盤感可以量化嗎？手動怎麼轉程式交易的重點｜量化通社群問題筆記（二）

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社群成員A：我很好奇 看權值打指數 在看五檔掛單 甚至觀察是先拉台積還是最後在拉。
社群成員A：因為在主觀判讀段上一開盤就拉台積的盤容易開高走低
社群成員A：這種有辦法程式化嗎
社群成員B：幾乎很難吧
社群成員C：理論上做得到 實際上可能overfitting
社群成員A：人沒把他想法程式化真可惜 主觀會賺錢程式應該也會賺
社群成員B：不一定 因為想法會變 他有時覺得拉機時 是最後一拉 有時覺得是盤勢發動 他過一段時間就變一下
量化通-Tony：我的經驗是主觀交易要程式化難度很高
量化通-Tony：簡單的邏輯都能做到
量化通-Tony：但主觀交易者的成功有一部份來自於一直變換的盤感
量化通-Tony：這東西要程式化就很難了
量化通-Tony：至少我自己的盤感我就寫不出來
量化通-Tony：慢慢就放棄要把主觀邏輯轉程式化了
量化通-Tony：就算沒用之前的主觀方法 程式也有太多種方式可以寫出賺錢的邏輯了
社群成員A：但我覺得還是要程式化 保持一致性

在現在 AI 這麼發達的時代下，寫程式碼早已不是什麼問題。問題在於：原本靠手動判斷、靠盤中感覺、靠經驗看出來的東西，到底有沒有辦法提煉成量化的邏輯？

這次表面上是在討論「能不能寫成程式」，但真正卡住的地方通常不是程式本身，而是那個判斷到底能不能被講清楚。你說「這裡看起來可以進場」，那這個「看起來」是什麼？你說「這邊不要做」，那不要做的條件是什麼？如果這些東西還停留在主觀感覺，程式就很難處理。

所以我當時會先把問題回到一件事：不是所有手動交易的經驗，都能直接搬進程式裡。能不能程式化，重點在於規則能不能被明確定義，資料能不能支撐回測，以及這個判斷到底是策略規則、臨場判斷，還是心理干預。

主觀經驗能不能量化？

社群裡問「這種有辦法程式化嗎」，這句話其實很常見。很多人不是完全不懂策略，也不是沒有交易想法，而是原本習慣用手動方式判斷，後來想把它變成比較穩定、比較可檢查的流程。

但主觀交易要程式化，難度高的地方就在於：手動交易裡很多判斷，當下看起來很自然，真的要寫成條件時，才會發現它不一定清楚。

例如，某個訊號「感覺差不多了」、某個位置「看起來不太對」、某種走勢「應該要避開」，這些在手動交易裡可能有意義，因為人會把很多背景一起放進腦中判斷。但程式不會自己補這些背景。程式需要的是清楚條件，而不是一句模糊描述。

這也是為什麼，從手動交易轉程式交易時，不適合一開始就問「這招能不能用程式做」。更應該先問的是：這個判斷能不能寫成明確條件？這些條件能不能被回測？如果不能，那它可能還停留在主觀交易的範圍裡。

這裡不是說主觀交易一定不好，也不是說程式交易一定比較好，而是兩者處理問題的方式不一樣，手動交易可以容納很多臨場判斷，量化或程式交易則需要把條件先說清楚。

手動看訊號可以，但要知道它跟量化的邊界

社群裡後來也有人問到手動看訊號的問題：

社群成員：請問單買策略 適合看訊號手動做單嗎
量化通-Tony：沒有不行 但這就不量化了
量化通-Tony：這也可以回測做成量化
量化通-Tony：但你手動 就跟量化無關了
量化通-Tony：就沒有不行 但你要知道自己在幹嘛

這段對話的重點，不是在說手動看訊號不可以，而是要把邊界講清楚。

如果你只是看一個訊號，然後自己決定要不要做，這可以是一種使用方式，但它就不是完整的量化策略。因為中間多了一個人的判斷：看到訊號之後，要不要進？要不要等？要不要跳過？要不要臨時調整？這些如果都由人決定，那結果就會混入主觀因素。

反過來，如果這些條件可以被寫清楚，也可以拿去回測，那它就有機會往量化方向整理。重點不是名字叫什麼，而是過程裡哪些地方是規則，哪些地方是人為判斷。

所以看到訊號手動做單，並不是「不行」，但要知道自己正在做的是什麼，你是在用程式輔助主觀交易，還是真的把策略規則做成可以回測、可以檢查的量化流程？這兩件事不能混在一起看。

很多問題會卡住，就是因為前面說想做量化，後面又希望保留很多手動判斷；前面想看回測，後面又在實盤時不斷人工改動，這樣最後很難知道結果到底來自策略本身，還是來自中間人的干預。

真正要先拆開的，是規則、臨場判斷與心理干預

從手動交易轉程式交易時，很容易把所有東西都叫做「策略」，但實際拆開來看，裡面可能有三種不同東西。

第一種是策略規則

這類東西比較有機會被寫成明確條件，也比較有機會拿去回測，例如：某些訊號、某些進出條件、某些可以被定義的判斷，如果規則可以講清楚，後面才有討論程式化的空間。

第二種是臨場判斷

這類判斷不一定不能用，但它常常比較難直接變成程式，因為它可能依賴當下狀況、個人經驗，或者很多沒有被明確說出的判斷背景，這些如果沒有先定義好，就直接寫成程式，很容易變成只是把模糊想法硬塞進規則。

第三種是心理干預

當市場上下洗刷，我們會容易被干擾，像是看到訊號後臨時不敢做、看到虧損後想停損、或是行情改變就想改判斷，這些都源自於人類本能的心理反應。如果這些干預沒有明確規則，最後想轉成程式交易時，就會很難判斷到底是策略本身有問題，還是被情緒干擾了結果。

所以我比較在意的，不是某個手動想法能不能立刻變成程式，而是它現在到底屬於哪一類？是已經可以定義的規則？還是只是當下判斷？還是其實是心理上的介入？

這個拆法不是為了否定手動交易，而是為了避免把不同層次的東西混在一起，只要混在一起，後面不管是看回測、看績效，還是看實際執行，都會很難判斷。

手動干預量化時，最好不要讓兩件事混成一筆帳

社群裡也問到，如果本來有量化或程式交易，但又想手動干預，該怎麼看。

量化通-Tony：要手動干預量化 我還是會建議你開兩個帳號
量化通-Tony：讓戰績可查
量化通-Tony：做久了你就會知道自己有沒有那個天分

這句話不能被解讀成所有人都一定要怎麼做，也不是一個固定規則，它比較像是在提醒：如果你想看清楚量化策略本身的狀況，就不要讓手動干預和程式策略混成同一筆結果。

因為只要混在一起，你很難回頭判斷，策略本來的規則是什麼？哪些單是程式照規則做的？哪些是人手動介入的？最後賺賠到底來自策略，還是來自人工調整？

如果只是想用程式輔助判斷，那可以承認它是輔助主觀交易，這沒有不行，但就不要把它當成完整量化結果來看，如果是想驗證一套量化策略，那手動干預就會讓結果變得不乾淨。

這也是為什麼，討論這類問題時，我不會急著回答「可不可以」，很多事情不是可不可以，而是你要知道自己在做哪一件事。你是在跑策略？還是在看訊號後手動決定？還是在用程式提醒自己，但最後仍然靠主觀判斷？這些都要先分清楚。

有些東西可以量化，但不能把每一次手動經驗都寫成規則

社群對話裡也提到，有些判斷其實可以寫，也可以量化：

量化通-Tony：背離啥的都很好寫 也很好量化

這段比較適合放在「條件能不能被定義」的脈絡裡看，某些概念如果可以寫成明確條件，那就有機會進一步整理成可以回測的規則，可是這不代表所有主觀經驗都能直接程式化，也不代表只要能寫，就一定代表策略有效。

從手動交易轉到程式交易，最容易出現的誤會，就是把「我曾經這樣做過」直接變成「這就是一條規則」，但一次手動經驗，通常不足以直接變成程式規則。

中間至少要先確認：當時的判斷條件是什麼？哪些地方可以被明確描述？資料能不能支撐回測？如果只是事後覺得當時很合理，那還不能直接當成可驗證策略。

這裡要小心的是，不要把主觀判斷包裝成量化策略，主觀判斷可以存在，但它要被放在正確的位置。它可以是想法來源，可以是觀察方向，可以是後續整理條件的起點，但還不能直接等於一套可回測、可驗證的策略。

盤點「手動交易能不能轉程式交易」

我們可以先用幾個問題把它拆開，不要一開始就急著找答案：

1. 這個判斷能不能寫成明確條件，而不是只用感覺描述？
2. 這些條件有沒有辦法被回測，而不是只靠一次手動經驗判斷？
3. 目前是在做策略規則，還是在做臨場判斷？
4. 手動介入的部分，有沒有和原本的程式策略分清楚？
5. 如果只是看訊號後自己決定，要不要承認它其實比較接近輔助主觀交易？

這些問題不是標準答案，也不是照著看就能判斷策略好壞，它們比較像是把問題整理乾淨的前置檢查，當條件不清楚時，直接談程式化，很容易越談越混亂。

先把問題拆清楚，再談能不能變成程式。

回到最一開始那句：「人工交易有辦法程式化嗎？」

我會先把它改成幾個更具體的問題：它是明確規則，還是主觀判斷？它能不能被寫成條件？資料能不能支撐回測？如果中間還有人為干預，那這個干預要不要和原本策略分開看？

從手動交易轉程式交易，最容易卡住的不是程式碼，也不是單一訊號，而是沒有先把規則、判斷和心理干預拆清楚。主觀交易要程式化，難度高就高在這裡：很多人以為自己是在描述規則，其實描述的是經驗；以為自己在做量化，其實中間保留了很多手動判斷。

這件事不用急著下結論，手動可以有手動的用法，程式也可以有程式的用法，看訊號後手動做單不是不行，但要知道它跟量化的邊界在哪裡。真正重要的是，不要把一次手動經驗直接升級成固定規則，也不要把人工干預後的結果直接拿來代表策略本身。

所以這題可以先收斂成：在問能不能程式化以前，先確認你的判斷能不能被說清楚、被定義、被回測，再來寫成一個可以使用的量化交易策略！

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