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看策略訊號手動下單，績效還算量化交易嗎？｜量化通社群問題筆記（十一）
訊號是由策略提供，只是最後由自己手動下單，為什麼就算「不量化」？量化交易核心在於交易決策是否可明確定義、被驗證、及重複執行，如果依照訊號手動下單，只要過程有被主觀判斷干預，策略回測績效就會不同於人工執行後的實際績效。
策略變差，重新最佳化參數有用嗎？｜量化通社群問題筆記（十）
當原本順手的策略開始虧損，直覺可能是打開最佳化，挑一組近期表現漂亮的參數，讓績效曲線重新好看起來，但這樣做真的解決問題嗎？
勝率、獲利因子相同，為什麼最大回撤 MDD 不同？｜量化通社群問題筆記（九）
回測報表是量化交易中，用來評估交易策略過往表現的重要工具，報表一打開，會有勝率、獲利因子、淨利、回撤。兩個策略即使擁有相同的勝率、獲利因子，最大回撤 MDD 仍然可能不同，這是為什麼？
自動交易多久要核對部位？量化交易實戰守則｜量化通社群問題筆記（八）
自動交易最容易讓人混淆的地方，是「電腦看起來還在正常運作」和「券商帳戶目前真的維持正確部位」是兩件不同的事。雖然 MultiCharts 畫面還開著、策略還在跑，甚至圖上也出現了交易箭頭，不過都不能靠這些判斷券商那邊一定已經成交，或目前持有的口數和策略預期相同。
MultiCharts 沒有 K 棒？先檢查 QuoteManager，再看圖表｜量化通社群問題筆記（七）
MultiCharts 的 K 棒圖表畫面跑不出來停在「計算中」？先挑一個明確缺 K 棒的時間，到 QuoteManager（QM）查同商品、同來源的原始資料，看 QM 中有沒有歷史資料。如果有資料，再使用不帶任何策略的空白圖表，確認是否能完整呈現歷史資料，可以分成三種情況
夏普值 – 回測報表風險解讀：別用單一指標判斷策略好壞｜量化通社群問題筆記（六）
回測報表裡的夏普值、風報比、勝率、DD、MDD 都有參考價值，但不能單獨用一個數字判斷策略好壞。本文從量化策略角度解析夏普值的限制，並說明如何結合多項績效指標，看懂策略的獲利邏輯、回撤風險與實戰可執行性。
量化策略使用保證金解析，多策略投資組合的保證金計算與資金控管｜量化通社群問題筆記（五）
量化策略使用保證金時，不能只看帳戶資金可以開幾口，更要把最大持倉、投資組合MDD、策略相關性與安全緩衝一起納入評估。本文透過多策略投資組合的角度，解析期貨保證金計算、資金控管與風險配置方式，協助交易者建立更穩健的策略運行條件。
策略大哉問，績效久沒創高甚至破MDD時，要不要下架策略？風險控管實戰｜量化通社群問題筆記（四）
當策略績效長期沒創高，甚至破了回測 MDD，很多人第一反應會想問：是不是該下架？本文從量化通社群問答出發，整理 DD 與 MDD 的差異、策略下架的風控分級、破 MDD 後該檢查的項目，以及績效不如預期時的自檢 SOP。核心重點是：DD 是日常，但破 MDD 不能輕忽；策略不一定立刻死亡，但風控流程一定要啟動。
完美績效別急著信！可能藏有過度最佳化、重繪、快樂表與過擬合｜量化通社群問題筆記（三）
如很多人在看到漂亮回測報表的時候，通常會眼睛一亮，馬上去看勝率有多高、獲利不斷創新高、低 MDD等等亮眼的數字。但數字誇張到不合常理時，其實你應該要先問，這合理嗎？