RSI指標完整教學,透過交叉背離找到黃金買點|RSI公式、RSI背離與RSI參數設定

對於初入技術分析的新手來說,交易市場中有那麼多種技術指標該如何選擇呢?在接下來的文章中,我們將會跟你分享目前最常見的技術指標- RSI 指標。

RSI 對於新手或資深交易員來說,都是非常實用的技術指標,本篇文章也會提供指標與策略可以直接使用,相信看完之後會對它有更近一步的認識!

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    什麼是 RSI 指標

    RSI 指標是 Relative Strength Index 的縮寫,中文為相對強弱指標,是威列斯.威爾德(Welles Wilder JR.)於 1978 年所提出的技術分析方法。

    RSI 指標的原理

    RSI 指標是一種以動量為基礎的震盪指標,在技術分析中,它是用來探討市場近期買盤與賣盤力量的相對強弱,進而評估市場交易情況為「超買」「超賣」

    一般而言,RSI 指標會透過計算股價上漲與下跌的平均值,來推斷股票是處於正常交易還是過度拋售的情況,而計算所得出的值會介於 0-100 之間,並根據當前的數值來判斷市場現在和未來的趨勢。

    下圖的 RSI 指標是量化通優化過後的指標,如果使用 TradingView 內建的 RSI 指標可能看起來會有些不同。至於兩種指標的差別在哪裡,由量化通優化過的 RSI 指標,可以在 TradingView 上自訂參數與超買超賣區間

    Tradingview Rsi 101202231400

    如果對於量化通優化過的 RSI 指標有興趣的人,可以點選下方「指標索取」,並將它新增至常用指標就可以使用囉!

    RSI 指標的公式

    RSI 指標的公式為:

    (特定時間 n)漲幅平均值 ÷〔 (特定時間 n)漲幅平均值 +(特定時間n)日跌幅平均值 〕× 100。

    特定時間 n 所代表的就是特定的時間區間,一般來說,常見都是以 14 天為基準,所以 n=14,但實際的參數還是可以依照使用者自身情況設定。

    當得出 RSI 值後,會是一個介於 0~100 的數值,我們就可以從這個數值判斷市場成交的情況。當 RSI 值越高,代表買方市場越熱,相反的,當 RSI 值越小也就代表賣方市場較熱

    RSI 指標的優缺點

    關於 RSI 指標的優點部分,它對於新手來說是非常友善且易懂的技術分析工具。可以快速判斷市場進出的最佳時機。

    不過要注意的是,它屬於落後指標,也就是在價格出現後指標訊號才會接著出現,因此在判斷時可能會有存在延遲的問題。

    除此之外,RSI 指標不適合使用在波動性較低的市場中。舉例來說,當市場一直處在盤整區間,沒有明顯的行情時,RSI 指標可能會失真,甚至會有鈍化的問題,導致指標失去判斷的意義。

    另外一點,RSI 指標只會將特定時間內的收盤價列入考量,它並不會考慮到開盤中買賣雙方的交易情況,所以在判斷的準確性會稍微打折扣。

    RSI 指標參數設定

    使用 RSI 指標時,首先需要注意的是「RSI」值的設定,它所代表的是指標的長度,一般都會使用預設值為 14。

    接著要設定的參數就是要定義「超買區」和「超賣區」的區間,一般預設都會採用「超買參數 = 70」與「超賣參數 = 30」。

    不過隨著交易者的偏好和習慣不同,也會有人採用「八二法則」,也就是「超買參數 = 80」與「超賣參數 = 80」。

    Rsi 指標參數設定

    RSI 指標怎麼使用

    關於 RSI 指標的應用,根據威爾德所提出的觀點,RSI 值 50 可以作為中間線。

    當 RSI 值大於 70 屬於「超買訊號」,代表現在市場處於過熱,未來有很大的機率會下跌。而 RSI 值小於 30 屬於「超賣訊號」,代表現在市場處於過冷,未來有很大的機率會上漲。

    總結來說,RSI >70 代表超漲(強勢);RSI <30 代表超跌(弱勢)。

    如下圖是量化通設計的 RSI 指標範例策略,當超賣訊號出現時,可以考慮持有多單進場。反之,當超買訊號出現時,則可以考慮持有空單進場。

    Tradingview Rsi 101202231407

    不過要特別注意的是,使用該策略指標時不能夠完全依賴單一進出場訊號,還是需要搭配考慮因素設計自己的交易策略。

    RSI 指標進階實戰用法 – 搭配交叉背離找黃金買點

    在使用 RSI 指標做技術分析時,有些進階交易者會觀察 RSI 是否「背離」,來擬定交易策略,而所謂的背離,也就是指市場價格與 RSI 指標的運行方向出現不一致的現象。

    因此,在 RSI 的指標背離中,可以近一步分成以下兩種:

    • 正背離:當市場價格創新低,而 RSI 指標卻持續往上,顯示下跌動能減弱,可能預示著價格的反轉向上。
    • 負背離:當市場價格創新高,而 RSI 指標卻持續往下,表明上漲動能減弱,可能預示著價格的反轉向下。

    所以要透過背離找出交易信號,我們可以觀察,當市場價格達到新低,而 RSI 指標卻往上走,顯示賣方動能減弱,代表指標處於正背離階段,買方力道即將轉強,可以考慮在 RSI 指標開始反彈作為買入信號。

    若此時正好出現 RSI 由下往上黃金交叉,穿越 30 超跌區,則此買進訊號則更為強烈。

    反之,當市場價格屢創新高,而 RSI 指標卻持續向下,顯示買方動能減弱,意即指標處於負背離階段,賣方力道即將轉強,可以考慮在 RSI 指標開始反彈作為入賣出信號。

    若此時正好出現 RSI 由上往下死亡交叉,穿越 70 超漲區,則此賣出訊號則更為強烈。

    Rsi 指標 正背離

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    Tv指標文章索取

    策略邏輯說明:

    • RSI 指標顯示價格是否進入超漲或是超跌狀態
    • RSI>70 一般代表超漲;RSI<30 一般代表超跌
    • RSI 值由上往下跌破 70,做空
    • RSI 值由下往上穿越 30,做多

    結論

    相信看到這裡,對於相對強弱指標 RSI 都有一些基本的認識。RSI 能夠快速判斷出市場超買與超賣的狀態,同時也可以應用在各種商品的分析上面。

    但記得在使用任何技術指標前,還是要清楚每一個指標的特性以及能夠應用的行情,才能夠在交易的過程中做出更精準的分析。

    另外要注意的是,市面上沒有任何一個技術指標能夠百分之百獲利,我們唯一能做的就是持續學習不同的指標,並且套用在自己的交易策略中,以達到較高的勝率!

    常見的 RSI 指標 FAQ

    Q:RSI 指標是什麼?

    A:RSI 指標是一種以動量為基礎的震盪指標,它是用來探討市場近期買盤與賣盤力量的相對強弱的技術分析指標。

    Q:RSI 指標該怎麼看呢?

    RSI 指標是一個介於 0~100 的數值!一般來說,當 RSI 值大於70 屬於「超買訊號」,代表未來市場有很大的機率會下跌。而RSI 值小於 30屬於「超賣訊號」,代表未來市場有很大的機率會上漲。

    Q:RSI 指標該操作上是否有風險呢?

    任何指標在操作上都無法完全預測市場走向,因此都會存在一定的風險。而 RSI 如果使用在波動性較低的行情中,指標會容易失去準確度。


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