VIX 指數 – 投資人恐慌指標

VIX指數(Volatility Index)介紹

VIX 指數(全名芝加哥選擇權交易所波動率指數,Chicago Board Options Exchange Volatility Index),測量 S&P 500 指數期貨的波動程度,一般而言,VIX 指數愈高時,顯示交易人預期未來股價指數的波動程度愈劇烈;相反地,VIX 指數愈低時,顯示交易人預期股價指數變動將趨於和緩。由於該指數反映了投資人心理變化,故又稱為「投資人恐慌指標(The investor fear gauge)。

台版VIX – 臺指選擇權波動率指數

台灣期交所 公布每天的臺指選擇權波動率指數  是 參考 CBOE VIX 指數方法,及臺指選擇權(TXO)市場特性編製而成。

盤中每 15 秒波動率指數會更新,盤後也會公布當天的數據。

有關 VIX 計算公式 可參考以下連結:https://www.taifex.com.tw/file/taifex/CHINESE/files/7/VIX_book.pdf

VIX交易策略範例 – MultiCharts

當投資人預期恐慌,VIX 指數會上升,股市會下跌;當市場預期行情樂觀,VIX 會下跌,股市將會上漲。利用這個邏輯,當波動率指數下降到 N日新低就進場多單,當波動率指數上漲到 N日新高就買進空單。

Data2 是 VIX 數據 每天盤後更新。

VIX 指數 – 投資人恐慌指標

VIX交易策略 – Multicharts回測數據

VIX交易策略 – Multicharts回測數據

VIX交易策略 – Multicharts回測數據

VIX 資料在 Multicharts 通常需要另外 ASCII 匯入,台灣的資訊廠商(KY、TC)有提供付費的盤後數據,某些期貨商(元大籌碼精靈)也有提供這些資源服務 節省投資人維護資料的時間。

本文使用元大期貨 Multicharts 回測, 點擊連結 了解更多相關資訊!

延伸閱讀:


量化通粉絲社群,一起討論程式交易!

加入LINE匿名群組量化通QuantPass」無壓力討論與分享!

追蹤量化通的粉絲專頁量化通QuantPass」即時獲取實用的資源!

Avatar photo
量化通

量化通是個致力於全民量化金融教育的社群,我們希望透過由淺入深的內容,帶領大家以正確觀念來實踐自動化的金融投資研究分析。

文章: 45

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。