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如何解讀MultiCharts回測績效報表,淨利、最大策略虧損、勝率、手續費

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    如果要了解一家公司是否值得投資,通常會從財報的數據分析,來取得一些可靠的訊息。那麼如果要決定,一支策略是否值得放到 MultiCharts 交易,則是要先從回測的報告先評估。

    所以如何看懂績效報告裡面的數字,也就變成了程式交易員要研究的課題之一。

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    隨著起始投入的資金不同,不僅風險承受度不同,每個人重視的標準也不一樣,所以這邊依照自身經驗,提出幾個報表裡面重要的參考依據(請參考下圖)。

    淨利

    淨利所指的是,這段回測期間產生的淨獲利,是所有虧損和所有獲利相減所得到的總合。

    其實淨利就好比,判斷一家公司是否長期能夠獲利的參考數值。

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      最大策略虧損和最大平倉交易虧損


      最大策略虧損,是期間內每一筆交易,計算過去權益增加最高值出現後,拉回的最大幅度;最大平倉交易虧損,是期間內每一筆平倉的淨值,計算過去權益增加到最高後,拉回的幅度。

      如果最大策略虧損很大,但是最大平倉策略虧損很小,就表示策略設的停損值很大,或是某些特殊原因,導致盤中瞬間策略暴露的風險過大,但是沒有觸發到停損,最後造成小賺或小賠的結果。

      最大的策略虧損報酬

      評估策略績效,其實不能只有看獲利,也需要顧慮到 MDD(最大拉回的幅度)。所以把「淨利/ 最大的策略虧損」,表示承受一塊錢的風險可以換得的利潤,而這個數字越大越好。

      建議是以年來做衡量標準,也就是「淨利/最大的策略虧損/回測的年」。

      詳細權益區線及績效拉回

      0126.png

      從上圖的表來看,通常越穩定的策略,績效曲線就會越平滑,並且接近 45 度角。而下方的紅色面積,則代表回檔的幅度,也是考驗投資人的信心度。

      手續費和滑價

      沒有設交易手續費或滑價,通常獲利曲線會很漂亮,導致最後會產生一幅快樂表。這邊必須要知道,交易成本的設定,也會影響交易績效的好壞。

      回測時間

      許多人會問,回測的時間是否要越長越好?甚至最好是能夠從,台指期上市的第一天開始回測。

      其實呢,相較於回測的時間,比較重視的是回測次數!

      因為樣本數不夠,回測報表的參考可信度就不高。基本上,交易次數只要夠多,就還能有不錯表現,所以大約 1 年的數據也許就足夠了。

      總交易分析

      勝率

      通常,一般人會認為勝率越高越好,甚至最好有 100% 穩賺不賠的策略。其實對於長線的策略來說,勝率也許不是那麼重要,反而更應該重視的是「平均獲利/平均虧損比」。

      平均獲利/平均虧損比

      把平均獲利交易的金額 /平均虧損交易金額得到的數值,盈虧比越高越好。但盈虧比高通常勝率會下降,相反的,勝率只要高,盈虧比就會低。

      其實要提高勝率不難,但策略本身的獲利能力,才是我們需要比較在意的地方!

      年獲利和虧損

      如上圖所示,每到年底,都需要計算該策略的年度損益。一般來說,單一策略要達到每個月獲利不太容易,但是維持一整年度的正報酬,應該是最基本的要求。

      雖然過去的績效不代表未來,但是過去的績效表現,對於投資人未來交易的信心度會有相當大的影響。

      所以即使沒有真實上線交易,也可以透過回測報表,來評估策略的可行性。

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