散戶指標-解讀散戶籌碼動向

什麼是散戶指標 Retail Investor Index?

常聽到財經網站公布每天三大法人買賣超,三大法人分別是外資、投信與自營商,因為他們對於股市的判斷比較具有專業的分析,資金量大且集中,對股市有一定的影響力。

在上一篇我們介紹了三大法人的未平倉量計算。如果法人持有未平倉多單 1 口,代表市場上有另一個人持有未平倉空單 1 口 (多單總未平倉=空單總未平倉),這個人我們把他列為散戶。

台灣期交所每天盤後公布,三大法人的未平倉資料。從三大法人的小台期未平倉,來研判目前大部分散戶是持有多單或是空單,假設三大法人持有小台多單,散戶就是持有空單;反之三大法人未平倉是淨空單,代表散戶未平倉持有多單。

因此 觀察追蹤三大法人的小台期多空比變化,來研判未來行情走勢。

如何計算散戶籌碼?

如何計算散戶籌碼
如何計算散戶籌碼

期交所網站 每天公布盤後三大法人未平倉資料,可以手動用 EXCEL 記錄下來,或是用 Python 爬蟲技術抓下來,餵給 Multicharts,也可以透過資訊廠商提供的盤後籌碼自動更新。

  1. KW盤後籌碼資料
  2. TC籌碼函數
  3. 元大籌碼精靈

大部分的散戶都是輸家!?

期貨是零和遊戲。有人持有多單相對就會有人持有空單,市場上有人賺錢也有人賠錢。散戶通常犯錯的原因有:

  1. 不願停損
  2. 凹單攤平
  3. 資金管理不當

所以有些主力專門鎖定散戶的持倉部位進行反向操作。

如何匯入未平倉歷史資料?

先到QuoteManager新增商品,手動 ASCII。

如何匯入未平倉歷史資料
如何匯入未平倉歷史資料

進一步編輯商品。

匯入未平倉歷史資料-編輯商品
匯入未平倉歷史資料-編輯商品

商品匯入歷史資料,歷史資料有 txt 檔或是 csv 檔。

匯入未平倉歷史資料
匯入未平倉歷史資料

從 Multicharts 裡面新增 data2 的商品,利用 data2 數據開發交易策略。

匯入未平倉歷史資料-新增 data2 的商品
匯入未平倉歷史資料-新增 data2 的商品

如何取得完整盤後歷史資料,了解更多資訊與詳細說明,請 點擊連結

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