自動交易多久要核對部位？量化交易實戰守則｜量化通社群問題筆記（八）

社群成員：請教自動交易大約多久檢查一次部位比較適當？還有是否要勾選每次啟動都要確認部位視窗？

量化通-Tony：要看券商 有的券商會每天強制登出 保險起見直接跟營業員確認比較好

量化通-Tony：越常確認當然越好 不過最起碼三個時間點要注意一下9:30、10:30、13:30

自動交易最容易讓人混淆的地方，是「電腦看起來還在正常運作」和「券商帳戶目前真的維持正確部位」是兩件不同的事。

雖然 MultiCharts 畫面還開著、策略還在跑，甚至圖上也出現了交易箭頭，不過都不能靠這些判斷券商那邊一定已經成交，或目前持有的口數和策略預期相同。尤其遇到斷線、重新啟動、已有持倉或分批進場時，我們需要把「策略狀態」和「券商實際部位」分開來看。

電腦上的策略仍在運作，不代表交易帳號、下單介面或券商連線一定仍然正常，策略畫面正常並不能直接證明目前可以正常下單，也不能證明券商端的部位沒有變化。

即使策略產生了交易訊號，也還要區分訂單是否成功送出、是否成交，以及成交後券商端實際持有多少部位。

如果另外串接第三方下單工具，也須要看所使用工具的訂單與成交回報機制判斷，要確認目前真正持有幾口，最終仍應以券商帳戶的實際部位與成交資料為準。

多久要核對交易部位？

多久確認一次，沒有一個適用所有策略的固定答案，要考慮策略可能產生交易的頻率、運行多少策略，以及策略部位與券商實際部位不一致時，可能造成多大的風險。

交易越頻繁、部位越大或部位不一致的風險越高，我們就需要提高確認的頻率。

社群對話提到 9:30、10:30、13:30 三個台指期日盤確認時間點，可以當作一種人工檢查的安排範例，但實際頻率還是要依照自己的策略訊號、券商登入與可承受的部位差異決定。

記得要先核對券商實際留倉，再確認啟動時採用哪個部位，外接下單工具則要另外查自己的設定。

圖上有訊號，不代表帳戶有部位

假設你早上打開圖表，看到策略還在、訊號也畫出來，就放心去做別的事，問題是我們真正要承擔的是券商帳戶裡的部位，而不是圖上的訊號。

券商會定時要求重新登入、連線剛才中斷過，或委託被拒絕，圖表畫面未必能替你回答「現在到底持有幾口」。

策略訊號表示條件成立，券商委託表示訂單已送出或受理，成交回報才表示成交，實際持倉要看券商帳戶，也可能包含已成交的人工單或其他策略的交易。但實務上不建議手單跟程式單共用帳號，會很難管理。

重點是去要確認程式內的理論部位與券商帳號內的實際部位是否一致。

那平常怎麼排時間？沒有每個人都適用的時間，策略一天可能出好幾次訊號、同商品還有其他策略同時下單，幾小時才看一次可能已經太晚，若交易少、曝險小，檢查節奏可以不同。

固定每隔幾小時看一次，代表兩次之間發生的部位差異，可能直到下次確認才被發現，訊號越密、同商品一起下單的策略越多、口數變化越快，這段等待時間越值得縮短。

可以分開想兩件事：平常多久確認一次，以及哪些狀況一發生，就應該立即核對。

善用下單工具提醒功能

我們不可能 24 小時盯著畫面，但可以使用下單工具的部位比對或異常通知功能，把它當第一道提醒。

以 CTPro 下單機 為例，系統可以幫忙及早發現差異，但通知不等於差異已處理，實際委託、未結單與持倉，我們還是要回到券商端核對，再判斷是否需要進一步處理。

比起只設定「每幾小時看一次」，更重要的是建立一套事件發生後立即核對的習慣。

例如剛啟動、斷線重連、收到拒單、只成交一部分、人工改單或停用策略時，我們就回到券商端，確認委託、成交、未結單與實際持倉。

自動交易要每天重開嗎？

社群成員：嗯嗯 了解。是否每日要重開一次MC，回補遺漏資料並確認訊號有無改變？

量化通-Tony：我自己大概每周重開一次而已

量化通-Tony：如果只做台指可以在收盤時間重開

其實不需要太常重開電腦或是MC，能夠穩定運作即可。

如果要例行重開，先挑帳戶與商品當下不會再出單，且已核對未結單與留倉的時段，結算後或休市日可能比較方便，但不代表每個市場與帳戶都已安全，盤中若需要處理異常，也先保留狀態並確認券商端紀錄，不要直接重開 MC。

例行重開前，先看帳戶有沒有留倉、券商端是否還掛著委託，並記下圖表最後一根 K 棒的時間與策略當時顯示的訊號，重開後再比同一段時間的資料和訊號有沒有改變。

如果是因為剛剛發現異常才想重啟，先留住當時畫面、時間和委託回報，否則重開後畫面看似正常，反而會失去判斷哪一部分出錯的線索。

停止自動交易時，既有預掛單與留倉部位也要分開確認，不能以為關掉策略就會一併消失。

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