MTM指標完整教學,MTM動量指標參數設定與優缺點分析,當沖怎麼用

在投資市場中,技術分析是多數交易者都會使用的投資方法。而在技術分析的過程中,「指標」的應用是決定投資成功與否的重要關鍵因素。

因此,對於想要踏入技術分析的新手來說,掌握技術指標工具是技術分析中最基本的門檻。

所以在接下來的文章裡,量化通將會完整介紹技術指標中的動量指標(MTM指標),以及 MTM 指標索取。

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    MTM 指標的全名為「動量指標(英文為 Momentum Index,簡稱 MTM 指標)」。該指標是由蓋特雷(H. M. Gartley)於1935年所出版的著作《股票市場的獲利(Porfits in the Stock Market)》首次提出。

    MTM 指標是一種能夠反映商品價格變化速度的指標工具,它透過觀察商品現價與收盤價之間的波動,從而計算出商品價格變化的速度是否過快或過慢,以利投資人判斷市場趨勢的方向。

    MTM指標原理

    MTM 指標的運作原理是基於「動量守恆定律(Conservation of momentum)」,也就是一個物體的運動狀態(動能)不會因為外力的作用而改變,而是由其自身的速度和質量決定。

    將動量守恆定律應用在金融市場上,MTM 指標會研究商品價格波動時的變化速度和慣性來判斷趨勢走向。

    換句話說,當商品的價格變化速度加快時,其趨勢可能會持續一段時間;當金融商品的價格變化速度放緩時,其趨勢可能會反轉。

    如果對於量化通優化過的 MTM 指標有興趣的人,可以點選下方「指標索取」,並將它新增至常用指標就可以使用囉!

    MTM 指標公式

    相較於其他技術分析指標,動量指標的計算相對簡單,其公式如下:

    MTM = Ct – Ct-n

    其中,MTM 代表動量指標的值,Ct 代表當前金融商品的當日收盤價,Ct-n 則代表n個交易日前的收盤價格。一般來說,n 的值可以根據交易者的喜好進行調整,一般為 10 天或 12 天。

    舉例來說,如果 n 設置為10,則 MTM = Ct – C10

    MTM 指標優缺點

    MTM 指標的優點在於它的計算方式簡單,因此是相對容易理解的技術指標,也能夠廣泛應用在不同的金融商品之中。同時,MTM 指標能夠檢測出當前的市場趨勢,幫助投資人掌握趨勢波段,以利擬定交易策略。

    然而,由於 MTM 指標只考慮過去的價格走勢,忽略了其他可能影響市場的因素,例如市場新聞、全球經濟環境等。因此在市場發生重大事件時,動量指標可能無法提供準確的預測。

    除此之外,也因為 MTM 指標只考慮一段時間內的價格變化,對於市場整體趨勢的預測能力還是有限,無法精準反映出市場的趨勢變化。

    MTM 指標參數設定

    使用 MTM 指標時,MTM(動量線)和均線(中心線)的預設參數建議為「10」,至於樣式的選擇部分,則可以依照自己的喜好做調整。

    Mtm指標參數設定

    MTM 指標運用方法

    一般使用 MTM 指標作為技術分析工具時,能夠運用在以下幾點:

    1. 動量指標通常會使用兩個主要的指標線,分別是動量線和中心線。當動量線穿過中心線時,可視為商品價格的速度和趨勢即將產生變化。如果動量線從下方穿過中心線,意味著價格和趨勢即將轉向多方,交易者可以考慮做多。相反的,如果動量線從上方穿過中心線,就意味著價格和趨勢即將轉向空方,交易者可以考慮做空。
    1. 當動量指標在極值附近徘徊時,代表著市場的趨勢將會繼續延續。舉例來說,當動量指標在高點徘徊時,意味著市場處於強勢行情,上漲趨勢可能會持續;當動量指標在低點徘徊時,則代表市場處於弱勢行情,下跌趨勢可能會持續。

    MTM 指標進階實戰 – 當沖怎麼用

    使用 MTM 指標做當沖交易時,通常會搭配移動平均線(MA)作為進出場的判斷依據。一般而言,均線的參數會以短週期為主,例如 5 MA 或 10 MA。

    那麼當市場趨勢位於 MTM 指標的中心線之上,意味著當前多方市場明顯強勢,可以考慮做多;相反地,如果趨勢處在 MTM 指標的中心線之下,暗示著當前為空方市場,可以考慮做空。

    Mtm指標當沖 多方範例
    Mtm指標當沖 空方範例

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    Tv指標文章索取

    結論

    總結來說,動量指標(MTM 指標)做為技術分析指標來說,可以根據金融商品價格的變化速度,提供投資人趨勢判斷的訊號。

    不過呢,由於每個技術指標都有自己的優缺點,因此在做技術分析時我們還是會鼓勵投資人要同時搭配不同指標使用,切勿過度依賴單一指標,才能夠提高分析準確性和投資效益。

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    常見的 MTM 指標 FAQ

    Q:MTM 指標是什麼?

    A:MTM 指標的全名為「動量指標(英文為 Momentum Index,簡稱 MTM 指標)」。該指標是一種能夠反映商品價格變化速度的指標工具,它透過觀察商品現價與收盤價之間的波動,從而計算出商品價格變化的速度是否過快或過慢,以利投資人判斷市場趨勢的方向。

    Q:MTM 指標公式為何?

    A:相較於其他技術分析指標,動量指標(MTM 指標)的計算相對簡單,其公式為:MTM = Ct – Ct-n

    Q:MTM 指標運用的方法?

    動量指標(MTM 指標)通常會使用兩個主要的指標線,分別是動量線和中心線。當動量線穿過中心線時,可視為商品價格的速度和趨勢即將產生變化。如果動量線從下方穿過中心線,意味著價格和趨勢即將轉向多方,交易者可以考慮做多。


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