交易策略與回測是什麼?用TradingView開始跑策略回測|股票回測、台股回測工具

TradingView線上課程限時特價中!

立即訂閱電子報,掌握最新資訊!

    電子郵件

    有興趣的主題
    量化交易金融知識台灣股市國內期貨海外期貨虛擬貨幣

    有興趣的量化交易軟體/平台
    不清楚MultiChartsTradingViewPythonXQMT4MT5

    還有什麼詢問的?

    許多剛開始接觸程式交易的新手,對於「交易策略」和「回測」都感到非常陌生。但是想要成為一個專業的程式交易員,以上這兩種,可說是一定要知道的名詞,才能夠在未來的投資路上更加順利!

    因此,在接下來的內容,量化通將會詳細介紹「交易策略」和「回測」是什麼,以及該如何在TradingView 上套用策略和解讀回測數據,讓你可以離程式交易員更近一步!

    交易策略是什麼

    所有交易員再進行任何投資行為時,都會有一套自己的「交易策略」!

    交易策略也就是一套明確的規則和方法,能夠讓投資者可以在金融市場上,進行交易行為的準則。具體來說,交易策略是協助投資人達到預期的投資目標,像是獲利、控制風險等等。

    也因為如此,要擬定一套完整的交易策略,需要考量以下因素:

    1. 進場和出場條件:首先,交易策略需要明確擬定,交易商品的買賣時機點。
    1. 風險管理:為降低交易的風險,因此需要設定風險管理,例如止損價位、止盈價位等。
    1. 資產管理:在交易策略的擬定中,需要根據自己的資金,妥善分配自己的投資組合,應避免重壓單一標的,以免承受鉅額虧損。
    1. 交易週期:根據不同的商品特性,可以擬定不同的交易週期,例如短線交易、長線交易等,而不同的交易週期,所適用的交易策略也有極大差異。
    1. 持續優化:由於金融市場是瞬息萬變的,因此根據上述的因素,設定好交易策略後,還是需要隨著市場的波動,而調整交易策略。

    回測是什麼

    回測(Backtesting),是一種用於評估投資策略有效性的方法,透過用過去的市場數據,來模擬投資策略在過去的表現。

    具體來說,回測為什麼這麼重要,因為它能夠幫助程式交易者達到以下目的:

    • 策略驗證:透過回測,投資者可以驗證自己的投資策略,是否可以在過去的市場中獲利,來確定策略的可行性。
    • 風險評估:依照回測結果,投資者可以預先評估策略的風險,包括最大虧損、波動性等,以達到風險控管的目的。
    • 參數優化:透過回測的結果,交易者也可以評估,當前的策略是否符合自身期望。如果回測結果不如預期,則可以透過參數優化,以提高交易策略的勝率。
    • 主觀意識排除:在程式交易中,一切都是按照指令和數據執行動作,並不會因為人為的主觀意識影響交易決策。而回測也是基於數據和規則執行,並不受情感的影響,可以使策略更具客觀性和一致性。

    在量化交易裡,回測在程式交易中扮演著重要的角色,它有助於確保投資策略的可行性,可說是不可缺少的一個步驟。

    交易者可以透過回測的結果,來調整或修改自己的交易策略,並且確保能夠在未來的市場中,提高交易勝率。

    TradingView 操作套用策略的步驟

    接下來的內容,量化通將會透過網頁版的 TradingView, 來示範如何使用 TradingView 進行套上策略範例,如果還沒有申請帳號的話,記得要先申請帳號再回來繼續的步驟。

    1. 點選量化通策略範例連結,進入到策略腳本頁面後,請點選下方「新增至常用指標」。
    Tradingview 回測操作 步驟 1

    那麼請注意,量化通所提供的策略範例,有預設的「交易所」、「商品」以及「週期」,而策略的邏輯為以下:

    • 雙均線黃金交叉與死亡交叉策略
    • 黃金交叉買進做多
    • 死亡交叉賣出做空
    • 搭配止損止盈
    Tradingview 回測操作 步驟 2

    所以接下來,會需要先在商品圖表中,找到符合策略範例的預設商品。

    1. 點選上方「產品」後,選擇「超級圖表」。
    2. 進入超級圖表頁面後,點擊左上角的「商品搜尋」。
    3. 接著會跳出商品搜尋頁面,然後請在搜尋欄輸入代碼「BTCUSDT.P」,就會出現比特幣永續合約的商品列表,接著請選擇 OKX 交易的商品圖表。
    4. 下一步,請到左上方,將時間週期的部分改為「30 分鐘」即可。
    Tradingview 回測操作 步驟 3
    Tradingview 回測操作 步驟 4
    Tradingview 回測操作 步驟 5

    選好商品跟時間週期後,接著就要套用策略範例。

    1. 在商品頁面上方,點擊「技術指標」,接著點選搜尋頁面的「收藏」,並在搜尋欄位中輸入「量化通」,然後點選「雙均線交叉_策略腳本範例」。
    2. 成功套上策略範例後,你的商品圖表頁面,就會顯示策略上的買賣訊號。如果想要看策略的回測資料,則點選下方的「策略測試器」,就可以看到關於這支策略的回測績效。
    3. 至於策略套上去後,如果想要調整參數,可以到策略的「設定」內,調整自己想要的參數。參數一但調整後,回測的績效也會跟著改變。
    Tradingview 回測操作 步驟 6
    Tradingview 回測操作 步驟 7
    Tradingview 回測操作 步驟 8

    TradingView 回測數據解讀

    成功套上策略後,接著就是要解讀其中的「回測數據」,透過回測的績效,我們可以判斷一支策略的可行性,以及該如何調整。

    以 TradingView 上的回測數據欄位為例,對於剛開始接觸的投資人,首先需要知道的資訊如下:

    • 概要:
      需要了解績效的走勢圖,綠色代表獲利;紅色代表虧損,紫色為最大虧損(MDD)。MDD 顧名思義,就是在使用這支策略的過程中,可能會產生的最大虧損是多少。
    • 績效摘要:
      在績效摘要中,值得注意的是「夏普比率(Sharpe Ratio)」。夏普比率主要是用來衡量投資組合的波動性為何。一般來說,夏普比率的值越高,所代表的投資組合波動越小;相反的,如果數值越低,則代表投資組合的波動越高。

      但要注意的是,夏普比率並不能作為獲利績效的依據,它只能顯示在同樣的投資組合裡,價格波動程度的大小。
    • 交易列表:
      在交易列表中,會清楚顯示策略的每一個動作信號,可以讓用戶追蹤自己的交易紀錄。

    最後值得一提的是,在技術分析中,有些人會把「策略」和「指標」搞混,那麼這兩者的差異分別如下:

    • 指標:
      一般所稱的指標,其實叫做「技術指標」,主要作為技術分析的輔助工具。投資人會透過技術指標,來協助他們進行技術分析,並且擬定適合的交易策略。

      不過由於技術指標只是輔助工具,真正執行「交易」的話,還是需要投資人自己執行。
    • 策略:
      一般所指的策略,其實叫做「交易策略」,就如同稍早文中所提到,策略主要是一套交易的準則。在投資交易的過程中,身為一個交易員,會透過指標來分析當前的市場,然後擬定一套交易策略,也就是具體的交易動作。

      而在程式交易中,投資人一但將策略擬定好之後,就會以程式語言的方式,將指令傳達給程式執行,進而達到全自動化交易的目的。

    隨時更新!TradingView第一手折扣情報


    量化通粉絲社群,一起討論程式交易!

    加入LINE社群量化交易討論群」無壓力討論與分享!

    加入臉書社團「程式交易 Taiwan」即時獲取實用的資源!

    結語

    透過上述的步驟,相信你應該能夠,順利使用量化通的策略範例。至於回測數據的部分,則可以自己稍微花一點時間,試著調整一下參數,來觀察績效的變化。

    那麼如果操作都上手的話,或許也可以試著使用 TradingView 的模擬交易,稍微體驗一下使用策略交易,跟自己交易的方法是否有差別!

    最後也請注意,文章中所展示的策略範例,單純是作為示範教學用的策略,所以不能保證該策略能夠在真實的市場中獲利!

    量化通
    量化通

    量化通是個致力於全民量化金融教育的社群,我們希望透過由淺入深的內容,帶領大家以正確觀念來實踐自動化的金融投資研究分析。

    文章: 176

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *