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學程式交易,你不能不知道的技術指標 OBV【MultiCharts指標應用】

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    OBV 指標介紹

    OBV 指標的全名為「On Balance Volume,中文又稱量能潮」,它的原理是把股票漲跌加入成交量的權重去計算,並且在圖表上面呈現連續性的變化。

    有派學說認為,量是價的先行指標,先有量才有價,成交量本身反應出市場交易的熱絡程度。

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      OBV 指標的公式:

      IF Closet > Closet-1 OBVt = OBVt-1 + Volume   

      IF Closet < Closet-1 OBVt = OBVt-1 – Volume   

      具體來說,OBV 就是成交量的累積,只要價格上漲,就加上該 K 棒的成交量。如果價格下跌,就是減去該根 K 棒的成交量,MultiCharts的函數如下:

      if Close > Close[1] then OBV = OBV[1] + Ticks 
      
      else if Close < Close[1] then OBV = OBV[1] - Ticks 
      
      else OBV = OBV[1] ;
      

      因為這是累積的數值,所以指標上會呈現一條線的變化。

      至於另外一種寫法,則是依照該 K 棒,是紅 K 或是黑 K,來判斷成交量為上漲量還是下跌量:

      if Close > Open then OBV = OBV[1] + Ticks 
      
      else if Close < Open then OBV = OBV[1] - Ticks 
      
      else OBV = OBV[1] ;

      但是,期貨交易上當沖的人比較多,如果把 OBV 運用在台指期貨上,則可以把每天開盤時 OBV 歸零重新計算:

      if time=sess1firstbartime then begin
      value1 = OBV;
      end ;
      
      XOBV = OBV - value1;
      plot1(xOBV);
      

      同時,如下圖所示,建議 OBV 指標改成柱狀圖呈現,這樣比較容易辨識趨勢的強弱。

      放在副圖下面。

      這邊可以用不同的顏色做標記,用來區分多空力道。

      最後,也整理幾個 OBV 指標的用法:

      • 價上漲 OBV 創新高,趨勢偏多
      • 價下跌 OBV 創新低,趨勢偏空
      • 價創新高 OBV 不過高,即將反轉往下
      • 價創新低 OBV 不破低,即將止跌往上

      先預告一下,下一篇我們將會再利用 OBV 套用到台指期,轉換成買賣的訊號。

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