- 登入
- 註冊
什麼是回測
什麼是回測
回測 backtesting（或回溯測試）指的是透過歷史數據來模擬投資或交易策略，進而評估策略在不同市場或設定下的表現，從中預期我們的策略可以獲得的績效和風險如何。
回測是執行程式交易中，非常重要的一個步驟，除了可以評估自己的策略是否有效，也可以透過變更不同的參數去優化策略。很多策略還沒跑回測之前看似合理，但是實際回測後才會發現原來績效並沒有比較好，例如連續漲多少天就做多或是連續跌多少天就做空的策略，理論上順著趨勢在進場，但實際上經過回測後可能會發現事實未必是如此容易。
如何執行回測
在跑回測上也會遇到各種問題，比如程式邏輯錯誤導致整張報表誤算，沒有考慮交易成本，或是錯誤的歷史資料等等的情形，都會影響到回測的結果，進而影響到策略上線的績效。一般我們在跑回測通常會包含以下步驟：
- 定義交易策略和條件，確定交易決策的基礎
- 收集完整的歷史數據與資料，包括歷史價格、成交量等
- 設定回測參數，比如投資組合初始資金、手續費等
- 評估回測報告
- 針對結果進而優化策略
小結
要做出正確且有效的回測本身所具備的條件至少要有基本的程式能力、基本的金融知識、以及高品質的數據來源。
當然回測是過去歷史數據的表現，因為市場與環境隨時都在變化，不能完全當作未來的結果。在將交易策略上線之前，我們都要多方分析，除了去了解現在的市場狀況，還有自己的風險屬性，謹慎的評估策略是否有效，都是很重要的！
