SAR指標完整教學,SAR拋物線指標參數設定與當沖優化

在投資市場中,技術分析是多數交易者都會使用的投資方法。而在技術分析的過程中,「指標」的應用是決定投資成功與否的重要關鍵因素。

因此,對於想要踏入技術分析的新手來說,掌握技術指標工具是技術分析中最基本的門檻。

所以在接下來的文章裡,量化通將會完整介紹趨勢指標的其中一種「拋物線指標/SAR指標)」。

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    在技術分析中所提到的 SAR 指標全名為拋物線指標(Stop And Reverse,簡稱 SAR)。該指標是由美國技術分析師威勒斯·威爾德(J. Welles Wilder)於1978年在他的著作《技術交易系統中的新觀念(New Concepts in Technical Trading Systems)》首次提出。

    SAR 指標就如同它的英文名字「停止並反轉」,它能夠追蹤基於時間和價格的波動情況,判斷出市場趨勢的轉折點。不僅如此,SAR 指標能夠提供預測的停損點位,同時這些停損的軌跡也看似拋物線型,故被稱作是拋物線指標。

    SAR 指標原理

    SAR 指標是一種基於趨勢反轉的技術分析指標,其運作原理價格趨勢的反轉來判斷市場進入多頭或空頭階段,通過自動調整止損點來控制風險,並且利用拋物線作為趨勢追蹤的概念,繪製出上下兩條拋物線,識別出商品的趨勢方向和反轉時機。

    不過要特別注意,SAR 指標的原理都只是基於一個假設的請況。因為在趨勢反轉之前,市場價格通常會先達到一個極端值,接著才開始反轉。因此,SAR 指標通過比較前一個交易日的最高/最低值和當前交易日的價格,來判斷市場是否反轉

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    SAR 指標公式

    SAR 指標的公式是基於價格的高低點以及先前的 SAR 值來計算的,具體而言,SAR 指標的計算公式如下:

    SAR(t) = SAR(t-1) + α(t-1) [EP(t-1) – SAR(t-1)]

    其中:

    SAR = 拋物線指標
    t = 交易日
    α = 加速因子,0.02 ≤ α ≤ 0.2 
    EP = 區間極值(最高點或最低點)

    • 在上升趨勢中,當前一天的SAR值低於前一天的最高價格時,區間極值(EP)就等於當前的最高價格。
    • 在下跌趨勢中,當前一天的SAR值高於前一天的最低價格時,區間極值(EP)就等於當前的最低價格。
    • 而加速因子(α)是一個隨著時間遞增而增加的值,一般情況下它的起始值為0.02,上限值為0.20。當趨勢繼續進行時,加速因子的值也會持續增加,加速指標也會越來越接近價格,以提供更好的停損點。

    SAR 指標優缺點

    SAR 指標作為趨勢追蹤指標的一種,可以清楚判斷出市場的多空局勢,並且提供可靠的交易訊號,以利投資人可以掌握抱緊趨勢獲利的同時,也能夠清楚判斷停損和停利的點位。

    然而,SAR 指標的缺點在於,它只適用於趨勢較明顯的行情中。如果是波動幅度較小的金融商品,或是處於盤整的行情,SAR指標所提供的訊號就會失準。

    SAR 指標參數設定

    使用 SAR 指標時,起始值的預設參數為「0.02」、加速因子的預設參數為「0.02」,最大值則保持「0.2」。

    Sar指標參數設定

    SAR 指標應用方法

    一般使用 SAR 指標進行技術分析時,能夠運用在以下幾點:

    1. 趨勢判斷:
      SAR 指標主要可以判別市場的趨勢現況。因此,在上漲趨勢中,SAR 指標會在價格上方生成一條拋物線,當價格穿過上拋物線時,趨勢將會反轉。反之,在下跌趨勢中,SAR 指標會也在價格下方生成一條拋物線,當價格穿過下拋物線時,也意味著趨勢將會反轉。
      幫助確定市場的趨勢。如果 SAR 在股票或商品的價格上方,則表明市場處於下跌趨勢;如果 SAR 在股票或商品的價格下方,則表明市場處於上漲趨勢。這可以幫助交易者在適當的時候進行買入或賣出操作。
    1. 停損點設定:
      根據 SAR 指標所生成的拋物線,可將其視為停損點。當商品價格跌破拋物線之下,代表未來的趨勢將有可能反轉,因此可以作為停損的出場點,以降低資金虧損。
    1. 交易訊號判斷:
      承如第一點,當 SAR 指標從商品下方移到上方時,這意味著市場可能出現了反轉信號,可以考慮進場做多。如果當 SAR 指標從價格上方轉移到下方時,這意味著市場可能出現了反轉信號,可以考慮進場做空。

    SAR 指標進階 – 當沖實戰優化

    在使用 SAR 指標時,為了能夠提升分析的準確度,可試著結合 MACD 指標一起判斷趨勢的信號是否夠強烈。

    舉例來說,做當沖交易的時候,當價格向上穿過拋物線(紅色部分),同時 MACD 也出現黃金交叉的訊號時,可以更加確定多頭趨勢的開始,這時就可以找時機點進行買入操作。

    反之,當價格向下穿過拋物線(綠色部分)同時 MACD 也出現死亡交叉的訊號時,可以更加確定空頭趨勢的開始,這時就可以找時機點進行賣出操作。

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    結論

    總體來說,SAR 指標可以判商品價格的趨勢、提供交易訊號和設置止損點等等,作為技術指標來說可以讓投資人更好擬定交易策略。

    最後,也希望這篇關於 SAR 指標教學的內容,可以對拋物線指標有更近一步的認識。

    這邊要再呼籲,無論是何種技術指標都無法通用於所有金融市場!

    所以身為技術分析者,還是要謹記在分析市場時,請學習搭配不同指標使用,才能夠更全面的分析市場狀況,達到穩健獲利。

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    常見的 SAR 指標FAQ

    Q:什麼是 SAR 指標?

    A:SAR 指標全名為拋物線指標(Stop And Reverse,簡稱 SAR),是一種基於趨勢反轉的技術分析指標,其運作原理價格趨勢的反轉來判斷市場進入多頭或空頭階段,通過自動調整止損點來控制風險。

    Q:SAR 指標的缺點是什麼?

    A:SAR 指標缺點在於只適用於趨勢較明顯的行情中。如果是波動幅度較小的金融商品,或是處於盤整的行情,SAR 指標所提供的訊號就會失準。

    Q:SAR 指標公式為何?

    A:SAR 指標的計算公式如下:SAR(t) = SAR(t-1) + α(t-1) [EP(t-1) – SAR(t-1)]。


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