作十一]:處理交易明細表
    單元 2
    –  權益數與淨利介紹
    單元 3
    – 最大浮動虧損(MDD)

    單元 4 – [實作十二]:計算權益數與最大浮動虧損
    單元 5
    – [實作十三]:處理沖銷明細表
    單元 6
    – 交易次數與勝率

    單元 7 – 風報比率
    單元 8 – [實作十四]:計算風報比、交易次數與當前勝率

    第 8 章 看數字霧煞煞?那看圖吧!

    單元 1 – 常用繪圖套件 – Plotly 介紹與該套件繪圖架構
    單元 2
    -【新增】繪製折線圖
    單元 3
    -【新增】繪製長條圖

    單元 4 -【新增】繪製K棒圖
    單元 5
    – 主副圖概念
    單元 6
    – [實作十五]:基本做圖配置

    單元 7 – [實作十六]:繪製K棒圖與成交量
    單元 8 – [實作十七]:繪製主圖指標與副圖指標
    單元 9
    -【重磅加碼】[實作十八]:繪製進出場點位
    單元 10
    – [實作十九]:繪製績效報表

    第 9 章 策略三部曲

    單元 1 – 行前檢查:確認程式碼與一些行前修正
    單元 2
    – [實作二十]:雙移動均線(MA)策略
    單元 3
    – [實作二一]:平滑異同移動平均線指標(MACD)策略

    單元 4 – [實作二二]:布林通道(Bollinger Bands)策略

    第 10 章 最佳化運算

    單元 1 – 什麼是最佳化
    單元 2
    – 如何最佳化參數
    單元 3
    – 如何挑選參數

    單元 4 – 最佳化的陷阱-過度最佳化(Overfitting)
    單元 5
    – 如何避免過度最佳化
    單元 6
    – [實作二三]:回測與最佳化總函式

    單元 7 – [實作二四]:最佳化MACD策略、最佳化報表與使用該報表

    第 11 章 ﹛課後彩蛋加碼 – 待新增}-[實作二十]:自動化下單

    單元 1 – 下單基本設定
    單元 2
    – 取得即時資料與歷史資料
    單元 3
    – 下單、取得委託與改單

    單元 4 – 取得成交回報與帳戶資訊
    單元 5
    – 實作範例

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