三大法人未平倉量 – 市場三大主力的動向

三大法人是哪些?

台股中常聽到的三大法人,分別是外資、投信與自營商,三大法人相較於散戶因為資金量大且集中,所以對於股市有一定的影響力,其中又以外資的影響力最大。

什麼是未平倉量?

期貨未平倉量就是還沒有到期的期貨合約留在市場上尚未出場的口數,英文是 Open Interest,簡稱為 OI。期貨市場本身是個零和市場,有人做多一口,相對應就有人做空一口,所以多頭未平倉就會等於空頭未平倉,反映了市場多空力道的強弱。

三大法人的未平倉數據

台灣期交所每天盤後公布,當天三大法人的留倉資料,提供投資人參考。通常外資的留倉是淨多單(多單減空單大於0),代表未來行情看多;外資的留倉是淨空單(多單減去空單小於0)代表未來行情不樂觀。把這些未平倉的數據匯入給 MultiCharts,透過回測和追蹤,並觀察和股市的連動性。

如何收集三大法人盤後資料?

以下幾種是取得盤後未平倉資料的方式:

  1. 元大籌碼精靈
  2. 期交所網站
  3. TC籌碼函數
  4. KW盤後籌碼

引用三大法人籌碼策略範例

當外資籌碼創 N 日新高就買進多單;當外資籌碼創新低就買進空單;停損設 200 點,結算日平倉。利用 powerlanguage 把想法轉換成語法一般來說都是引用 data2 當作參考數據程式碼如下:

引用三大法人籌碼策略範例
引用三大法人籌碼策略範例
引用三大法人籌碼策略範例
引用三大法人籌碼策略範例

本文使用元大期貨 Multicharts 回測, 點擊連結 了解更多相關資訊!

延伸閱讀:


量化通粉絲社群,一起討論程式交易!

加入LINE匿名群組量化通QuantPass」無壓力討論與分享!

追蹤量化通的粉絲專頁量化通QuantPass」即時獲取實用的資源!

Avatar photo
量化通

量化通是個致力於全民量化金融教育的社群,我們希望透過由淺入深的內容,帶領大家以正確觀念來實踐自動化的金融投資研究分析。

文章: 45

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。