如何跑回測與最佳化－MT4 EA語法教學(五)

本文會直接使用 MT4 執行回測，如果還不熟悉 MT4 的基本用法，建議可以先閱讀先前的文章，再回來跟著操作會比較好喔！

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一、什麼是回測

回測就是透過測試交易策略，基於歷史資料的表現來考察其可行性，簡單來說就是透過歷史資料來查看策略的表現，若表現不錯則可以考慮用在未來的行情中，反之則可以檢討策略的設計與優化。

二、如何在MT4上執行回測

步驟一：開啟MT4主程式，並按下圖中按鈕開啟回測視窗

下圖為回測視窗各區塊講解：

步驟二：選取要執行回測的EA

步驟三：點擊「EA交易屬性」編輯EA參數

「投資測試」分頁可以設定起始資金與開倉方向，「輸入參數」分頁，可以編輯策略參數，雙擊「賦值」底下的欄位進行編輯。

步驟四：選擇復盤模式

復盤模式有三種，可依策略邏輯決定復盤模式：

1. 每個即時價格，即以Tick報價為單位，是最精細的回測，回測跑的時間也最久
2. 控制點，隨機取12個K棒內價格，回測跑的時間介於1跟3之間
3. 僅用開盤價，是最粗糙的回測，回測跑的時間也最短

步驟五：選取回測時間區間

使用日期打勾並選擇時間區間，復盤顯示若打勾則開始回測後會打開一張K棒圖表回放策略的進出場點位，我們這邊選擇開啟並將右邊拉 bar 拉到最右邊，拉 bar 用於控制回放的速度，用右邊就越快，而拉 bar 右邊的按鈕為暫停鈕，可在回測中暫停或繼續回測。

步驟六：開始回測

確認好EA、交易品種、K棒週期、復盤模式、價差、回測時間區間後即可按下開始，執行回測。

三、查看回測結果

（一）結果分頁

顯示所有訂單進出場明細。

（二） 淨值圖分頁

圖形化展示連續性的交易盈虧，橫軸為交易次數(交易編號)，縱軸為淨資產。

（三）報表分頁

詳細的回測數據如總交易次數、毛損、毛利、盈虧比、最大虧損、最大獲利等數據。

四、什麼是最佳化

1. 讓策略在特定的數據區間內跑多次回測結果。
2. 快速驗證各參數的擬合度與表現。
3. 檢視策略對市場的承受強度。
4. (可能)找出自己沒有想過或是不在自己預期範圍的參數。

五、如何在MT4上執行最佳化

點擊「EA交易屬性」開啟EA參數調整視窗，執行最佳化時需要調整的欄位包含：

1. 初始值：最一開始的參數
2. 步長：參數要遞增的數值
3. 終止值：最終的參數數值

注意，各參數的最左邊有一個選取方塊，須將其打勾才會執行參數的最佳化，勾選的數量與各參數的步長、最終值會影響最佳化跑的次數。

接著回到主畫面勾選「優化」後按下開始。

開始後會出現下圖畫面，進度條跑完即完成回測。

跑完後會出現「優化結果」與「優化圖形」，在優化結果中雙擊某一欄位即可將參數套用到回測參數中。

六、結語

以上就是回測與最佳化的方式，「回測」有助於檢視策略在過往市場中的表現，另外由於回測只會抓取單一週期、單一商品的歷史資訊，所以有些多商品或多週期的EA並不適用回測系統，這點是必需要注意的。

「最佳化」則可以找出最適合目標商品的策略參數，但在選擇參數時也要思考該參數是否合理，避免過度最佳化。

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