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程式交易與量化交易是什麼?軟體推薦與策略教學

「程式交易(Program Trading)也可以稱為「量化交易 (Quantitative Trading) ,投資人透過電腦程式「全自動」執行投資交易。

優勢在於可以大量節省時間盯盤,也可以同時關注多種商品。程式交易可以避免人性的主觀影響,透過軟體嚴格執行保持交易的一致性。

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    量化交易台股期貨海外期貨虛擬貨幣美股

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    程式交易,就是把人為主觀的投資方法「程式化」!

    在傳統交易中,投資人會手動選擇投資的標的以及商品買賣的時機點。

    舉例來說,一般要進行投資交易,我們大致需要經過以下步驟:

    1. 接收資訊(從APP、看盤軟體、聽同事聽朋友講…)
    2. 做出買賣決策(電視上說是好股票所以買、從財報看出是好公司所以決定買進、看技術指標決定要賣…)
    3. 執行下單動作(從APP下單、用軟體下單、打電話下單…)

    而程式交易能夠讓傳統以「人」為主的交易流程,一切都交由「程式」執行!

    透過程式化交易,既有的交易流程將轉變為全自動化,從商品選擇到買賣下單都可以完美執行,而一般程式交易的執行流程如下:

    1. 透過程式軟體API接收市場的資訊(如價格、成交量、財報、即時新聞、技術指標、機構推薦股票等)
    2. 由事先定義好的策略,計算出買賣點與停損停利點(如黃金交叉則買進,死亡交叉則賣出)
    3. 當出現買賣訊號時,由程式自動進行買進或是賣出(24小時7天隨時監控,再也不用擔心睡覺的時候大跌)
    程式交易的基本架構

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      程式交易與人工交易的差

      人工交易是以傳統人為方式,蒐集並整理以下三大類的市場資訊:

      基本面資訊如財報、資產負債表、配股配息等
      籌碼面資訊如外資進出、各券商分點、大戶籌碼分布等
      技術面資訊如高檔低檔、各種技術指標、各種型態等
      市場三大類常見資訊

      經過上述的資訊統整分析之後,總結出一個具體的投資決策,最後再由人為下單買進或是賣出。

      使用人工交易的缺點在於,需要花費大量時間和精力來整理相關資料!

      對於多數的上班族來說,光是忙於工作就沒有時間了,更別說是撥出時間關注市場資訊。

      除此之外,市場的資訊量過於龐大,一般人根本不知從何解讀起。

      舉例來說,若將同一份資料交給十個人,可能會有十種不同的投資策略!

      如果等到完成 分析完畢 → 得出結論 → 準備下單 這三個流程,不僅需要花費很長時間,還有可能遇到人為主觀交易的恐懼與貪婪,導致先前的努力全部白費。

      所幸,這些問題都可以在程式交易中得到解決方案。

      透過程式交易,投資人能夠不僅可以同時交易多種商品,分散投資風險,也可以 24 小時不間斷地自動交易,達到時間自由的夢想!

      程式交易的基本原則

      在交易前事先以程式設定好交易條件,並跟隨市場趨勢,達成賠小賺大的模式,並由軟體找出明確的買賣點全自動進行交易。

      程式會完全客觀地看待市場,不對市場價格走勢預設立場,客觀靜待市場趨勢出現,追隨市場多空變動方向。

      經過實際歷史資料驗證,由程式抓取實際歷史價位等數據,進行回測驗算,透過統計歸納驗證程式模組的可信度與有效性。

      程式交易與量化交易的優勢

      在我這麼多年的程式交易經驗中,常會有學生問我,程式交易跟人工主觀交易到底哪個比較好賺啊?

      事實上,不管是使用程式交易或主觀交易,都賺得到錢!

      因為各個流派都有高手,也都有機會在市場上獲利。

      至於,為什麼我最後選擇走程式交易,是因為我想要讓時間更自由!

      投資交易很有趣沒錯,但面對幾乎 24 小時的市場,會讓自己精疲力盡,做任何事情成功的秘訣其實都差不多,就是把簡單的事情,重複做。

      找到一個長期是正期望值的方法,不斷地執行它就對了!

      既然是如此機械式的行為,為何不直接交由程式執行交易就好,,不僅能提高運作效率,還可以解放自己的時間!

      至於程式交易到底有那些優點,下圖我先附上結論,接著再一一跟你說明:

      程式交易的優點
1.省下大量時間
2.關注多種商品
3.評估可獲利性
4.避免主觀意識影響
      程式交易的優勢

      程式交易優勢 1:省下大量的時間

      相信會接觸投資交易的你,不外乎是想要盡快達到財富自由!

      透過程式交易,我們不需要時刻坐在電腦前盯盤,只要將投資策略撰寫好,並交由程式去全自動化運行就好。

      讓我們在追求財富自由的同時,也可以擁有時間自由。

      程式交易優勢 2:同時關注多種商品

      相較於人工主觀交易,使用程式交易的好處是可以同時監控大量的商品。

      凡是你能夠想像的金融商品,例如台股、美股、黃金、原油,甚至是虛擬貨幣等等,程式交易都能夠滿足你的交易需求,甚至讓你在睡覺時也可以隨時判斷市場的行情。

      程式交易優勢3:評估可獲利性

      常常聽分析師在講「黃金交叉買進,死亡交叉賣出」,或是「KD低檔黃金交叉買進,高檔死亡交叉賣出」,種種的江湖謠傳投資秘笈,但到底這樣做會不會賺錢?

      而在程式交易裡,有一個步驟稱作「回測」!

      它可以用科學化的方式,客觀的評估該投資方式在過去真實的歷史行情中,應該會呈現的損益與績效。

      相比聽信「投顧老師」的投資建議,透過程式交易中的「回測」,我們可以用實際的數據來評估自己的可獲利性。

      程式交易優勢 4:避免主觀意識

      關於交易的主觀意識,這點可能要有點交易經驗的人看了才會有感覺。

      根據我這麼多年的投資交易經驗中,其實難的並不是學習基礎理論和股票分析,而是如何克服自己的心魔!

      投資交易就跟減肥一樣,大家都知道只要少吃垃圾食物、多運動,基本上就能瘦下來。這道理雖然我也知道,只是很難做到!

      而程式交易的冷酷無情,恰巧就能幫助你克服心魔的問題!

      程式交易能夠理性、高效率且毫無情緒地運行所有投資決策,其中包括所有交易者最難狠下心來執行的「停損」!

      在我投資交易的生涯裡,不知道已經聽過多少投資高手,一生的心血就死在一次的不停損中。

      透過程式交易,任何的交易行為都是即時反應並執行。

      舉例來說,像是凹單、猶豫不決等常見的人為錯誤,在程式交易中都會被排除掉。

      由程式來運行交易動作,才可以最忠實的反映出一個投資策略該有的績效,而不會受到人為操作的干擾影響。

      常見的程式交易軟體推薦

      我們這邊以台灣的環境來說明,大概在 10 多年前金融業內就開始在使用程式交易。

      從最一開始的用按鍵精靈半輔助自動交易,到運用Excel的VBA語法、Multicharts、TradingView、MT4 / MT5、R語言、Python、C語言、JAVA等等一系列的演進。

      剛發展之初,各種工具與軟體都很少,所以一般是使用比較難的語言來進行,對非相關領域的投資人來說,進入程式交易的門檻是真的很高。

      不過隨著程式交易逐漸流行,有不少廠商也開發出專為程式交易而生的軟體。

      常見的程式交易/量化分析軟體 – 學習難度比較

      常見的程式交易軟體,大致可分成兩類:

      1. 專為程式交易而生的軟體:Multicharts、TradingView、MT4 / MT5
      2. 通用型程式:Python、VBA、C語言、JAVA、R語言等等

      那我適合學哪一種程式語言與軟體呢?

      若你沒有學過程式語言,或是工程師相關的工作,推薦學「專為程式交易而生的軟體」。

      若你是工程師,整天與程式碼為伍,或是真的下定決心要學一個使用場景較廣的語言,再來考慮 Python,這種「通用型程式」。

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      程式交易軟體與量化交易平台比較

      了解熱門程式交易軟體:

      Oanda 101203231041
      Oanda 101203231042

      程式交易可以投資和交易哪些商品?

      基本上,所有商品都可以拿來給程式交易執行,但前提是要有相對應的接口上程式串接。

      以下為幾個在程式交易中常見的投資商品:

      • 股票與ETF (台股 / 美股 / 各國股市)
      • 期貨 ( 台指期 / 小道瓊 / 黃金 / 原油 / 各類別期貨 )
      • 虛擬貨幣 ( 比特幣 BTC / 以太幣 ETH ) 
      • 選擇權
      • 債券

      上述所提到的金融商品,都可以透過 API 將資料串入程式。

      而在台灣,實務上最常見的就是利用程式來選股與交易台指期,日後我們會有專門的文章來介紹各個商品如何來進行程式交易,有興趣的朋友趕緊追蹤我們的粉專吧!

      程式交易常用的五大類型策略

      程式交易常用的五大類型策略

      一、趨勢策略-捕捉大行情的最佳幫手

      趨勢策略(順勢策略)是在趨勢產生後,進場;在趨勢消失後,出場。是一個投資組合中最基本需配置的策略類型。

      目標在捕捉到長波段的走勢,不利於盤整行情,會來回進出場消耗成本。由於趨勢轉換需要時間,無法進場在最高點/最低點。

      趨勢策略的重點在於如何定義趨勢成立,並搭配合理的進出場機制。

      常用的趨勢指標:均線家族(MA)、威廉指標(Williams %R)、順勢指標(CCI)、平滑異同移動平均線指標(MACD)、趨向指標(DMI)

      二、動能策略-在波動中靈活衝浪

      在出現向上的大波動後,進場;在出現向下的大波動後,出場。

      動能投資策略目標在行情剛開始噴出時就切入卡位,屬較敏感型的策略,進場成本一般會比趨勢型策略還好。

      波動策略通常需要搭配方向性的濾網,才能達到比較好的效果。波動會隨的不同的時間變動,重點在如何找到適合當時狀況的波動。

      常用的動能指標:標準差(StandardDev)、平均真實區間(ATR)、動量指標(Momentum)

      三、反轉逆勢策略-猜頭摸底

      在價格跌太多出現相對低點時,進場;在價格漲太多出現相對高點時,出場。是一般投資人最喜歡的策略~不過找到相對高低點後,務必嚴守停損,勿與趨勢為敵!

      高(低)點為當下判斷出來的,若之後持續創新高(低),須尊重市場,停損!一般來說勝率會較趨勢型策略來的高。

      常用的反轉逆勢指標:樞紐點分析(Pivot)、乖離率(BIAS)、相對強弱指數(RSI)、隨機指標(KD)、拋物線指標(SAR)

      四、通道策略-順勢逆勢兩相宜

      先定義一個通道(支撐與壓力),在價格向上突破壓力後,順勢進場 or 逆勢出場;在價格向下跌破支撐後,順勢出場or逆勢進場。

      較類似主觀人工交易的壓力支撐點位判斷,通道策略目標在捕捉到行情慣性改變的趨勢。盤整行情可改為逆勢交易,關鍵在如何判斷使用順勢與逆勢的切換時間點。

      常用的通道指標:凱勒通道(Keltner Channel)、唐奇安通道(Donchian Channel)、逆勢操作系統(CDP)、布林通道(Bollinger Bands)

      五、籌碼策略-跟著大戶的腳步

      分析大戶的未平倉量可以知道當天主力的資金流向,並推測未來市場的走勢。

      擁有越多籌碼的人越能影響市場,主力是市場上影響力最大的一股力量,擁有最堅強的研究與操盤團隊,在市場上是長期贏家。

      而散戶在市場中一般是輸家,跟散戶反向操作通常容易獲利。

      常用的籌碼指標:外資籌碼、三大法人籌碼、散戶籌碼、買賣力道

      策略名稱常見指標
      趨勢策略均線家族(MA)
      威廉指標(Williams %R)
      順勢指標(CCI)
      平滑異同移動平均線指標
      (MACD)
      趨向指標(DMI)
      動能策略標準差(StandardDev)
      平均真實區間(ATR)
      動量指標(Momentum)
      反轉逆勢策略樞紐點分析(Pivot)
      乖離率(BIAS)
      相對強弱指數(RSI)
      隨機指標(KD)
      拋物線指標(SAR)
      通道策略凱勒通道(Keltner Channel)
      唐奇安通道(Donchian Channel)
      逆勢操作系統(CDP)
      布林通道(Bollinger Bands)
      籌碼策略外資籌碼
      三大法人籌碼
      散戶籌碼
      買賣力道
      程式交易常見的五大類型策略

      程式交易需要不同類型策略的原因

      程式交易的重點-投資組合多樣性

      大家都知道投資要分散,才能夠將風險降低。在程式交易當中我們會透過「分散商品、分散週期、分散策略」來降低風險。

      分散「策略」:就如同上面所提到的各類型策略,不同屬性的策略所擅長的行情以及所賺賠的日子會不同,所以可以達到互補的效果,讓整體的績效更平滑。

      分散商品」:每個不同的商品都有不同的經濟週期,股市、虛擬貨幣、原物料、農產品、債券等等,透過多角化的分散可以將投資組合的相關性降低。

      分散週期」:一般我們股票看的是日線,有可能從日的維度來看,盤整了好幾個禮拜。但是從5分K的角度來看,行情卻是暴漲又暴跌,有許多可供交易的機會。

      結語-「程式交易」已是未來金融市場趨勢

      隨著科技及網路的進步,程式交易已成為主流的交易方式,國內外的各大金融機構也將程式交易大量應用在金融投資上,不管是運用在選股、股票評估、期貨交易、甚至是運用在最新的比特幣上。

      美國高盛集團的總裁暨營運長索羅門(David Solomon)曾在2018年表示,全公司的人工交易員只剩三人,其餘皆被電腦取代了!交易所有流程都以程式自動運作,幾乎不用人工的介入,透過程式可以24小時隨時監控大量的商品,並在發現投資機會時以最快的速度進行交易。

      全球”程式交易”所管理的資金規模以每年均 60%的速度爆炸性增長,2020年已超過1萬億美元,2024年將逼近3萬億美元。 資料來源:Statista

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      關於程式交易常見的問題

      Q:使用程式交易真的會賺錢嗎?

      A:雖然投資市場充滿風險,但不管是程式交易或者是主觀交易,只要保有健康的投資心態、完善的交易策略以及風險管理,都能夠在投資市場獲得可預期的報酬。

      Q:程式交易與人工交易的差別是什麼?

      A:人工交易從資料蒐集到下單交易過程需要花費大量的時間,相較於程式交易,透過程式能夠達到 24 小時不間斷自動交易,並且同時關注多種金融商品。

      Q:程式交易為什麼需要用很多策略?

      A:做程式交易會使用多種不同類型的策略,是為了提升投資組合的多樣性,以達到分散風險的目的。


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      東尼 Tony
      東尼 Tony

      十年餘法人級投資經驗,曾任加密貨幣量化基金經理人與投資策略長、AI智能基金經理人、證券期貨商自營部操盤手,管理資金規模最高超過七億元。
      熟悉各類金融商品操作與加密貨幣領域,在量化交易、指標設計、策略模組打造、投資組合配置,有著深厚的經驗。
      為”智慧型基金投資系統”之專利創作人,多次受邀至各大學與企業擔任講師。

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