如何解讀MultiCharts回測績效報表,淨利、最大策略虧損、勝率、手續費

立即訂閱電子報,掌握最新資訊!

    稱呼

    電子郵件

    以下非必填,但若您願意分享,我們將能推送更精準的內容給您

    投資經驗

    是否為理工科背景、工程師或有寫程式的經驗?

    有興趣的主題
    量化交易台股期貨海外期貨虛擬貨幣美股

    有興趣的量化交易軟體/平台
    不清楚MultiChartsTradingViewPythonXQ

    想透過量化交易達成甚麼目的?
    不確定自動交易選股回測投資績效量化自己的投資方法想找現成的策略套用

    還有什麼想詢問的?

    如果要了解一家公司是否值得投資,通常會從財報的數據分析,來取得一些可靠的訊息。那麼如果要決定,一支策略是否值得放到 MultiCharts 交易,則是要先從回測的報告先評估。

    所以如何看懂績效報告裡面的數字,也就變成了程式交易員要研究的課題之一。

    MultiCharts優惠整理!軟體費用特價與折扣代碼
    MultiCharts線上課程限時特價中

    隨著起始投入的資金不同,不僅風險承受度不同,每個人重視的標準也不一樣,所以這邊依照自身經驗,提出幾個報表裡面重要的參考依據(請參考下圖)。

    淨利

    淨利所指的是,這段回測期間產生的淨獲利,是所有虧損和所有獲利相減所得到的總合。

    其實淨利就好比,判斷一家公司是否長期能夠獲利的參考數值。

    需要免費MultiCharts助教支援?

      填寫表單,符合資格者即可獲得
      🔸新手教學懶人包
      🔸不定時線上線下講座
      🔸免費量身訂做個人的程式
      🔸MultiCharts優惠

      稱呼

      LINE id

      電子郵件

      還有什麼想詢問的?

      Mc 101209091709
      Mc 101209091709

      最大策略虧損和最大平倉交易虧損


      最大策略虧損,是期間內每一筆交易,計算過去權益增加最高值出現後,拉回的最大幅度;最大平倉交易虧損,是期間內每一筆平倉的淨值,計算過去權益增加到最高後,拉回的幅度。

      如果最大策略虧損很大,但是最大平倉策略虧損很小,就表示策略設的停損值很大,或是某些特殊原因,導致盤中瞬間策略暴露的風險過大,但是沒有觸發到停損,最後造成小賺或小賠的結果。

      最大的策略虧損報酬

      評估策略績效,其實不能只有看獲利,也需要顧慮到 MDD(最大拉回的幅度)。所以把「淨利/ 最大的策略虧損」,表示承受一塊錢的風險可以換得的利潤,而這個數字越大越好。

      建議是以年來做衡量標準,也就是「淨利/最大的策略虧損/回測的年」。

      詳細權益區線及績效拉回

      0126.png

      從上圖的表來看,通常越穩定的策略,績效曲線就會越平滑,並且接近 45 度角。而下方的紅色面積,則代表回檔的幅度,也是考驗投資人的信心度。

      手續費和滑價

      沒有設交易手續費或滑價,通常獲利曲線會很漂亮,導致最後會產生一幅快樂表。這邊必須要知道,交易成本的設定,也會影響交易績效的好壞。

      回測時間

      許多人會問,回測的時間是否要越長越好?甚至最好是能夠從,台指期上市的第一天開始回測。

      其實呢,相較於回測的時間,比較重視的是回測次數!

      因為樣本數不夠,回測報表的參考可信度就不高。基本上,交易次數只要夠多,就還能有不錯表現,所以大約 1 年的數據也許就足夠了。

      總交易分析

      勝率

      通常,一般人會認為勝率越高越好,甚至最好有 100% 穩賺不賠的策略。其實對於長線的策略來說,勝率也許不是那麼重要,反而更應該重視的是「平均獲利/平均虧損比」。

      平均獲利/平均虧損比

      把平均獲利交易的金額 /平均虧損交易金額得到的數值,盈虧比越高越好。但盈虧比高通常勝率會下降,相反的,勝率只要高,盈虧比就會低。

      其實要提高勝率不難,但策略本身的獲利能力,才是我們需要比較在意的地方!

      年獲利和虧損

      如上圖所示,每到年底,都需要計算該策略的年度損益。一般來說,單一策略要達到每個月獲利不太容易,但是維持一整年度的正報酬,應該是最基本的要求。

      雖然過去的績效不代表未來,但是過去的績效表現,對於投資人未來交易的信心度會有相當大的影響。

      所以即使沒有真實上線交易,也可以透過回測報表,來評估策略的可行性。

      本文使用元大期貨 Multicharts 軟體操作, 點擊連結 了解更多相關資訊!

      MultiCharts優惠整理!報價源與軟體折扣


      加入LINE社群量化交易討論群」無壓力討論與分享!

      加入Discord 「量化交易討論群」即時獲取實用的資源!

      Write Together 101306261122
      Write Together 101306261121

      量化通
      量化通

      量化通是個致力於全民量化金融教育的社群,我們希望透過由淺入深的內容,帶領大家以正確觀念來實踐自動化的金融投資研究分析。

      文章: 194

      發佈留言

      發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *