當你開始使用 MutiCharts 進行程式交易時,相信身邊較為資深的交易員,總是會提醒你「要擬好交易策略!」。
如果你是剛接觸 MutiCharts,並且不知道交易策略到底是什麼的話,那麼在接下來的文章裡,量化通將會完整介紹交易策略是什麼,以及使用 MutiCharts 撰寫交易策略的優勢!
最後,也會分享多種不同的策略程式碼,讓你可以輕鬆使用,無痛開始程式交易!
MutiCharts 是什麼
MultiCharts 是一套由國外公司(MultiCharts, LLC)開發的軟體套件,至今為止,MultiCharts 一直是金融業界,首選的程式交易軟體。
至於多數交易員會選擇 MultiCharts 的原因,在於它所內建的功能,皆是專為「程式交易」所設計!
MultiCharts 內建功能,可以大幅度簡化程式交易的使用門檻,例如「程式碼語法極簡化」、「策略開發與回測環境」、「免 API 無痛串接即時報價」、「歷史資料自動回補維護」以及「現有的下單機模組」等。
可以大幅提升用戶使用時的效率,讓交易者只要專注在程式交易的「策略開發」即可。
具體來說,使用 MultiCharts 的好處,在於它能夠簡化「程式」端的開發,交易員只需要將時間專注於「交易策略」端,使其交易獲利最大化就好!
也因為如此,對於想要接觸程式交易的新手來說,使用 MultiCharts,就可以有效地將時間分配在,交易員該做的策略撰寫與開發上。
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交易策略是什麼
一般交易圈常說的「交易策略」,它是一套系統性,且明確的計劃或一組規則。交易員或投資者,能夠依循這些規則,來做出關於「買入」和「賣出」金融商品的決策。
具體來說,交易策略的主要目的,是為了實現特定的投資目標和風險管理,並優化獲利的機會,所以關於交易策略的擬定,需要涵蓋以下幾個要點:
- 進出場條件:一個交易策略,需要定義何時進場(買入),以及何時出場(賣出)的時機。
- 資金大小:交易策略須依照總資金(倉位)大小,來分配每筆交易的資金大小,這有助於資金和投資組合分配,進而管理風險。
- 風險管理:交易策略必定要包含風險管理,例如設置止損點,以防止損失過大。
- 時間框架:交易策略的設計,需要根據不同的時間框架,例如短期、中期或長期交易,進行個別調整,切勿將一個交易策略,同時使用在不同的時間週期上。
- 回測:交易策略初步開發完,在實際應用之前,交易者通常會使用歷史數據,對其進行回測,以評估該策略在該市場下的表現,來判斷策略的品質是否達標。
- 持續監控和優化:金融市場瞬息萬變,交易者也需要持續監控交易策略的可行性,並且根據需要進行優化,以確保該交易策略,能夠應用在當前行情。
MutiCharts 撰寫交易策略的優勢
就如同文中一開始所提到,MultiCharts 是一款,專為程式交易而設計的交易,它提供了豐富的功能和工具,以支援交易者制定、測試和實施交易策略。
也因為如此,程式交易者透過 MultiCharts 撰寫交易策略的話,具有以下幾點優勢:
- 支持多元商品:MultiCharts 可以交易的商品非常多元,其中包括台灣指數期貨、海期、加密貨幣、股票、外匯等。這也意味著交易者可以根據不同的商品,開發相對應的交易策略,提高投資組合的多元性。
- 開源且豐富的技術指標和工具:MultiCharts 內建包含豐富的技術指標、範例策略、圖表工具和分析功能,有助於交易者進行更詳細的技術分析,並且開發更完善的交易策略。由於內建的指標與策略,大多是開源開放程式碼的,所以可以針對自己的需求自行調整。
- 即時數據和報價:MultiCharts 能夠透過內建工具簡單串接即時報價,不需要另外自行撰寫程式碼串接 API。讓交易策略在執行動作時,能夠即時接收市場數據和報價,並做出相對應的交易動作。
- 內建策略開發和回測工具:MultiCharts 內建的程式語言為 PowerLanguage ,是一套簡單易懂且強大的策略開發和回測工具。交易者可以善用這些工具,來提升他們策略開發的效率,並且確保交易策略在不同市場的可行性。
- 歷史數據維護:MultiCharts 提供完整的歷史市場數據庫,使交易者能夠進行回測,並評估策略在過去的表現,有助於交易者更好地了解其策略的潛在風險和回報。
總結來說,MultiCharts 提供了一個全面的交易平台,為程式交易者提供撰寫、測試和執行交易策略的一站式解決方案。
不僅如此,MultiCharts 強大的功能,也能夠讓交易者更有效地管理其投資組合,掌握市場機會,並最大化其潛在獲利。
MutiCharts 常用的五大交易策略
一、趨勢策略-捕捉大行情的最佳幫手
趨勢策略(順勢策略)是在趨勢產生後,進場;在趨勢消失後,出場。是一個投資組合中最基本需配置的策略類型。
目標在捕捉到長波段的走勢,不利於盤整行情,會來回進出場消耗成本。由於趨勢轉換需要時間,無法進場在最高點/最低點。
趨勢策略的重點在於如何定義趨勢成立,並搭配合理的進出場機制。
✅ 常用的趨勢指標:均線家族(MA)、威廉指標(Williams %R)、順勢指標(CCI)、平滑異同移動平均線指標(MACD)、趨向指標(DMI)。
二、動能策略-在波動中靈活衝浪
在出現向上的大波動後,進場;在出現向下的大波動後,出場。
動能投資策略目標在行情剛開始噴出時就切入卡位,屬較敏感型的策略,進場成本一般會比趨勢型策略還好。
波動策略通常需要搭配方向性的濾網,才能達到比較好的效果。波動會隨的不同的時間變動,重點在如何找到適合當時狀況的波動。
✅ 常用的動能指標:標準差(StandardDev)、平均真實區間(ATR)、動量指標(Momentum)。
三、反轉逆勢策略-猜頭摸底
在價格跌太多出現相對低點時,進場;在價格漲太多出現相對高點時,出場。是一般投資人最喜歡的策略~不過找到相對高低點後,務必嚴守停損,勿與趨勢為敵!
高(低)點為當下判斷出來的,若之後持續創新高(低),須尊重市場,停損!一般來說勝率會較趨勢型策略來的高。
✅ 常用的反轉逆勢指標:樞紐點分析(Pivot)、乖離率(BIAS)、相對強弱指數(RSI)、隨機指標(KD)、拋物線指標(SAR)。
四、通道策略-順勢逆勢兩相宜
先定義一個通道(支撐與壓力),在價格向上突破壓力後,順勢進場 or 逆勢出場;在價格向下跌破支撐後,順勢出場or逆勢進場。
較類似主觀人工交易的壓力支撐點位判斷,通道策略目標在捕捉到行情慣性改變的趨勢。盤整行情可改為逆勢交易,關鍵在如何判斷使用順勢與逆勢的切換時間點。
✅ 常用的通道指標:凱勒通道(Keltner Channel)、唐奇安通道(Donchian Channel)、逆勢操作系統(CDP)、布林通道(Bollinger Bands)。
五、籌碼策略-跟著大戶的腳步
分析大戶的未平倉量可以知道當天主力的資金流向,並推測未來市場的走勢。
擁有越多籌碼的人越能影響市場,主力是市場上影響力最大的一股力量,擁有最堅強的研究與操盤團隊,在市場上是長期贏家。
而散戶在市場中一般是輸家,跟散戶反向操作通常容易獲利。
✅ 常用的籌碼指標:外資籌碼、三大法人籌碼、散戶籌碼、買賣力道
策略名稱 | 常見指標 |
趨勢策略 | 均線家族(MA) 威廉指標(Williams %R) 順勢指標(CCI) 平滑異同移動平均線指標(MACD) 趨向指標(DMI) |
動能策略 | 標準差(StandardDev) 平均真實區間(ATR) 動量指標(Momentum) |
反轉逆勢策略 | 樞紐點分析(Pivot) 乖離率(BIAS) 相對強弱指數(RSI) 隨機震盪指標(KD) 拋物線指標(SAR) |
通道策略 | 凱勒通道(Keltner Channel) 唐奇安通道(Donchian Channel) 逆勢操作系統(CDP) 布林通道(Bollinger Bands) |
籌碼策略 | 外資籌碼 三大法人籌碼 散戶籌碼 買賣力道 |
這要邊特別提一下,如果有需要以上所分享的策略程式碼,都可以直接點擊表格內的文章連結。
不僅有指標的詳細介紹,也有提供程式碼,可以讓你無痛在 MutiCharts 上使用喔!
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結語
總結來說,如果有想要接觸程式交易的話,那麼 MutiCharts 或許是你可以考慮的軟體!透過 MutiCharts,使用者可以更專心在策略的開發,以及執行交易的動作。
同時也要記得,交易策略是身為一個交易者,必須掌握的技能之一。
不過要注意,熟悉交易策略,雖然不能夠確保百分之百獲利,但一個好的交易策略,能夠幫助我們在投資的過程中,更加心無旁騖地執行交易決策,提高獲勝的機會!