CCI指標完整教學,順勢指標CCI用法與參數設定

在投資市場中,技術分析是多數交易者都會使用的投資方法。而在技術分析的過程中,「指標」的應用是決定投資成功與否的重要關鍵因素。

因此,對於想要踏入技術分析的新手來說,掌握技術指標工具是技術分析中最基本的門檻。

所以在接下來的文章裡,量化通將會完整介紹震盪指標的其中一種「CCI 指標」。相信看完這篇文章後,也能夠進一步了解什麼是 CCI 指標!

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    一般提到的 CCI 指標全名為「順勢指標(Commodity Channel Index,簡稱CCI)」,該指標是由是唐納德.蘭伯特(Donald Lambert)於1980年所創造的技術指標。

    CCI 指標屬於震盪指標的一種,最早適用於期貨市場,可以用來確定市場買賣雙方的交戰情況,是否處於超買或超賣的狀態,進而幫助投資者判斷市場趨勢和反轉訊號。

    CCI 指標原理

    CCI 指標的原理是運用統計學的方式,計算股票當前價格與平均價格之間的差距,來衡量其市場波動程度。

    當價格超出一定範圍時,表示市場處於超買或超賣狀態,極有可能會出現趨勢反轉的信號。

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    CCI 指標公式

    CCI 指標的計算公式是:

    CCI = (TP – MA)/ MD / 0.015

    • TP是典型價格(Typical Price)
      計算公式為:TP = (最高價 + 最低價 + 收盤價)/ 3
    • MA是移動平均值,通常選擇20日或14日的移動平均線。
    • MD是平均偏差(Mean Deviation)
      計算公式為:MD = 平均絕對偏差 * 0.015

    其中,平均絕對偏差的計算公式為:

    平均絕對偏差 = (|TP – MA| + |TP – MA| + … + |TP – MA|)/ N

    N表示計算移動平均線所用的天數。

    CCI 指標優缺點

    關於 CCI 指標的優點,由於它的數值沒有上下限,因此在趨勢判別上面能夠更加主觀。同時,透過 CCI 指標不僅能夠根據價格反映市場現況,也能夠辨識是否為超買或超賣,對於交易策略的擬定上也更完善。

    至於 CCI 指標的缺點,雖然它能夠反映出市場趨勢變化,但無法給出具體的交易訊號,因此作為單一技術指標使用可能會無法擬定交易策略。

    除此之外,CCI 指標是根據商品價格的平均差距計算出來的,因此,它只能適合應用在價格波動比較明顯的市場

    對於價格波動較小或波動較為不穩定的市場,使用 CCI 指標可能會產生較大的誤差,並且產生較多的假信號。

    Cci指標參數設定

    CCI 指標應用方法

    首先要知道,CCI 指標的數值並沒有上限和下限,不過在正常情況下,CCI 指標都會在 -100 到 +100 之間的範圍運行,因此可以根據指標的數據,來判斷當前的市場狀況:

    • 當 CCI > +100,可視為是超買信號
    • 當 CCI < -100,可視為是超賣信號
    • 當 CCI 在-100到+100之間,可視為是震盪區間

    綜合上述,當 CCI 指標數值高於 +100 時,代表價格處於強勢,表明市場價格已經過高,投資者可以考慮進行多頭交易

    當 CCI 指標數值低於 -100 時,代表價格處於弱勢,表明市場價格已經過低,投資者可以考慮進行空頭交易。

    Cci指標應用方法

    如果對於量化通優化過的指標有興趣的人,可以點選下方「指標索取」,並將它新增至常用指標就可以使用囉!

    Tv指標文章索取

    結論

    相信透過這篇文章,能夠更了解什麼是 CCI 指標。但是如果要應用在實際的技術分析上面,請記得還是要搭配其他技術指標一起使用,才能夠提高分析的精準度。

    畢竟在任何情況,身為散戶的我們都無法掌控市場的動向,只有善用技術分析工具、指標、交易策略以及風險管理,才能夠確保自己在金融市場中能夠穩健獲利。

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    常見的CCI指標FAQ

    Q:什麼是 CCI 指標?

    A:CCI 指標全名為「順勢指標(Commodity Channel IndexI)」,是屬於震盪指標的一種,最早適用於期貨市場,可以用來確定市場買賣雙方的交戰情況,是否處於超買或超賣的狀態,進而幫助投資者判斷市場趨勢和反轉訊號。

    Q:CCI 指標的缺點是什麼?

    A:CCI 指標雖然它能夠反映出市場趨勢變化,但無法給出具體的交易訊號,因此作為單一技術指標使用可能會無法擬定交易策略。

    Q:CCI 指標參數是什麼?

    CCI 指標的數值並沒有上限和下限,不過在正常情況下,CCI 指標都會在 -100 到 +100 之間的範圍運行,因此可以根據指標的數據,來判斷當前的市場狀況。


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