EMA指標完整教學,SMA進化版更靈活!指數平滑移動平均線

技術分析是投資金融市場的主要方法之一,而其中「指標」更是技術分析中的核心工具之一。

因此對於想要踏入技術分析的新手來說,首先要掌握的就是技術分析指標的應用,只有掌握每個不同的技術指標工具,才能夠在瞬息萬變的金融市場中找到一套屬於自己的交易方式。

所以在接下來的文章裡,量化通將會完整介紹你最實用的均線指標-EMA 指標,相信看完後你也能徹底掌握 EMA 指標是什麼!

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    EMA 指標是什麼

    EMA 指標的全名為指數平滑移動平均線(Exponential Moving Average,簡稱 EMA),由統計學家羅伯特·古德爾·布朗(Robert Goodell Brown)於20世紀的60年代提出了指數平滑法,後來被應用到金融市場中,以分析金融商品的價格變化趨勢。

    EMA 指標與一般聽到的移動平均線(MA)不同之處在於,EMA 指標是藉由「加權」的方式,能夠對歷史價格數據進行平滑處理,以過濾掉短期價格波動的干擾,從而更加清晰地顯示出價格變化的趨勢。

    延伸閱讀:《移動平均線完整教學,均線糾結、交叉與扣抵怎麼看?多頭排列選股妙招|MA指標、SMA指標》

    EMA 指標原理

    EMA 指標的原理是基於移動平均線的概念,並通過加權平均的方式來計算商品價格的平均值,以反映出市場行情的最新變化。因此,EMA 指標著重在關注金融商品最新的價格變化,而非過去的價格變化

    以股票為例,在計算股票的平均價格時,日期越靠近的股價會有較高的權重,而日期越久遠的股價權重則是越低。

    所以相較之下,EMA 指標比起簡單移動平均線(SMA)更加靈敏,能夠更快地反應最新的價格變動。

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    EMA 指標公式

    EMA 指標是以指數的形式計算移動平均值,也就是將過去一段時間的價格加權平均後得出。

    公式如下:

    EMA = 前一日EMA x (K – 1) / (K + 1) + 今日收盤價 x 2 / (K + 1)

    其中:

    K = 時間週期(例如,12日、26日)

    註:首次計算 EMA 時,通常會使用簡單移動平均(SMA)作為前一日EMA的初始值。

    EMA 指標優缺點

    EMA 指標相較於 SMA 指標來說,能夠更精準且快速地反映出市場的即時價格。

    同時,由於EMA 指標是以加權方式追蹤市場的平均價格,因此可以避免價格受到短期震盪的干擾,有助於交易者在擬定交易策略時的效率和精準度。

    可是呢,EMA 指標在使用過程如果市場出現大幅震盪時,EMA 指標計算的值可能會產生偏差,導致指標的準確度降低。

    此外,其次,EMA 指標對於價格波動較大的金融資產(例如加密貨幣),也較容易出現假信號,因此在操作這類型的金融商品時,指標失真的風險會提高。

    EMA 指標應用方法

    EMA 指標的應用非常廣泛,不僅可以單獨使用,也能夠與其他技術指標搭配使用。至於比較常見的應用場合分類如下:

    1. 趨勢判斷:當 EMA 指標的趨勢向上時,表示金融市場的價格呈現上升趨勢,投資者可以考慮買進;反之,當 EMA 指標的趨勢向下時,表示價格呈現下降趨勢,投資者可以考慮賣出。
    2. 黃金/死亡交叉訊號:當 EMA 指標的短期線(如10日 EMA)由下往上穿越長期線(如30日 EMA)時,稱為“黃金交叉”,表示商品價格上漲的趨勢明確,未來很高機率是多方市場;反之,當短期線由上往下穿越長期線時,稱為“死亡交叉”,表示商品價格下跌的趨勢明確,未來很高機率是空方市場。

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    結論

    總結來說,EMA 指標的特性可以廣泛應用在市場諸多的金融商品中,同時也可以依照交易者的使用習慣,切換到不同的時間週期進行技術分析。除此之外,EMA 指標相較於簡單移動平均線(SMA 指標)來說,也提供了更加及時且穩定的參考數據。

    只是要切記,不管是何種技術指標在使用上一定都存在著風險,而身為一個技術分析的交易者,我們能做的就是將所學習的技術指標融會貫通,試著根據自身情況應用在不同的商品與金融市場中,以達到最高的勝率!

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    常見的EMA指標FAQ

    Q:EMA 指標是什麼?

    A:EMA 指標的全名為指數平滑移動平均線(Exponential Moving Average),由統計學家羅伯特·古德爾·布朗(Robert Goodell Brown)於20世紀的60年代提出了指數平滑法,後來被應用到金融市場中,以分析金融商品的價格變化趨勢。

    Q:EMA 指標有風險嗎?

    A:有,使用任何技術指標都存在著風險!EMA 指標在使用過程如果市場出現大幅震盪時,EMA 指標可能會產生偏差,導致指標的準確度降低,所以使用該指標前需做好風險控管。

    Q:EMA 的優點是什麼?

    A:EMA 指標是以加權方式追蹤市場的平均價格,因此可以避免價格受到短期震盪的干擾,有助於交易者在擬定交易策略時的效率和精準度。


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