Put Call Ratio – 好用的散戶指標、選擇權未平倉比例分析【MultiCharts指標應用】

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    Put Call Ratio 介紹

    期交所每天盤後會公布選擇權買權和賣權的數據。
    Put/Call Ratio分為成交量和未平倉量。
    若是「成交量的 Put/Call Ratio」,就是用 Put 的成交量除以 Call 的成交量。
    若是「未平倉量的 Put/Call Ratio」,即「用 Put 的未平倉量除以 Call 的未平倉量之比例」的意思。

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      成交量的 Put/Call Ratio

      在成交量的 Put/Call Ratio 方面,若 Put/Call Ratio 越大,代表 Put 的交易越較 Call 的交易活絡,市場偏空看待。

      未平倉量的 Put/Call Ratio

      在未平倉量的 Put/Call Ratio 方面,若 Put/Call Ratio 越大,代表 Put 的未平倉量大於 Cal l的未平倉量,市場氣氛偏空。

      PCR = Put 全體市場未平倉量 / call 全體市場未平倉量

      但是未平倉 Put/Call Ratio 又被解讀為散戶指標。原因是選擇權多為散戶參與,因此PUT(賣權)/CALL(買權)相除的比值(Ratio),可大致看出台指選擇權市場裡散戶與大戶的心態;所以 PCR 數值越高代表未來看多,反之 PCR 越低代表未來看空。

      資料來源: 台灣期交所

      Put/Call Rati 交易策略範例 – MultiCharts

      把相關資料從 QuoteManager 匯入,再交給 Multicharts 來運算,我們透過回測分析在什麼位置以上偏多,在什麼位置以下偏空。

      把 data1 放台指期 data2 放未平倉 P/C ratio。

      Put/Call Rati 交易策略範例 - MultiCharts
      Put/Call Rati 交易策略範例 – MultiCharts
      Put/Call Rati 交易策略範例 - MultiCharts
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      簡單範例測試: 當 P/C ratio 大於某個數值就做多,當 P/C ratio 小於某個數值就做空

      Put/Call Rati 交易策略範例 - MultiCharts
      Put/Call Rati 交易策略範例 – MultiCharts

      加上K棒濾網 重新回測。

      Put/Call Rati 交易策略範例 - MultiCharts
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      本文使用元大期貨 Multicharts 回測, 點擊連結 了解更多相關資訊!

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