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“程式交易”等於股市提款機?讓業內資深專家破解程式交易神秘面紗

觀念分享
量化投資進階實戰
程式交易是甚麼
程式交易是甚麼

程式交易又可稱為「量化交易」或是「系統化交易」,透過電腦程式自動執行下單交易的動作,一來可以節省大量時間盯盤,又可以同時關注多種商品。程式交易一大優勢可以保持交易規則的一致性,避免人性的主觀情感,嚴格執行交易的紀律。程式交易也可以用來驗證與優化策略,評估是否可以獲利。

程式交易-金融市場上不可逆的未來趨勢

隨著科技及網路的進步,程式交易已成為主流的交易方式,國內外的各大金融機構也將程式交易大量應用在金融投資上。美國高盛集團的總裁暨營運長索羅門(David Solomon)曾在2018年表示,全公司的人工交易員只剩三人,其餘皆被電腦取代了!交易所有流程都以程式自動運作,幾乎不用人工的介入,一來有時間上的優勢,二來交易的商品數量可以大幅度提升。

全球由廣義上的程式交易所管理的資產規模以平均每年 60%的速度在成長,預估2020年將超過1萬億美元,2024年將逼近3萬億美元。程式交易不再只是報導上的AI科技,而是已成為顯學,是未來不可逆轉的趨勢。

資料來源:Statista

程式交易與傳統交易的差異性

傳統的交易模式是由投資人蒐集並整理市場資訊,如基本面(財報、資產負債表、配股配息等)、籌碼面(外資進出、各券商分點、大戶籌碼分布等)與技術面(高檔低檔、各種技術指標、各種型態等),經過統整分析各種資訊後,得出一個具體的投資決策(像是突破100元買進、價格低於80元低價買進等)。最後再由人工下單買進或是賣出。

傳統交易通常需要花費大量的時間和精力來整理各方面的資料,分析資訊很大程度也取決於個人解讀功力與主觀想法,一樣的資料給十個人,會有十種不同的投資決策。分析完畢得出結論準備下單,還會遇到人為主觀交易的恐懼與貪婪,若無法克服,將導致先前的努力全部白費。這些問題都可以在程式交易中得到解決方案,程式交易者可以時間自由,並且24小時不間斷交易;也可以同時交易多種商品,分散投資風險。


程式交易的基本架構

把交易方式程式化,並由程式自動執行

每個傳統人工主觀式的策略方法,只要能夠邏輯化,都能夠以科學化的方式被客觀量化。程式交易就是在傳統的交易架構之上,加入程式來輔助投資人,以科學化的方式分析評估交易邏輯,並全自動執行。

程式交易是透過電腦來執行操作,將自己的交易邏輯轉成程式碼,包括如何判斷多空方向、如何進場、如何出場、停損停利設定、加減碼條件、何時要交易、用什麼方式委託等,都可以轉成程式語言。在符合下單條件時,全自動執行買賣交易。

簡而言之程式交易就是,將主觀人為的交易方法給程式化,並交由程式全自動化執行。

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十年經驗法人級操盤手
東尼

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