本文會直接使用 MT4 執行回測，如果還不熟悉 MT4 的基本用法，可以先參考以下文章！
一、什麼是回測
回測就是透過測試交易策略，基於歷史資料的表現來考察其可行性，簡單來說就是透過歷史資料來查看策略的表現，若表現不錯則可以考慮用在未來的行情中，反之則可以檢討策略的設計與優化。
二、如何在MT4上執行回測
步驟一：開啟MT4主程式，並按下圖中按鈕開啟回測視窗
下圖為回測視窗各區塊講解：
步驟二：選取要執行回測的EA
步驟三：點擊「EA交易屬性」編輯EA參數
「投資測試」分頁可以設定起始資金與開倉方向，「輸入參數」分頁，可以編輯策略參數，雙擊「賦值」底下的欄位進行編輯。
步驟四：選擇復盤模式
復盤模式有三種，可依策略邏輯決定復盤模式：
- 每個即時價格，即以Tick報價為單位，是最精細的回測，回測跑的時間也最久
- 控制點，隨機取12個K棒內價格，回測跑的時間介於1跟3之間
- 僅用開盤價，是最粗糙的回測，回測跑的時間也最短
步驟五：選取回測時間區間
使用日期打勾並選擇時間區間，復盤顯示若打勾則開始回測後會打開一張K棒圖表回放策略的進出場點位，我們這邊選擇開啟並將右邊拉 bar 拉到最右邊，拉 bar 用於控制回放的速度，用右邊就越快，而拉 bar 右邊的按鈕為暫停鈕，可在回測中暫停或繼續回測。
步驟六：開始回測
確認好EA、交易品種、K棒週期、復盤模式、價差、回測時間區間後即可按下開始，執行回測。
三、查看回測結果
（一）結果分頁
顯示所有訂單進出場明細。
（二） 淨值圖分頁
圖形化展示連續性的交易盈虧，橫軸為交易次數(交易編號)，縱軸為淨資產。
（三）報表分頁
詳細的回測數據如總交易次數、毛損、毛利、盈虧比、最大虧損、最大獲利等數據。
四、什麼是最佳化
- 讓策略在特定的數據區間內跑多次回測結果。
- 快速驗證各參數的擬合度與表現。
- 檢視策略對市場的承受強度。
- (可能)找出自己沒有想過或是不在自己預期範圍的參數。
五、如何在MT4上執行最佳化
點擊「EA交易屬性」開啟EA參數調整視窗，執行最佳化時需要調整的欄位包含：
- 初始值：最一開始的參數
- 步長：參數要遞增的數值
- 終止值：最終的參數數值
注意，各參數的最左邊有一個選取方塊，須將其打勾才會執行參數的最佳化，勾選的數量與各參數的步長、最終值會影響最佳化跑的次數。
接著回到主畫面勾選「優化」後按下開始。
開始後會出現下圖畫面，進度條跑完即完成回測。
跑完後會出現「優化結果」與「優化圖形」，在優化結果中雙擊某一欄位即可將參數套用到回測參數中。
六、結語
以上就是回測與最佳化的方式，「回測」有助於檢視策略在過往市場中的表現，另外由於回測只會抓取單一週期、單一商品的歷史資訊，所以有些多商品或多週期的EA並不適用回測系統，這點是必需要注意的。
「最佳化」則可以找出最適合目標商品的策略參數，但在選擇參數時也要思考該參數是否合理，避免過度最佳化。
MT4 EA 語法教學系列：
- 如何打造自己的第一支EA－MT4 EA語法教學(一)
- MT4 EA 常用內建保留字－MT4 EA語法教學(二)
- MT4 EA下單指令介紹－MT4 EA語法教學(三)
- 開始寫一支完整的交易策略－MT4 EA語法教學(四)
- 如何跑回測與最佳化－MT4 EA語法教學(五)
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