技術分析指標 價差指標 Spread【MultiCharts指標應用】


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一、價差交易

所謂的價差是指針對二個不同商品之間的價格計算變化,觀察價差的變化,尋找收斂或發散的交易時機。

元大 Multicharts 裡面有個內建指標 spread-diff ,程式碼只有二行,主要的功能是計算二個不同商品之間的價差。

指標的程式碼如下:

inputs: DataSeries1( Close of data1 ), DataSeries2( Close of data2 ) ;

Plot1( DataSeries1 – DataSeries2, “SprdDiff” ) ; 

例如,劃出台指期和現貨之間的價差; 在 Data1 放台指期,在 Data2 放現貨。

顧名思義,就是把A商品的收盤價減去B商品的收盤價,得到一個差值。

另外一個指標是spread-ratio,程式碼如下:

if DataSeries2 <> 0 then Plot1( DataSeries1 / DataSeries2, “SprdRatio” ) ;

有些商品價格基期不同,用相除 Data1 / Data2 比用相減 Data1 – Data2 較好

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二、常見的價差使用方式:

  1. 觀察台指期和現貨之間的正逆價差,當作濾網尋找進出場的時機。
  2. 也可以利用電子期和金融期作出電金價差指標,簡單判斷多空的依據,程式碼如下:

value1 =(close*bigpointvalue)/(close of data2*bigpointvalue);
plot1(value1);

有興趣的同學可以自行動手做看看。

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