交易策略是什麼,如何使用TradingView的Pine腳本進行回測?

想要在金融市場生存下去,除了要有強大的輔助看盤工具 TradingView,好的交易策略也是不可或缺的關鍵因素之一。

所以在接下來的文章中,量化通將會跟大家分享策略是什麼,以及在Tradingview上該如何撰寫和分析策略。

至於還不清楚 Tradingview 是什麼的話,建議可以先參考量化通的 TradingView 介紹文章,再回來閱讀本篇喔!

立即訂閱電子報,掌握最新資訊!

    電子郵件

    有興趣的主題
    量化交易金融知識台灣股市國內期貨海外期貨虛擬貨幣

    有興趣的量化交易軟體/平台
    不清楚MultiChartsTradingViewPythonXQMT4MT5

    還有什麼詢問的?

    TradingView線上課程限時特價中!

    想要在金融市場進行交易,都需要依賴指標和策略的輔助,讓交易者能夠做進出場時機的判斷。

    而「交易策略」,具體來說,就是投資人或交易員在投入資金前,需要擬定一套明確且清楚的投資規範。

    舉例來說,像是資金進出場條件、停損停利點位、資金管理和風險控管等等。

    擬定好一個清楚的交易策略後,交易員僅需要遵從策略的規範,來執行對應的交易動作,來確保自己在投資市場中的穩定性。

    交易策略的重要性

    所有在金融市場縱橫已久專業的交易員,對於每個想要學習「投資交易」的人,總是會不斷的呼籲要有一套自己的「交易策略」!

    至於,交易策略為什麼如此重要呢?

    首先要知道,沒有交易策略的投資行為,就好比「賭博」,將資金盲目地投入市場,不管賺錢或賠錢,可能自己都搞不清楚原因。

    因此,關於交易策略的重要性,我們總結為以下幾點:

    1. 客觀分析,確保交易一致性:
      由於投資涉及到自身的財產盈虧,因此交易過程中,「人」會非常容易因為外部因素,做出不客觀的判斷,進而導致投資虧損。

      如果當我們交易前,有事先將完整的交易策略擬定好,就能夠確保在投資過程,保持客觀且一致的交易行為,較不會被市場雜訊所影響。
    2. 風險管理,預先評估盈虧:
      身為一個專業的交易員,我們追求的從來不是一夕致富,而是能夠在投資市場中,長期穩定的獲利。而想要長期穩健的獲利,風險控制是最重要的一環。

      因此在每一筆交易中,擁有完善的交易策略,可以讓交易員預先評估自己的獲利與止損該如何設定,確保不會讓自己的盈虧,隨著市場波動而大起大落,到頭來甚至都白忙一場。
    3. 確保投資心態健康,維持交易紀律:
      在量化通多年的交易經驗中,已經見過無數人,因為接觸「投資交易」時的心態不端正,最後導致傾家蕩產的案例。

      在接觸投資時,我們一再呼籲「先求活命,再求獲利」。所以養成做任何一筆交易時,都預先擬定交易策略,到達預期獲利就止盈、跌破預期點位就止損。

      只有保持健康的投資心態和交易紀律,才能夠每一筆交易中,不斷調整與成長,最後達到穩健獲利。

    總結來說,想要學習投資交易,「交易策略的擬定」,是交易員必須持續學習的功課。

    交易策略可說是整個投資過程中,最重要的一環。它能夠確保交易員以紀律、系統性的方式進行投資,來實現預期獲利目標。

    然而也請記得,擬定交易策略,並不能夠代表投資就能夠百分之百獲利,所有的投資都伴隨著風險。

    交易策略僅能夠讓我們預知獲利與風險,進而讓交易員調整自己的交易方式!

    如何撰寫交易策略

    了解交易策略是什麼,以及其重要性後,接著就會開始撰寫自己的交易策略。在程式交易中,交易員會將自己的交易策略,以程式語言的方式呈現在程式裡,接著由程式執行相應的交易動作。

    而在 TradingView 中,我們可以透過內建的 Pine 腳本(Pine Script),來實現程式交易的策略撰寫。

    具體來說,Pine 腳本是 TradingView 內建,可以用來撰寫指標與回測交易策略。

    我們能夠在 TradingView 上的 Pine 編輯器撰寫策略腳本,藉此能夠執行發送、修改、執行和取消買賣單,以及在圖表上模擬真實交易等動作。

    如下圖所示,在 TradingView 的 Pine 編輯器欄位中,用戶可以撰寫自己的策略與指標,Pine 腳本十分簡單易懂,就算沒有程式語言的基礎也可以輕易上手,我們後續也會有相關文章帶大家入門!

    在這之前,我們提供一個簡單的範例,給大家可以先熟悉 TradingView,請點這邊進入量化通的 TradingView 範例策略

    Pine 編輯器欄位
    Pine 編輯器欄位範例

    如何分析策略結果

    那麼將策略寫好後,該如何分析策略(或稱回測)的好壞?

    在程式交易中,我們一般所指的「回測 (Backtesting)」,是交易員在評估一支策略,能否應用在當前市場的一個步驟。

    具體來說,回測是一種參考歷史的數據表現,來評估該策略的執行情況,藉此讓交易者判斷該策略是否可以使用在未來的行情中。

    然而要注意的是,在瞬息萬變的金融市場中,過去不代表未來,縱使驗出特定策略的過往績效,也不能預判未來的行情會依照策略的腳本運行。

    所以回測的結果,只能夠當作一個參考基準,不能夠過度依賴

    至於在回測時,該如何評估一支策略的可行性,一般我們都會參考績效圖,所以接下來我們會使用量化通所寫的策略當作範例。

    如下圖所示,這是一個均線黃金和死亡交叉的策略,同時可以搭配,固定或移動停利停損的方式進行,預設商品為 BTC/USD,週期為 3 小時。

    量化通策略範例
    量化通策略範例

    接著我們可以到「策略測試器」中的「概要」,就會看到關於這隻策略的績效圖。

    如果想要更近一步了解該策略的細節,也可以到「績效摘要」中,找到這支策略的所有細節,藉此來判斷該策略,是否能夠實際應用在當前或未來的行情中。

    示範策略績效圖
    示範策略績效圖
    示範策略績效摘要
    示範策略績效摘要

    結語

    總結來說,不管今天是投資何種金融商品,請記得進場之前就要先擬定好策略後再投入資金,一個好的投資策略可以幫助你在投資路上走得更長遠。

    切勿把資金投進去後才開始思考該使用何種策略,否則很容易就會讓所有資金在一夕間歸零!

    倘若是想要學習量化交易卻不知道從何開始的話,也可以參考量化通的線上課程,能夠從零基礎快速掌握量化交易的技巧!

    另外,如果想要使用 TradingView 付費版功能,記得使用量化通的邀請連結註冊新帳號並完成任一方案付費,就可以享有30美元的折抵優惠喔!

    隨時更新!TradingView第一手折扣情報


    量化通粉絲社群,一起討論程式交易!

    加入LINE社群量化交易討論群」無壓力討論與分享!

    加入臉書社團「程式交易 Taiwan」即時獲取實用的資源!

    量化通
    量化通

    量化通是個致力於全民量化金融教育的社群,我們希望透過由淺入深的內容,帶領大家以正確觀念來實踐自動化的金融投資研究分析。

    文章: 182

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *