交易量加權平均價格 VWAP-找出真正的關鍵價格【MultiCharts指標應用】

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    VWAP 指標

    VWAP 指標的完整名稱是 volume-weighted average price,根據成交量和價格的加權平均,計算當天的平均成本。

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      VWAP 公式

      VWAP = ∑ ((開盤價+最高價+最低價+收盤價)/4  x 成交量 ) / ∑ 總成交量

      VWAP 又稱當日平均成本線,把 VWAP 每天歸零,從第一根 K 棒開始起算,累積加總成交量和價格,然後再除以 K 棒數, 用來計算當天股價或大盤的平均成本位置。

      VWAP 指標程式碼

      劃出 VWAP 指標程式碼如下(使用 Multicharts 語法編輯器 powerlanguage )

      如下圖,白色線呈現位置就是 VWAP。

      VWAP 指標的應用

      對於一般傳統只有用到價格計算的移動平均線,VWAP 加入了成交量的計算,所以更能真實呈現平均成本的位置。當沖交易常常遇到跳空導致價格計算失真,改良的 VWAP(平均成本線) 只會計算當天的平均成本,對當日沖銷者來說更明確判斷當日多空平均的價格。

      本文使用元大期貨 Multicharts 回測, 點擊連結 了解更多相關資訊!

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