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[程式碼分享]用Python在虛擬交易環境中策略實戰|股票量化交易從零開始(六)

本篇文章會介紹如何利用技術指標進行自動化交易,並且以程式範例詳細說明。

參賽者將學習如何使用元富的技術分析API與交易API進行自動化交易,希望能幫助大家在競賽中獲得好成績。

文章尾巴會有完整程式碼,懶人的話可以直接跳到後半部。

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    首先,你需要安裝 MasterTradePy tech_analysis_api_v2 及官網上的證券交易跟技術分析兩個套件。

    這些套件提供了交易與技術分析的功能,能夠幫助你實現自動化交易策略。

    from tech_analysis_api_v2.api import *
    from tech_analysis_api_v2.model import *
    import threading
    import pandas as pd
    import sys
    from MasterTradePy.api import MasterTradeAPI
    from MasterTradePy.model import *
    from MasterTradePy.constant import PriceType, OrderType, TradingSession, Side, TradingUnit, RCode

    初始化設定

    設定參賽帳號、密碼以及目標股票代碼。

    username = 'your_username'
    password = 'your_password'
    stock_id = '2330'

    定義交易邏輯

    這段程式碼的核心在於交易邏輯。這裡我們主要使用 KD 技術指標(KDJ)來進行交易決策。當 K 值上穿 D 值時,意味著黃金交叉,這是一個買入信號。

    class TradingLogic:
        def __init__(self):
            self.previous_k = None
            self.previous_d = None
    
        def OnUpdate(self, ta_Type: eTA_Type, aResultPre, aResultLast):
            if aResultLast is not None:
                if ta_Type == eTA_Type.KD:
                    current_k = aResultLast.K
                    current_d = aResultLast.D
                    print(f'最新 Time:{aResultLast.KBar.TimeSn_Dply}, K:{current_k}, D:{current_d}')
    
                    if self.previous_k is not None and self.previous_d is not None:
                        if self.previous_k < self.previous_d and current_k > current_d:
                            print("發現KD黃金交叉,下單")
                            golden_cross_event.set()
    
                    self.previous_k = current_k
                    self.previous_d = current_d

    設置技術分析

    使用技術分析 API 來設定並訂閱 KD 技術指標。

    這裡我們以 5 分鐘的 K 線數據來計算 KD 值。 也可以改接當下的報價(需要行情套件),但需要另外使用套件(如:TAlib)運算技術指標。

    def get_kd_config(self):
        ProdID = stock_id
        SNK = '5'
        STA_Type = 'KD'
        DateBegin = (pd.Timestamp.now() - pd.Timedelta(days=1)).strftime('%Y%m%d')
    
        NK = eNK_Kind.K_5m
        TA_Type = eTA_Type.KD
    
        return TechAnalysis.get_k_setting(ProdID, TA_Type, NK, DateBegin)

    延伸閱讀:

    Py 101209161710
    Py 101209161711

    執行訂單

    當發現KD黃金交叉時,我們將進行市價買入操作。

    def execute_order(api, stock_id):
        symbol = stock_id
        account = 'your_account'
        price = ''  # 空白表示市價下單
        qty = '1000'  # 1張請輸入1000
        orderType = OrderType.ROD
    
        if not price:
            priceType = PriceType.MKT
        else:
            priceType = PriceType.LMT
    
        order = Order(tradingSession=TradingSession.NORMAL,
                      side=Side.Buy,
                      symbol=symbol,
                      priceType=priceType,
                      price=price,
                      tradingUnit=TradingUnit.COMMON, 
                      qty=qty,
                      orderType=orderType,
                      tradingAccount=account,
                      userDef='')
        rcode = api.NewOrder(order)
        if rcode == RCode.OK:
            print('已送出委託')
        else:
            print('下單失敗! 請再次執行程式,依據回報資料修正輸入')

    主程式流程

    整個程式的主要流程如下:

    1. 登入技術分析API並訂閱KD技術指標。
    2. 登入交易API,並進行雙因子認證。
    3. 當發現KD黃金交叉時,自動下單買入股票。
    def main():
        trading_logic = TradingLogic()
        ta = TechAnalysis(OnDigitalSSOEvent, OnTAConnStuEvent, trading_logic.OnUpdate, trading_logic.OnRcvDone)
        ta.Login(username, password)
        event.wait()
    
        k_config = trading_logic.get_kd_config()
        ta.SubTA(k_config)
    
        trader = ConcreteMarketTrader()
        api = MasterTradeAPI(trader)
        api.SetConnectionHost('solace140.masterlink.com.tw:55555')
        rc = api.Login(username, password, True, False, True)
        if rc == RCode.OK:
            print('交易主機連線成功,進行雙因子認證')
            accounts = [x[4:] for x in api.accounts]
            rcc = api.CheckAccs(tradingAccounts=accounts)
            if rcc == RCode.OK:
                print('驗證已通過 可執行API交易功能')
    
        golden_cross_event.wait()
        execute_order(api, stock_id)
    
        input("Press Enter to finish...\n")
        ta.UnSubTA(k_config)
    
    main()

    結語

    這篇文章展示了如何利用元富的API進行自動化交易的範例。希望透過這個範例,能夠更好地理解技術指標應用及自動化交易的流程。

    完整程式碼

    以下是整個策略到下單的程式碼

    from tech_analysis_api_v2.api import *
    from tech_analysis_api_v2.model import *
    import threading
    import pandas as pd
    import sys
    from MasterTradePy.api import MasterTradeAPI
    from MasterTradePy.model import *
    from MasterTradePy.constant import PriceType, OrderType, TradingSession, Side, TradingUnit, RCode
    
    
    # 請先安裝 MasterTradePy 套件 以及 技術分析 套件
    
    event = threading.Event()
    golden_cross_event = threading.Event()
    
    ## 請填寫參賽帳號
    username = 'your_username'
    ## 填寫密碼
    password = 'your_password'
    ## 股票代碼
    stock_id = '2330'
    
    class ConcreteMarketTrader(MarketTrader):
        def OnNewOrderReply(self, data) -> None:
            print(data)
    
        def OnChangeReply(self, data) -> None:
            print(data)
    
        def OnCancelReply(self, data) -> None:
            print(data)
    
        def OnReport(self, data) -> None:
            if type(data) is ReportOrder:
                if data.order.tableName == "ORD:TwsOrd":
                    print(f'回報資料: 委託書號={data.order.ordNo}, 股票代號={data.order.symbol}, 委託股數={data.orgOrder.qty}, 成交股數={data.order.cumQty}, 訊息={data.lastMessage}, 狀態={data.order.status}')
                elif data.order.tableName == "RPT:TwsDeal":
                    print(f'回報資料: 委託書號={data.order.ordNo}, 股票代號={data.order.symbol}, 成交價格={data.order.dealPri}, 成交股數={data.order.cumQty}, 剩餘股數={data.order.leavesQty} 訊息={data.lastMessage}, 狀態={data.order.status}')
                elif data.order.tableName == "RPT:TwsNew":
                    print(f'回報資料: 委託書號={data.order.ordNo}, 股票代號={data.order.symbol}, 委託價格={data.orgOrder.price}, 委託股數={data.orgOrder.qty}, 訊息={data.lastMessage}, 狀態={data.order.status}')
                else:
                    print(f'回報資料: 委託書號={data.order.ordNo}, 股票代號={data.order.symbol}, 委託價格={data.orgOrder.price}, 委託股數={data.orgOrder.qty}, 成交股數={data.order.cumQty}, 訊息={data.lastMessage}, 狀態={data.order.status}')
        
        def OnReqResult(self, workID: str, data) -> None:
            pass
    
        def OnSystemEvent(self, data: SystemEvent) -> None:
            print(f'OnSystemEvent{data}')
        
        def OnAnnouncementEvent(self, data)->None:
            print(f'OnAnnouncementEvent:{data}')
                      
        def OnError(self, data):
            print(data)
    
    def OnDigitalSSOEvent(aIsOK, aMsg):
        print(f'OnDigitalSSOEvent: {aIsOK} {aMsg}')
    
    def OnTAConnStuEvent(aIsOK):
        print(f'OnTAConnStuEvent: {aIsOK}')
        if aIsOK:
            event.set()
    
    class TradingLogic:
        # 交易邏輯寫這邊,可以使用元富提供的技術指標API 又或者你自己想辦法使用其他套件來運算你的技術指標
        def __init__(self):
            self.previous_k = None
            self.previous_d = None
    
        def OnUpdate(self, ta_Type: eTA_Type, aResultPre, aResultLast):
            if aResultLast is not None:
                if ta_Type == eTA_Type.KD:
                    current_k = aResultLast.K
                    current_d = aResultLast.D
                    print(f'最新 Time:{aResultLast.KBar.TimeSn_Dply}, K:{current_k}, D:{current_d}')
    
                    if self.previous_k is not None and self.previous_d is not None:
                        if self.previous_k < self.previous_d and current_k > current_d:
                            print("發現KD黃金交叉,下單")
                            golden_cross_event.set()
    
                    self.previous_k = current_k
                    self.previous_d = current_d
    
        def OnRcvDone(self, ta_Type: eTA_Type, aResult):
            if ta_Type == eTA_Type.KD:
                df = pd.DataFrame([{
                    'Time': x.KBar.TimeSn_Dply,
                    'K': x.K,
                    'D': x.D
                } for x in aResult])
                display_dataframe_to_user("KD技術指標數據", df)
    
        def get_kd_config(self):
            ProdID = stock_id
            SNK = '5'
            STA_Type = 'KD'
            DateBegin = (pd.Timestamp.now() - pd.Timedelta(days=1)).strftime('%Y%m%d')
    
            NK = eNK_Kind.K_5m
    
            TA_Type = eTA_Type.KD
    
            return TechAnalysis.get_k_setting(ProdID, TA_Type, NK, DateBegin)
    
    def execute_order(api, stock_id):
        symbol = stock_id
        # 下單帳號(請填寫參賽帳號)
        account = 'your_account'
        price = ''  # 空白表示市價下單
        qty = '1000'  # 1張請輸入1000
        orderType = OrderType.ROD
    
        if not price:
            priceType = PriceType.MKT
        else:
            priceType = PriceType.LMT
    
        order = Order(tradingSession=TradingSession.NORMAL,
                      side=Side.Buy,
                      symbol=symbol,
                      priceType=priceType,
                      price=price,
                      tradingUnit=TradingUnit.COMMON, 
                      qty=qty,
                      orderType=orderType,
                      tradingAccount=account,
                      userDef='')
        rcode = api.NewOrder(order)
        if rcode == RCode.OK:
            print('已送出委託')
        else:
            print('下單失敗! 請再次執行程式,依據回報資料修正輸入')
    
    def main():
        trading_logic = TradingLogic()
        ta = TechAnalysis(OnDigitalSSOEvent, OnTAConnStuEvent, trading_logic.OnUpdate, trading_logic.OnRcvDone)
        ta.Login(username, password)
        event.wait()
    
        k_config = trading_logic.get_kd_config()
        ta.SubTA(k_config)
    
        trader = ConcreteMarketTrader()
        api = MasterTradeAPI(trader)
        api.SetConnectionHost('solace140.masterlink.com.tw:55555')
        # {是否連測試(True/False)} {是否單一帳號通過強制登入(True/False)} {是否連接競賽主機(True/False)} 這邊是
        rc = api.Login(username, password, True, False, True)
        if rc == RCode.OK:
            print('交易主機連線成功,進行雙因子認證')
            accounts = [x[4:] for x in api.accounts]
            rcc = api.CheckAccs(tradingAccounts=accounts)
            if rcc == RCode.OK:
                print('驗證已通過 可執行API交易功能')
    
        golden_cross_event.wait()
        execute_order(api, stock_id)
    
        input("Press Enter to finish...\n")
        ta.UnSubTA(k_config)
    
    main()
    


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