凱勒通道-ATR與均線的奇妙組合【MultiCharts指標應用】

什麼是凱勒通道(Keltner Channel)?

凱勒通道 KeltnerChannel 是由 Chester W. Keltner 發表,主要從移動平均線衍變出來的技術指標。在移動平均線,往上和往下各加減一定的數值,由三條線組合而成。

凱勒通道的公式

中線 = 移動平均線
上通道 = 移動平均線 + 2倍ATR
下通道=n移動平均線 – 2倍ATR

凱勒通道公式不複雜,不過先要了解什麼是ATR(Average True Range),ATR中文名稱為平均真實區間。在計算ATR,要先算出TR(True Range)這個數列,它是以下數列中取最大值:

MAX(今日最高價減最低價 ,今日最高價減昨日收盤價的絕對值,今日最低價)減昨日收盤價的絕對值。

ATR 則是 TR 的算術平均。

從 ATR 的公式來了解,只要波動度高 ATR 值會放大,凱勒通道就會變寬;如果波動度變小,ATR 值會縮小,通道就會變窄。

如何從 Multichats 畫出凱勒通道

KeltnerChannel 在 Multicharts的 內建公式:

var0 = AverageFC( Price, Length ) ;  均線
var1 = NumATRs * AvgTrueRange( Length ) ;
var3 = var0 + var1 ;  上通道
var2 = var0 – var1 ;   下通道

用 plot 這函數 就可以畫線:

Plot1( var3, “UpperBand” ) ;
Plot2( var2, “LowerBand” ) ;
Plot3( var0, “MidLine” ) ;

調整參數。

如何從 Multichats 畫出凱勒通道-調整參數

修改 Keltner Channel 顏色樣式。

如何從 Multichats 畫出凱勒通道-修改 Keltner Channel 顏色樣式
等標題更新

凱勒通道指標應用方式

相同的技術指標每個人的想法用法不同,套用到不同的商品呈現出的績效也不同;簡單範例介紹:

  • 多頭順勢交易: 當均線斜率往上 價格由下往上穿過上通道 買進多單
  • 多頭逆勢交易: 當均線斜率往上 價格由下往上穿過下通道 買進多單
  • 空頭順勢交易: 當均線斜率往下 價格由上往下跌破下通道 買進空單
  • 空頭逆勢交易: 當均線斜率往下 價格由上往下跌破上通道 買進空單

本文使用元大期貨 Multicharts 回測, 點擊連結 了解更多相關資訊!

延伸閱讀:

量化通粉絲社群,一起討論程式交易!

加入LINE匿名群組量化通QuantPass」無壓力討論與分享!

追蹤量化通的粉絲專頁量化通QuantPass」即時獲取實用的資源!


mc_course_all
Avatar photo
量化通

量化通是個致力於全民量化金融教育的社群,我們希望透過由淺入深的內容,帶領大家以正確觀念來實踐自動化的金融投資研究分析。

文章: 62

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *