輕原油是什麼?原油期貨介紹與 Multicharts 商品規格設定

系列閱讀】熱門期貨介紹及 Multicharts 商品設定

金融海嘯、波里米亞危機一直到烏俄戰爭,國際油價都是大家矚目的焦點。因為油價與大家的生活息息相關,從最基本的原油提煉,車子加的無鉛汽油、寶特瓶等都是石油的產物。

原油期貨重點速覽(小型輕原油期貨為例)

名稱:小型輕原油期貨
交易所:紐約商業交易所NYMEX
商品代碼:QM
最小跳動點:0.025 美元/桶=12.5美元
交易時間:06:00-05:00(結算日到02:30)
契約規格:1口=500桶
保證金:一口 4,730 美元

※資料日期:2022/9/1

輕原油介紹

在原油期貨裡紐約輕原油應該算是台灣人最熟悉的商品,而輕原油又稱西德克薩斯中質原油(WTI)為輕質低硫混合原油。「輕質」指粘稠度和硫含量低,非常適合轉化成汽油和柴油。該合約的交易代碼為 CL,是指「輕質原油」。

小輕原油與輕原油合約比較

紐約商業交易所(NYMEX)
商品名稱輕原油(CL)小輕原油(QM)
夏令交易(台北時間)06:00~05:0006:00~05:00
冬令交易(台北時間)07:00~06:0007:00~06:00
交易月份連續30個月連續60個月
保證金9,460美元4,730美元
合約規格1點=1000美元1點=500美元
最小跳動點(單位)0.01點0.025點
最小跳動單位每合約總值10美元12.5美元
小輕原油與輕原油合約比較

原油數據參考

講原油就不能不提到兩個重要數據機構,每當這兩個機構釋出消息後都一定會影響輕原油期貨油價甚至是國際油價。

  1. 美國EIA原油庫存數據由美國能源信息署(EIA)
  2. 美國石油協會(API)

最後交易日

還有一點須特別注意的就是最後交易日,因為輕原油是實物交割商品,投資人交易原油期貨並非是想到期拿到真的油,越靠近最後交易日流動性會越來越差。所以期貨商會在最後交易日的提前三天停止電子網路交易,提前兩天人工最後交易日收盤前30分鐘開始強制沖銷部位。

小原油 QM最後交易日(LTD-1到期代沖銷)11/1812/1701/1902/1803/2104/1905/19
06/1707/1908/1909/1910/1911/1812/19
小原油 QM 最後交易日

MultiCharts 小型輕原油期貨商品設定 – QuoteManager 設定

一、新增商品 – 以小型輕原油連續月為例

首先先打開 QuoteManager(可以從 Multicharts 右上角或桌面連結),在空白處點選右鍵,新增商品-數據源取得-選擇報價源。

MultiCharts 小型輕原油期貨商品設定 – QuoteManager 設定

在視窗上面選擇期貨,商品源裡打上小輕原油連續月代碼 QM1,因為紐約交易所已經併入CME Group了,所以右側欄位會顯示CME。

MultiCharts 小型輕原油期貨商品設定 – QuoteManager 設定

二、檢查QuoteManager商品設定

接著到 QM 檢查商品設定,先在左側欄選擇交易所 CME 然後在小輕原油 QM1 上點擊右鍵編輯商品。

MultiCharts 小型輕原油期貨商品設定 – QuoteManager 設定

確認最小跳動點與每點大小。

MultiCharts 小型輕原油期貨商品設定 – QuoteManager 設定

再來是交易時間,選擇交易所時間冬令時會自動轉換。

MultiCharts 小型輕原油期貨商品設定 – QuoteManager 設定

三、新增圖表以小輕原油為例

我們試著增加一個小輕原油試試,從「檔案」裡面-「新增」-「圖表視窗」。

MultiCharts 小型輕原油期貨商品設定 – QuoteManager 設定

選擇 CME 商品 QM1。

MultiCharts 小型輕原油期貨商品設定 – QuoteManager 設定

這樣就完成囉!

MultiCharts 小型輕原油期貨商品設定 – QuoteManager 設定

本文使用凱基期貨 MultiCharts 為範例, 點擊連結 了解更多相關資訊!

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東尼 Tony

十年餘法人級投資經驗,曾任加密貨幣量化基金經理人與投資策略長、AI智能基金經理人、證券期貨商自營部操盤手,管理資金規模最高超過七億元。
熟悉各類金融商品操作與加密貨幣領域,在量化交易、指標設計、策略模組打造、投資組合配置,有著深厚的經驗。
為”智慧型基金投資系統”之專利創作人,多次受邀至各大學與企業擔任講師。

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