交易量加權平均價格 VWAP-找出真正的關鍵價格【MultiCharts指標應用】

VWAP 指標

VWAP 指標的完整名稱是 volume-weighted average price,根據成交量和價格的加權平均,計算當天的平均成本。

VWAP 公式

VWAP = ∑ ((開盤價+最高價+最低價+收盤價)/4  x 成交量 ) / ∑ 總成交量

VWAP 又稱當日平均成本線,把 VWAP 每天歸零,從第一根 K 棒開始起算,累積加總成交量和價格,然後再除以 K 棒數, 用來計算當天股價或大盤的平均成本位置。

VWAP 指標程式碼

劃出 VWAP 指標程式碼如下(使用 Multicharts 語法編輯器 powerlanguage )

如下圖,白色線呈現位置就是 VWAP。

VWAP 指標的應用

對於一般傳統只有用到價格計算的移動平均線,VWAP 加入了成交量的計算,所以更能真實呈現平均成本的位置。當沖交易常常遇到跳空導致價格計算失真,改良的 VWAP(平均成本線) 只會計算當天的平均成本,對當日沖銷者來說更明確判斷當日多空平均的價格。

本文使用元大期貨 Multicharts 回測, 點擊連結 了解更多相關資訊!

延伸閱讀:

量化通粉絲社群,一起討論程式交易!

加入LINE匿名群組量化通QuantPass」無壓力討論與分享!

追蹤量化通的粉絲專頁量化通QuantPass」即時獲取實用的資源!


mc_course_all
量化通
量化通

量化通是個致力於全民量化金融教育的社群,我們希望透過由淺入深的內容,帶領大家以正確觀念來實踐自動化的金融投資研究分析。

文章: 70

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *