Name: CCI 動能差分擴散策略｜駕浪系列｜台指期 TXF【MultiCharts電子書】 - 量化通 QuantPass
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策略簡介：

本策略結合CCI 指標、均線動能擴散結構、與 ATR 停損，構成一套短波段的技術突破系統。進場邏輯以 CCI 判斷多空勢力強弱：當 CCI 高於閾值、價格創高並站上 XAverage 均線，同時均線差分（DIF）持續擴大，即視為動能增強、進行順勢追多；空方則在 CCI 轉弱、價格跌破均線並伴隨 DIF 轉弱的情境下追空。

出場部分，多單若價格跌破持倉成本減去 ATR 倍數，或跌破平均成交價，則觸發反向或風控平倉；空單亦設有對應的 ATR 回補與反轉出場機制。策略每日凌晨與結算週三前會自動平倉，以避免跨日與結算波動風險。操作風格偏向精準判斷動能啟動點並搭配嚴謹風控的短線結構策略。

策略特性：

本策略核心為順勢動能 + 均線差分放大判斷 + CCI 動量濾網，具備高進場品質與低雜訊特性。進場依據不僅比對 CCI 數值，更強調價格與均線交叉的同時，需搭配均線差分（XAverage-MA）擴大且具趨勢性，強化動能延續確認。進場後的風控設計則以 ATR 倍數設限為基礎，並輔以均價與結構回測訊號，出場反應靈敏，資金曲線波動可控。

此策略適合於波段啟動階段、具有明確動能方向的盤勢，並可與 RSI、KD、MACD 等技術指標策略互補。整體風格為穩健型趨勢確認策略，適合中性偏積極型投資人納入策略組合中使用。

策略回測績效報告：

策略屬性與回測設定：

回測平台：MultiCharts
範例商品：台指期 TXF1
最大口數： 1 口
K 棒周期： 37 分K
交易盤別：全日盤(日盤+夜盤)
交易成本：單邊$500 NTD
回測期間：2020/1/1~2025/8/23

【駕浪系列】開發策略理念：

駕浪系列，是專為台指期市場量身打造的短線技術策略組合，命名源自「掌控節奏、順勢駕浪」的理念，強調在波動市場中捕捉趨勢脈動、穩健馭勢。本系列共12 支策略，涵蓋突破、反轉、量能、動能、結構、指標等多元邏輯，彼此風格互補，可構成完整的交易組合。此次駕浪系列全面升級，針對台指市場實務運作進行三大優化：

一、解決過往回測無視漲跌停限制的績效誤差問題，當實際行情觸及跌停導致空單無法進場或多單無法出場時，策略將自動跳過不計。
二、結算當日統一使用收盤最後一根市價平倉，不再依賴 SET 指令，確保實單與回測一致性。
三、如尾盤出現異常反轉走勢，策略將主動提前出場，避免隔週遭遇跳空漲跌停風險。駕浪系列不僅是交易邏輯的集合，更是一套面向實戰、能應對風險、重視執行層面的策略作品。

駕浪系列策略由策略師【Kyson】開發。

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