MACD指標完整教學,頂背離與黃金交叉應用|MACD參數與公式、MACD高檔背離、底背離

在投資市場中,技術分析是多數交易者都會使用的投資方法。而在技術分析的過程中,「指標」的應用是決定投資成功與否的重要關鍵因素。

因此,對於想要踏入技術分析的新手來說,掌握技術指標工具是技術分析中最基本的門檻。

所以在接下來的文章裡,量化通將會完整介紹最實用的 MACD 指標,並且在下方文章可以直接索取指標使用喔!

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    MACD 指標的全名為指數平滑異同移動平均線(Moving Average Convergence / Divergence,簡稱 MACD )。

    MACD 是由美國技術分析大師傑拉德.阿佩爾 (Gerald Appel)於 1970 年代所提出的指標工具,它是利用兩個指數平滑移動平均線(EMA)之間的差異,計算出的差離指標,進而判斷金融市場走勢和交易信號的技術分析工具。

    換句話說,MACD 指標透過計算快速移動平均線和慢速快速移動平均線兩者間的差值,來顯示商品價格走勢的變化和趨勢反轉的信號。

    MACD 指標原理

    MACD 指標包括三條線:MACD 線、信號線和柱狀圖。其中,MACD 線是由長期和短期移動平均線之間的差異值;信號線是 MACD 線的九日移動平均線;柱狀圖則是 MACD 線和信號線之間的差異。

    MACD 指標的原理基於兩個移動平均線之間的差值其自身的移動平均值,反映出市場的走勢變化。而移動平均線所代表的是特定時間內商品平均價格的指標,一般來說,MACD 常用的平均週期包括5 日、10 日、20 日、50 日和 200 日等。

    也因為如此,在技術分析中可以透過觀察 MACD 線與信號線的交叉點,作為判斷商品買進或賣出的重要參考信號。

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    MACD 指標公式

    關於 MACD 公式,其包含三個值需要計算,分別是 DIF(快線或差離值線)、DEM(慢線、訊號線或MACD 值)和 MACD 柱狀圖。

    公式如下:

    1. DIF = EMA(12) – EMA(26)
      註:EMA代表指數平滑移動平均線,12和26分別代表12天和26天的時間週期。
    1. DEM = EMA(DIF , 9)
      註:EMA代表指數移動平均,9代表9天的時間週期,通常DEM = DIF 9日的平均值。
    1. MACD 柱狀圖 = 2 ×(DIF  – DEM)

    在這個公式中,差離值線(DIF)和訊號線(DEM)之間的距離計算出後會被製成 MACD 柱狀圖。由於 DIF 和 DEM都是指數移動平均線,因此 MACD 柱狀圖也算是一個移動平均線。

    簡單來說,MACD 指標的公式就是將兩條不同時間長度的指數移動平均線相減,並且根據差值的變化,計算出 DEM 線和 MACD 柱狀圖,以幫助技術分析師確定趨勢和進行交易決策。

    MACD 指標優缺點

    MACD 的優點在於它直觀好上手,即使是剛接觸技術分析的新手也能夠利用該指標快速判斷商品價格趨勢和反轉信號。不僅如此,MACD 指標適用於多種金融商品,如股票、期貨和加密貨幣等等,以及不同時間週期,因此能夠協助投資人擬定不同的交易策略。

    然而,MACD 指標在使用上還是存在著一些缺點。首先,MACD 屬於一種落後指標,它是追蹤歷史發生的價格走勢,所以沒辦法用來預測未來商品價格的走勢。

    此外,MACD 指標的參數設定不同所產生的結果差異甚大,因此交易者在使用 MACD 時最好具備一定的技術分析知識和經驗,才能夠做出更高勝率的交易策略,否則很容易分析錯誤。

    MACD 指標用法

    關於 MACD 的用法隨著每個人的交易習慣不同,可以延伸出多樣化的分析模式,不過主要的使用方法可以總結為以下幾點:

    1. MACD 柱狀圖為多空分水嶺,MACD 柱狀圖>0,市況偏多;MACD 柱狀圖<0,市況偏空
    1. 當 MACD 柱狀圖由負翻正時,代表行情由空方轉為多方,可以擇機佈局多單;當 MACD 柱狀圖由正翻負時,代表行情由多方轉為空方,可以擇機佈局空單
    1. 當 MACD 柱狀圖在零軸之上,但柱狀圖卻逐步縮小,代表多方力道減弱,後續行情有可能反轉;當 MACD 柱狀圖在零軸之下,但柱狀圖卻逐步縮小,代表空方力道減弱,後續行情有可能反轉
    Macd指標怎麼使用 2

    MACD 指標進階實戰應用

    MACD 搭配高檔背離找市場訊號

    高檔背離是什麼?

    MACD 高檔背離又稱作「頂背離」,通常暗示著價格可能即將出現轉折。主要是指價格創造新高時,但是 MACD 指標未能達到相對應的新高。

    這暗示即使價格達到新高,市場的動能卻仍然在減弱,代表買方力量開始衰竭,賣方可能即將控制市場,通常被視為賣出信號或短期內價格可能反轉下跌的警告。

    Macd指標怎麼使用 5 頂背離

    底背離是什麼?

    MACD 的底背離則是跟高檔背離相反,當價格圖表上形成更低的低點時,而 MACD 指標卻未能同步形成較低的低點。

    這表明即便價格跌至新低,市場的下跌動能正在減弱,顯示賣方力量開始耗盡,買方即將進入市場,這通常被視為買入信號,或是短期內價格可能反轉上漲的暗示。

    Macd指標怎麼使用 4 底背離

    MACD 搭配黃金交叉找出進場點

    黃金交叉是什麼

    黃金交叉是指 MACD 指標的快線,向上穿越慢線時的訊號,這暗示著買方的力量逐漸增強,可作為買入訊號,暗示著價格未來可能會上漲。

    Macd指標怎麼使用 6 黃金交叉

    死亡交叉是什麼

    死亡交叉則是當 MACD指標的快線,向下穿越慢線時的訊號,這暗示著賣方的力量逐漸上升,可作為賣出訊號,意味著價格未來可能會下跌。

    Macd指標怎麼使用 7 死亡交叉

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    結論

    總體來說,MACD 指標是一種基於移動平均線的技術分析工具,可以幫助投資者判斷股票價格趨勢、檢測超買或超賣情況、判斷市場強勢或弱勢以及判斷轉折點。

    然而,在使用 MACD 指標進行技術分析時,交易者仍然要注意該指標背後的風險,同時避免過度依賴單一指標工具而導致過大的虧損。

    最後,也希望這篇文章可以讓大家更近一步了解 MACD 指標以及使用方法。

    不管如何,指標工具只是技術分析中的一種投資方法,並不能夠確保百分之百獲利。因此在進行投資之前,還是要根據自身情況設定投資目標以及做好風險控管,才可以達到長期穩健的投資收益。

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    常見的 MACD 指標FAQ

    Q:MACD 指標是什麼?

    A:MACD 指標的全名為指數平滑異同移動平均線,它是利用兩個指數平滑移動平均線(EMA)之間的差異,計算出的差離指標,進而判斷金融市場走勢和交易信號的技術分析工具。

    Q:MACD 指標的風險?

    A:MACD 是一個落後指標,其原理是利用兩條移動平均線的交錯來展示市場動量。同時,由於 MACD 是追蹤歷史發生的價格走勢,所以沒辦法用來預測未來商品價格的走勢。

    Q:MACD 指標的用法?

    A:MACD 的使用方法可以根據交易者的習慣而延伸出多元的應用方式,而其中一種用法是可以檢測超買或超賣情況。當 MACD 線在 0 軸之上時,表示市場處於超買狀態;當 MACD 線在 0 軸之下時,表示市場處於超賣狀態,交易者可藉此考慮進出場時機點。


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