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交易策略與回測是什麼？用TradingView開始跑策略回測｜股票回測、台股回測工具
許多剛開始接觸程式交易的新手，對於「交易策略」和「回測」都感到非常陌生。但是想要成為一個專業的程式交易員，以上這兩種，可說是一定要知道的名詞，才能夠在未來的投資路上更加順利！
因此，在接下來的內容，量化通將會詳細介紹「交易策略」和「回測」是什麼，以及該如何在 TradingView 上套用策略和解讀回測數據，讓大家可以離程式交易員更近一步！
交易策略是什麼
所有交易員再進行任何投資行為時，都會有一套自己的「交易策略」！
交易策略也就是一套明確的規則和方法，能夠讓投資者可以在金融市場上，進行交易行為的準則。具體來說，交易策略是協助投資人達到預期的投資目標，像是獲利、控制風險等等。
也因為如此，要擬定一套完整的交易策略，需要考量以下因素：
- 進場和出場條件：首先，交易策略需要明確擬定，交易商品的買賣時機點。
- 風險管理：為降低交易的風險，因此需要設定風險管理，例如止損價位、止盈價位等。
- 資產管理：在交易策略的擬定中，需要根據自己的資金，妥善分配自己的投資組合，應避免重壓單一標的，以免承受鉅額虧損。
- 交易週期：根據不同的商品特性，可以擬定不同的交易週期，例如短線交易、長線交易等，而不同的交易週期，所適用的交易策略也有極大差異。
- 持續優化：由於金融市場是瞬息萬變的，因此根據上述的因素，設定好交易策略後，還是需要隨著市場的波動，而調整交易策略。
回測是什麼
回測是回溯測試（Backtesting）的簡稱，是一種用於評估投資策略有效性的方法，透過用過去的市場數據，來模擬投資策略在過去的表現。
具體來說，回測為什麼這麼重要，因為它能夠幫助程式交易者達到以下目的：
- 策略驗證：透過回測，投資者可以驗證自己的投資策略，是否可以在過去的市場中獲利，來確定策略的可行性。
- 風險評估：依照回測結果，投資者可以預先評估策略的風險，包括最大虧損、波動性等，以達到風險控管的目的。
- 參數優化：透過回測的結果，交易者也可以評估，當前的策略是否符合自身期望。如果回測結果不如預期，則可以透過參數優化，以提高交易策略的勝率。
- 主觀意識排除：在程式交易中，一切都是按照指令和數據執行動作，並不會因為人為的主觀意識影響交易決策。而回測也是基於數據和規則執行，並不受情感的影響，可以使策略更具客觀性和一致性。
在量化交易裡，回測在程式交易中扮演著重要的角色，它有助於確保投資策略的可行性，可說是不可缺少的一個步驟。
交易者可以透過回測的結果，來調整或修改自己的交易策略，並且確保能夠在未來的市場中，提高交易勝率。
TradingView 操作套用策略的步驟
接下來的內容，本文會透過網頁版的 TradingView， 來示範如何使用 TradingView 進行套上策略範例，如果還沒有申請帳號的話，記得要先申請帳號再回來繼續的步驟。
- 點選量化通策略範例連結，進入到策略腳本頁面後，請點選下方「新增至常用指標」。
那麼請注意，本文所提供的策略範例，有預設的「交易所」、「商品」以及「週期」，而策略的邏輯為以下：
- 雙均線黃金交叉與死亡交叉策略
- 黃金交叉買進做多
- 死亡交叉賣出做空
- 搭配止損止盈
所以接下來，會需要先在商品圖表中，找到符合策略範例的預設商品。
- 點選上方「產品」後，選擇「超級圖表」。
- 進入超級圖表頁面後，點擊左上角的「商品搜尋」。
- 接著會跳出商品搜尋頁面，然後請在搜尋欄輸入代碼「BTCUSDT.P」，就會出現比特幣永續合約的商品列表，接著請選擇 OKX 交易的商品圖表。
- 下一步，請到左上方，將時間週期的部分改為「30 分鐘」即可。
選好商品跟時間週期後，接著就要套用策略範例。
- 在商品頁面上方，點擊「技術指標」，接著點選搜尋頁面的「收藏」，並在搜尋欄位中輸入「量化通」，然後點選「雙均線交叉_策略腳本範例」。
- 成功套上策略範例後，商品圖表頁面就會顯示策略上的買賣訊號。如果想要看策略的回測資料，則點選下方的「策略測試器」，就可以看到關於這支策略的回測績效。
- 至於策略套上去後，如果想要調整參數，可以到策略的「設定」內，調整自己想要的參數。參數一但調整後，回測的績效也會跟著改變。
TradingView 回測數據解讀
成功套上策略後，接著就是要解讀其中的「回測數據」，透過回測的績效，我們可以判斷一支策略的可行性，以及該如何調整。
需要知道的資訊
以 TradingView 上的回測數據欄位為例，對於剛開始接觸的投資人，首先需要知道的資訊如下：
- 概要：
需要了解績效的走勢圖，綠色代表獲利；紅色代表虧損，紫色為最大虧損（MDD）。MDD 顧名思義，就是在使用這支策略的過程中，可能會產生的最大虧損是多少。
- 績效摘要：
在績效摘要中可以關注「夏普比率（Sharpe Ratio）」。夏普比率主要是用來衡量投資組合的波動性為何。一般來說，夏普比率的值越高，所代表的投資組合波動越小；相反的，如果數值越低，則代表投資組合的波動越高。
但要注意的是，夏普比率並不能作為獲利績效的依據，它只能顯示在同樣的投資組合裡，價格波動程度的大小。
- 交易列表：
在交易列表中，會清楚顯示策略的每一個動作信號，可以讓用戶追蹤自己的交易紀錄。
「策略」和「指標」差異
最後補充一下「策略」和「指標」差異，在技術分析中，有些人會這兩者搞混。
指標可以說是交易的輔助工具；而策略則是具體的交易動作。這兩者的分別解釋如下：
- 指標：
一般所稱的指標，其實叫做「技術指標」，主要作為技術分析的輔助工具。投資人會透過技術指標，來協助他們進行技術分析，並且擬定適合的交易策略。
不過由於技術指標只是輔助工具，真正執行「交易」的話，還是需要投資人自己執行。
- 策略：
一般所指的策略，其實叫做「交易策略」，就如同稍早文中所提到，策略主要是一套交易的準則。在投資交易的過程中，身為一個交易員，會透過指標來分析當前的市場，然後擬定一套交易策略，也就是具體的交易動作。
而在程式交易中，投資人一但將策略擬定好之後，就會以程式語言的方式，將指令傳達給程式執行，進而達到全自動化交易的目的。
結語
透過上述的步驟，相信大家能夠順利使用量化通的策略範例。至於回測數據的部分，則可以自己稍微花一點時間，試著調整一下參數，來觀察績效的變化。
那麼如果操作都上手的話，或許也可以試著使用 TradingView 的模擬交易，稍微體驗一下使用策略交易，跟自己交易的方法是否有差別！
最後也請注意，文章中所展示的策略範例，單純是作為示範教學用的策略，所以不能保證該策略能夠在真實的市場中獲利！
